Сравнение TOLZ с PAVE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE).
TOLZ и PAVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TOLZ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index. Фонд был запущен 25 мар. 2014 г.. PAVE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Фонд был запущен 6 мар. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TOLZ и PAVE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TOLZ и PAVE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOLZ ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF | 11.35% | 14.76% | 11.67% | 6.18% | -4.25% | 20.47% | -9.46% | 26.84% | -7.90% | 9.08% |
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF | 8.16% | 19.36% | 17.92% | 31.01% | -7.17% | 36.42% | 19.72% | 33.26% | -19.15% | 14.11% |
Доходность по периодам
С начала года, TOLZ показывает доходность 11.35%, что значительно выше, чем у PAVE с доходностью 8.16%.
TOLZ
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- 11.35%
- 6 месяцев
- 12.56%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 13.83%
- 5 лет*
- 10.33%
- 10 лет*
- 8.42%
PAVE
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -6.65%
- С начала года
- 8.16%
- 6 месяцев
- 9.30%
- 1 год
- 37.33%
- 3 года*
- 23.06%
- 5 лет*
- 16.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TOLZ и PAVE
TOLZ берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии PAVE в 0.47%.
Доходность на риск
TOLZ vs. PAVE — Ранг доходности на риск
TOLZ
PAVE
Сравнение TOLZ c PAVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TOLZ | PAVE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 1.67 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 2.37 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.32 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 3.05 | -0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.39 | 11.19 | -0.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOLZ | PAVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 1.67 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.76 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.64 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между TOLZ и PAVE составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOLZ и PAVE
Дивидендная доходность TOLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности PAVE в 0.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOLZ ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF | 3.66% | 3.99% | 3.53% | 3.34% | 3.01% | 3.28% | 3.16% | 2.96% | 3.63% | 3.30% | 2.62% | 3.67% |
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF | 0.85% | 0.92% | 0.54% | 0.68% | 0.84% | 0.48% | 0.44% | 0.67% | 0.78% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TOLZ и PAVE
Максимальная просадка TOLZ за все время составила -39.33%, что меньше максимальной просадки PAVE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOLZ и PAVE.
Загрузка...
Показатели просадок
| TOLZ | PAVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.33% | -44.08% | +4.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.82% | -12.56% | +3.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.85% | -26.23% | +4.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.09% | -7.12% | +4.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.70% | -6.30% | -0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 3.42% | -1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOLZ и PAVE
Текущая волатильность для ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) составляет 3.40%, в то время как у Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) волатильность равна 7.82%. Это указывает на то, что TOLZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TOLZ | PAVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 7.82% | -4.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.28% | 14.05% | -6.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.97% | 22.45% | -9.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.90% | 21.43% | -7.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.30% | 24.41% | -8.11% |