Сравнение TOLZ с IFRA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) и iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA).
TOLZ и IFRA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TOLZ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index. Фонд был запущен 25 мар. 2014 г.. IFRA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE FactSet U.S. Infrastructure Index. Фонд был запущен 3 апр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TOLZ или IFRA.
Основные характеристики
| TOLZ | IFRA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.41% | 25.96% |
| Дох-ть за 1 год | 25.63% | 43.19% |
| Дох-ть за 3 года | 5.70% | 12.22% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.00% | 14.64% |
| Коэф-т Шарпа | 2.17 | 2.61 |
| Коэф-т Сортино | 3.10 | 3.75 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 1.78 | 3.74 |
| Коэф-т Мартина | 11.17 | 14.54 |
| Индекс Язвы | 2.25% | 2.93% |
| Дневная вол-ть | 11.56% | 16.33% |
| Макс. просадка | -39.33% | -41.06% |
| Текущая просадка | -1.19% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между TOLZ и IFRA составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TOLZ и IFRA
С начала года, TOLZ показывает доходность 14.41%, что значительно ниже, чем у IFRA с доходностью 25.96%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TOLZ и IFRA
TOLZ берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии IFRA в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TOLZ c IFRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) и iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOLZ и IFRA
Дивидендная доходность TOLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности IFRA в 1.63%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOLZ ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF | 3.42% | 3.34% | 3.00% | 3.28% | 3.17% | 2.96% | 3.63% | 3.30% | 2.96% | 4.52% | 2.03% |
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF | 1.63% | 1.98% | 1.98% | 1.63% | 2.07% | 1.68% | 2.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TOLZ и IFRA
Максимальная просадка TOLZ за все время составила -39.33%, примерно равная максимальной просадке IFRA в -41.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOLZ и IFRA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TOLZ и IFRA
Текущая волатильность для ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) составляет 3.27%, в то время как у iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) волатильность равна 5.80%. Это указывает на то, что TOLZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IFRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.