Сравнение TOLZ с IFRA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) и iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA).
TOLZ и IFRA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TOLZ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index. Фонд был запущен 25 мар. 2014 г.. IFRA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE FactSet U.S. Infrastructure Index. Фонд был запущен 3 апр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TOLZ и IFRA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TOLZ и IFRA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOLZ ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF | 11.35% | 14.76% | 11.67% | 6.18% | -4.25% | 20.47% | -9.46% | 26.84% | -2.75% |
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF | 10.16% | 15.90% | 17.02% | 13.42% | -3.32% | 29.81% | 7.37% | 27.00% | -8.57% |
Доходность по периодам
С начала года, TOLZ показывает доходность 11.35%, что значительно выше, чем у IFRA с доходностью 10.16%.
TOLZ
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- 11.35%
- 6 месяцев
- 12.56%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 13.83%
- 5 лет*
- 10.33%
- 10 лет*
- 8.42%
IFRA
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- 10.16%
- 6 месяцев
- 10.80%
- 1 год
- 29.85%
- 3 года*
- 17.88%
- 5 лет*
- 12.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TOLZ и IFRA
TOLZ берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии IFRA в 0.30%.
Доходность на риск
TOLZ vs. IFRA — Ранг доходности на риск
TOLZ
IFRA
Сравнение TOLZ c IFRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) и iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TOLZ | IFRA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 1.75 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 2.47 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.31 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 2.84 | -0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.39 | 12.10 | -1.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOLZ | IFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 1.75 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.72 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.61 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между TOLZ и IFRA составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOLZ и IFRA
Дивидендная доходность TOLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности IFRA в 1.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOLZ ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF | 3.66% | 3.99% | 3.53% | 3.34% | 3.01% | 3.28% | 3.16% | 2.96% | 3.63% | 3.30% | 2.62% | 3.67% |
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF | 1.69% | 1.84% | 1.75% | 1.98% | 1.98% | 1.63% | 2.08% | 1.68% | 2.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TOLZ и IFRA
Максимальная просадка TOLZ за все время составила -39.33%, примерно равная максимальной просадке IFRA в -41.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOLZ и IFRA.
Загрузка...
Показатели просадок
| TOLZ | IFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.33% | -41.06% | +1.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.82% | -10.68% | +1.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.85% | -19.93% | -1.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.09% | -4.27% | +1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.70% | -5.21% | -1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 2.51% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOLZ и IFRA
Текущая волатильность для ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) составляет 3.40%, в то время как у iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что TOLZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IFRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TOLZ | IFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 5.38% | -1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.28% | 10.33% | -3.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.97% | 17.14% | -4.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.90% | 17.80% | -3.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.30% | 21.44% | -5.14% |