PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOLZ с GII
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOLZ с GII

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TOLZ (ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF) and GII (SPDR S&P Global Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - TOLZ is a Industrials Equities fund tracking the Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index, while GII is a Utilities Equities fund tracking the S&P Global Infrastructure. Both are passively managed. Over the past 10 years, TOLZ returned 7.75%/yr vs 8.22%/yr for GII. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. TOLZ charges 0.46%/yr vs 0.40%/yr for GII.

Доходность

Сравнение доходности TOLZ и GII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) и SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOLZ показывает доходность 11.31%, что значительно выше, чем у GII с доходностью 7.74%. За последние 10 лет акции TOLZ уступали акциям GII по среднегодовой доходности: 7.75% против 8.22% соответственно.

TOLZ

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.82%
С начала года
11.31%
6 месяцев
11.51%
1 год
13.97%
3 года*
14.17%
5 лет*
8.46%
10 лет*
7.75%

GII

1 день
-0.45%
1 месяц
-2.07%
С начала года
7.74%
6 месяцев
7.63%
1 год
14.97%
3 года*
15.77%
5 лет*
10.11%
10 лет*
8.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOLZ и GII

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		11.31%14.76%11.67%6.18%-4.25%20.47%-9.46%26.84%-7.90%13.28%
GII
SPDR S&P Global Infrastructure ETF		7.74%21.79%14.30%5.90%-0.54%11.39%-6.81%26.32%-10.08%19.07%

Correlation

The correlation between TOLZ and GII is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2014 г.

0.85

The correlation between TOLZ and GII shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.90 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TOLZ и GII

Секторы
TOLZ
GII

Энергетика

35.4%
21.5%

Коммунальные услуги

22.2%
26.5%

Недвижимость

8.0%
0.1%

Промышленность

5.2%
27.1%

Потребительский защитный сектор

4.5%

-

Финансовые услуги

2.0%
4.5%

Потребительский циклический сектор

0.8%

-

Технологии

0.4%
2.5%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

0.3%

Здравоохранение

-

-

Энергетика

TOLZ
35.4%
GII
21.5%

Коммунальные услуги

TOLZ
22.2%
GII
26.5%

Недвижимость

TOLZ
8.0%
GII
0.1%

Промышленность

TOLZ
5.2%
GII
27.1%

Потребительский защитный сектор

TOLZ
4.5%
GII

-

Финансовые услуги

TOLZ
2.0%
GII
4.5%

Потребительский циклический сектор

TOLZ
0.8%
GII

-

Технологии

TOLZ
0.4%
GII
2.5%

Сырьевые материалы

TOLZ

-

GII

-

Коммуникационные услуги

TOLZ

-

GII
0.3%

Здравоохранение

TOLZ

-

GII

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF

SPDR S&P Global Infrastructure ETF

Часто сравнивают с TOLZ:
TOLZ с IFRATOLZ с PAVETOLZ с BPTOLZ с GRIDTOLZ с BTALTOLZ с BNTOLZ с VOO
Часто сравнивают с GII:
GII с IGFGII с PAVEGII с NFRAGII с IFRAGII с XLUGII с BNGII с SPY

Доходность на риск

TOLZ vs. GII — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOLZ
Ранг доходности на риск TOLZ: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOLZ: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOLZ: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOLZ: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOLZ: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOLZ: 4949
Ранг коэф-та Мартина
GII
Ранг доходности на риск GII: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GII: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GII: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GII: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GII: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GII: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOLZ c GII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) и SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOLZGIIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
1.40

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
1.99

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.25

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

2.53

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.20

7.88

+0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOLZ vs. GII - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOLZ на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GII равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOLZ и GII, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOLZGIIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.40

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.72

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.48

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.28

+0.13

Просадки

Сравнение просадок TOLZ и GII

Максимальная просадка TOLZ за все время составила -39.33%, что меньше максимальной просадки GII в -50.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOLZ и GII.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOLZGIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.33%

-50.98%

+11.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.18%

-5.94%

+0.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.94%

-14.31%

+2.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.85%

-20.67%

-1.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.33%

-42.84%

+3.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.13%

-4.55%

+1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.63%

-11.52%

+4.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

1.90%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности TOLZ и GII

Текущая волатильность для ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) составляет 3.37%, в то время как у SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) волатильность равна 3.85%. Это указывает на то, что TOLZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOLZGIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

3.85%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.20%

8.79%

-0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.29%

10.74%

-0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.99%

14.11%

-0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.29%

17.14%

-0.85%

Сравнение комиссий TOLZ и GII

TOLZ берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии GII в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOLZ и GII

Дивидендная доходность TOLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности GII в 2.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GII
SPDR S&P Global Infrastructure ETF		2.72%3.17%3.23%3.70%3.07%2.37%2.66%3.39%3.31%3.38%3.11%3.54%
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		3.66%3.99%3.53%3.34%3.01%3.28%3.16%2.96%3.63%3.30%2.62%3.67%

Часто задаваемые вопросы

TOLZ and GII have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GII has higher volatility (3.85%) compared to TOLZ (3.37%). In terms of maximum drawdown, TOLZ dropped -39.33% vs GII's -50.98%.

On 10-year performance, GII leads with 8.22% vs 7.75% for TOLZ. On fees, GII is cheaper at 0.40% per year. On volatility, TOLZ has been the lower-risk option at 3.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GII has performed better with a 8.22% return vs 7.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GII is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.46% for TOLZ.

TOLZ has the higher dividend yield at 3.66%, compared with 2.72% for GII.

TOLZ is categorized as Industrials Equities, while GII is Utilities Equities. TOLZ tracks Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index, while GII tracks S&P Global Infrastructure. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.46% for TOLZ and 0.40% for GII.

GII currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOLZ и GII

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор