PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TOLZ с GRID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOLZ с GRID

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

TOLZ (ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF) and GRID (First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund) are both Infrastructure Equities funds - TOLZ tracks the Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index while GRID tracks the Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TOLZ returned 7.29%/yr vs 18.91%/yr for GRID. Their 0.52 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. TOLZ charges 0.46%/yr vs 0.70%/yr for GRID.

Доходность

Сравнение доходности TOLZ и GRID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) и First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOLZ показывает доходность 10.69%, что значительно ниже, чем у GRID с доходностью 22.54%. За последние 10 лет акции TOLZ уступали акциям GRID по среднегодовой доходности: 7.29% против 18.91% соответственно.

TOLZ

1 день
-1.23%
1 месяц
-0.47%
6 месяцев
4.45%
С начала года
10.69%
1 год
13.52%
3 года*
14.40%
5 лет*
8.38%
10 лет*
7.29%
Всё время*
6.58%

GRID

1 день
-0.06%
1 месяц
-0.41%
6 месяцев
12.21%
С начала года
22.54%
1 год
33.13%
3 года*
23.79%
5 лет*
15.07%
10 лет*
18.91%
Всё время*
12.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

GRID

First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
$110.01M$102.42M$133.91M

TOLZ

ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF
$771.29K$1.51M$1.37M

Сравнение доходности по годам TOLZ и GRID

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		10.69%14.76%11.67%6.18%-4.25%20.47%-9.46%26.84%-7.90%13.28%
GRID
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund		22.54%29.65%15.18%21.57%-13.89%27.65%48.84%42.80%-22.69%27.44%

Correlation

The correlation between TOLZ and GRID is 0.14, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.14

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.40

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.54

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2014 г.

0.52

Over the past year, the correlation between TOLZ and GRID has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов TOLZ и GRID

Секторы
TOLZ
GRID

Энергетика

36.4%
1.6%

Коммунальные услуги

24.2%
3.9%

Недвижимость

6.9%

-

Промышленность

4.8%
23.6%

Потребительский защитный сектор

4.1%

-

Финансовые услуги

2.0%

-

Потребительский циклический сектор

0.8%
2.4%

Технологии

0.7%
12.6%

Сырьевые материалы

-

0.8%

Коммуникационные услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Энергетика

TOLZ
36.4%
GRID
1.6%

Коммунальные услуги

TOLZ
24.2%
GRID
3.9%

Недвижимость

TOLZ
6.9%
GRID

-

Промышленность

TOLZ
4.8%
GRID
23.6%

Потребительский защитный сектор

TOLZ
4.1%
GRID

-

Финансовые услуги

TOLZ
2.0%
GRID

-

Потребительский циклический сектор

TOLZ
0.8%
GRID
2.4%

Технологии

TOLZ
0.7%
GRID
12.6%

Сырьевые материалы

TOLZ

-

GRID
0.8%

Коммуникационные услуги

TOLZ

-

GRID

-

Здравоохранение

TOLZ

-

GRID

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF

First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund

Часто сравнивают с TOLZ:
TOLZ с GIITOLZ с IFRATOLZ с PAVETOLZ с BTALTOLZ с BPTOLZ с BNTOLZ с VOO
Часто сравнивают с GRID:
GRID с ICLNGRID с NLRGRID с POWRGRID с VOOGRID с VOLTGRID с PAVEGRID с FIW

Доходность на риск

TOLZ vs. GRID — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
TOLZ
Ранг доходности на риск TOLZ: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOLZ: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOLZ: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOLZ: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOLZ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOLZ: 5454
Ранг коэф-та Мартина
GRID
Ранг доходности на риск GRID: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRID: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRID: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRID: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRID: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRID: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение TOLZ c GRID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) и First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TOLZGRIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
1.44

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
1.98

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.26

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

2.10

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.17

7.41

-0.24

TOLZ vs. GRID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOLZ на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GRID равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOLZ и GRID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TOLZ и GRID

Максимальная просадка TOLZ за все время составила -39.33%, примерно равная максимальной просадке GRID в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOLZ и GRID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOLZGRIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.33%

-40.56%

+1.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.18%

-15.82%

+10.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.26%

-20.62%

+11.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.85%

-29.64%

+7.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.33%

-40.56%

+1.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.66%

-6.20%

+2.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.57%

-8.42%

+1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

4.48%

-2.59%

Волатильность

Сравнение волатильности TOLZ и GRID

Текущая волатильность для ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) составляет 3.01%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) волатильность равна 8.70%. Это указывает на то, что TOLZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOLZGRIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

8.70%

-5.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.72%

20.46%

-11.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.71%

23.19%

-12.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.04%

21.73%

-7.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.24%

22.83%

-6.59%

Сравнение комиссий TOLZ и GRID

TOLZ берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии GRID в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOLZ и GRID

Дивидендная доходность TOLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности GRID в 0.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRID
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund		0.77%1.01%1.06%1.23%1.26%0.63%0.68%1.26%1.28%1.07%1.07%1.23%
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		3.01%3.99%3.53%3.34%3.01%3.28%3.16%2.96%3.63%3.30%2.62%3.67%

Часто задаваемые вопросы

TOLZ and GRID have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GRID has higher volatility (8.70%) compared to TOLZ (3.01%). In terms of maximum drawdown, TOLZ dropped -39.33% vs GRID's -40.56%.

On 10-year performance, GRID leads with 18.91% vs 7.29% for TOLZ. On fees, TOLZ is cheaper at 0.46% per year. On volatility, TOLZ has been the lower-risk option at 3.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GRID has performed better with a 18.91% return vs 7.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TOLZ is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.70% for GRID.

TOLZ has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 0.77% for GRID.

TOLZ tracks Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index, while GRID tracks Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. They also come from different issuers: ProShares and First Trust. Their fees differ too: 0.46% for TOLZ and 0.70% for GRID.

GRID currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOLZ и GRID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор