Сравнение TOLZ с GII
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) и SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII).
TOLZ и GII являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TOLZ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index. Фонд был запущен 25 мар. 2014 г.. GII - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Infrastructure. Фонд был запущен 25 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TOLZ или GII.
Основные характеристики
| TOLZ | GII | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.28% | 14.98% |
| Дох-ть за 1 год | 20.05% | 23.32% |
| Дох-ть за 3 года | 5.78% | 7.36% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.63% | 5.80% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.83% | 5.54% |
| Коэф-т Шарпа | 2.05 | 2.23 |
| Коэф-т Сортино | 2.93 | 3.10 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 2.16 | 2.57 |
| Коэф-т Мартина | 10.55 | 12.46 |
| Индекс Язвы | 2.26% | 2.15% |
| Дневная вол-ть | 11.60% | 12.02% |
| Макс. просадка | -39.33% | -50.97% |
| Текущая просадка | -2.16% | -3.77% |
Корреляция
Корреляция между TOLZ и GII составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TOLZ и GII
С начала года, TOLZ показывает доходность 13.28%, что значительно ниже, чем у GII с доходностью 14.98%. За последние 10 лет акции TOLZ уступали акциям GII по среднегодовой доходности: 4.83% против 5.54% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TOLZ и GII
TOLZ берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии GII в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TOLZ c GII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) и SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOLZ и GII
Дивидендная доходность TOLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности GII в 3.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOLZ ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF | 3.45% | 3.34% | 3.00% | 3.28% | 3.17% | 2.96% | 3.63% | 3.30% | 2.96% | 4.52% | 2.03% | 0.00% |
GII SPDR S&P Global Infrastructure ETF | 3.41% | 3.70% | 3.07% | 3.88% | 2.66% | 3.39% | 3.31% | 3.38% | 3.11% | 3.54% | 3.12% | 4.12% |
Просадки
Сравнение просадок TOLZ и GII
Максимальная просадка TOLZ за все время составила -39.33%, что меньше максимальной просадки GII в -50.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOLZ и GII. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TOLZ и GII
Текущая волатильность для ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) составляет 3.33%, в то время как у SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) волатильность равна 3.70%. Это указывает на то, что TOLZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.