PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TOLZ с GII
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TOLZ и GII составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности TOLZ и GII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) и SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.84%
7.92%
TOLZ
GII

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TOLZ:

1.06

GII:

1.33

Коэф-т Сортино

TOLZ:

1.50

GII:

1.83

Коэф-т Омега

TOLZ:

1.19

GII:

1.23

Коэф-т Кальмара

TOLZ:

1.13

GII:

1.99

Коэф-т Мартина

TOLZ:

4.87

GII:

6.69

Индекс Язвы

TOLZ:

2.53%

GII:

2.37%

Дневная вол-ть

TOLZ:

11.61%

GII:

11.90%

Макс. просадка

TOLZ:

-39.33%

GII:

-50.98%

Текущая просадка

TOLZ:

-7.03%

GII:

-5.35%

Доходность по периодам

С начала года, TOLZ показывает доходность 10.51%, что значительно ниже, чем у GII с доходностью 13.70%. За последние 10 лет акции TOLZ уступали акциям GII по среднегодовой доходности: 4.44% против 5.59% соответственно.


TOLZ

С начала года

10.51%

1 месяц

-5.99%

6 месяцев

9.99%

1 год

10.83%

5 лет

4.26%

10 лет

4.44%

GII

С начала года

13.70%

1 месяц

-3.71%

6 месяцев

9.23%

1 год

14.41%

5 лет

5.32%

10 лет

5.59%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TOLZ и GII

TOLZ берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии GII в 0.40%.


TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF
График комиссии TOLZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
График комиссии GII с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TOLZ c GII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) и SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TOLZ, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.061.33
Коэффициент Сортино TOLZ, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.501.83
Коэффициент Омега TOLZ, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.191.23
Коэффициент Кальмара TOLZ, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.131.99
Коэффициент Мартина TOLZ, с текущим значением в 4.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.876.69
TOLZ
GII

Показатель коэффициента Шарпа TOLZ на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GII равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOLZ и GII, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.06
1.33
TOLZ
GII

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOLZ и GII

Дивидендная доходность TOLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности GII в 3.24%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF
2.82%3.34%3.00%3.28%3.17%2.96%3.63%3.30%2.96%4.52%2.03%0.00%
GII
SPDR S&P Global Infrastructure ETF
3.24%5.94%3.07%3.88%2.66%3.39%3.31%3.38%3.11%3.54%3.12%4.12%

Просадки

Сравнение просадок TOLZ и GII

Максимальная просадка TOLZ за все время составила -39.33%, что меньше максимальной просадки GII в -50.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOLZ и GII. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.03%
-5.35%
TOLZ
GII

Волатильность

Сравнение волатильности TOLZ и GII

ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) и SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) имеют волатильность 4.48% и 4.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.48%
4.38%
TOLZ
GII
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab