Сравнение TOLZ с PAVE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE).
TOLZ и PAVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TOLZ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index. Фонд был запущен 25 мар. 2014 г.. PAVE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Фонд был запущен 6 мар. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TOLZ или PAVE.
Основные характеристики
| TOLZ | PAVE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.41% | 31.13% |
| Дох-ть за 1 год | 25.63% | 52.78% |
| Дох-ть за 3 года | 5.70% | 16.89% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.00% | 21.69% |
| Коэф-т Шарпа | 2.17 | 2.77 |
| Коэф-т Сортино | 3.10 | 3.78 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 1.78 | 5.89 |
| Коэф-т Мартина | 11.17 | 15.42 |
| Индекс Язвы | 2.25% | 3.40% |
| Дневная вол-ть | 11.56% | 18.92% |
| Макс. просадка | -39.33% | -44.08% |
| Текущая просадка | -1.19% | -0.29% |
Корреляция
Корреляция между TOLZ и PAVE составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TOLZ и PAVE
С начала года, TOLZ показывает доходность 14.41%, что значительно ниже, чем у PAVE с доходностью 31.13%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TOLZ и PAVE
TOLZ берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии PAVE в 0.47%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TOLZ c PAVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOLZ и PAVE
Дивидендная доходность TOLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности PAVE в 0.52%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOLZ ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF | 3.42% | 3.34% | 3.00% | 3.28% | 3.17% | 2.96% | 3.63% | 3.30% | 2.96% | 4.52% | 2.03% |
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF | 0.52% | 0.68% | 0.84% | 0.48% | 0.44% | 0.67% | 0.78% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TOLZ и PAVE
Максимальная просадка TOLZ за все время составила -39.33%, что меньше максимальной просадки PAVE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOLZ и PAVE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TOLZ и PAVE
Текущая волатильность для ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) составляет 3.27%, в то время как у Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) волатильность равна 7.76%. Это указывает на то, что TOLZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.