Сравнение TOLZ с GII
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) и SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII).
TOLZ и GII являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TOLZ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index. Фонд был запущен 25 мар. 2014 г.. GII - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Infrastructure. Фонд был запущен 25 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TOLZ и GII
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TOLZ и GII
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOLZ ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF | 11.27% | 14.76% | 11.67% | 6.18% | -4.25% | 20.47% | -9.46% | 26.84% | -7.90% | 13.28% |
GII SPDR S&P Global Infrastructure ETF | 8.96% | 21.79% | 14.30% | 5.90% | -0.54% | 11.39% | -6.81% | 26.32% | -10.08% | 19.07% |
Доходность по периодам
С начала года, TOLZ показывает доходность 11.27%, что значительно выше, чем у GII с доходностью 8.96%. За последние 10 лет акции TOLZ уступали акциям GII по среднегодовой доходности: 8.41% против 8.95% соответственно.
TOLZ
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- 11.27%
- 6 месяцев
- 12.10%
- 1 год
- 18.59%
- 3 года*
- 13.80%
- 5 лет*
- 10.31%
- 10 лет*
- 8.41%
GII
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -3.47%
- С начала года
- 8.96%
- 6 месяцев
- 11.19%
- 1 год
- 26.64%
- 3 года*
- 15.62%
- 5 лет*
- 11.34%
- 10 лет*
- 8.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TOLZ и GII
TOLZ берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии GII в 0.40%.
Доходность на риск
TOLZ vs. GII — Ранг доходности на риск
TOLZ
GII
Сравнение TOLZ c GII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) и SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TOLZ | GII | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 2.03 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 2.66 | -0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.41 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 3.09 | -0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.58 | 15.68 | -5.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOLZ | GII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 2.03 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.82 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.52 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.29 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между TOLZ и GII составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOLZ и GII
Дивидендная доходность TOLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности GII в 2.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOLZ ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF | 3.66% | 3.99% | 3.53% | 3.34% | 3.01% | 3.28% | 3.16% | 2.96% | 3.63% | 3.30% | 2.62% | 3.67% |
GII SPDR S&P Global Infrastructure ETF | 2.91% | 3.17% | 3.23% | 3.70% | 3.07% | 2.37% | 2.66% | 3.39% | 3.31% | 3.38% | 3.11% | 3.54% |
Просадки
Сравнение просадок TOLZ и GII
Максимальная просадка TOLZ за все время составила -39.33%, что меньше максимальной просадки GII в -50.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOLZ и GII.
Загрузка...
Показатели просадок
| TOLZ | GII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.33% | -50.98% | +11.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.82% | -8.78% | -0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.85% | -20.67% | -1.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.33% | -42.84% | +3.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.16% | -3.47% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.70% | -11.60% | +4.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | 1.73% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOLZ и GII
Текущая волатильность для ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) составляет 3.63%, в то время как у SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) волатильность равна 4.56%. Это указывает на то, что TOLZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TOLZ | GII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.63% | 4.56% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.29% | 7.61% | -0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.97% | 13.22% | -0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.90% | 13.98% | -0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.30% | 17.15% | -0.85% |