Сравнение TOLZ с GRID
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) и First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID).
TOLZ и GRID являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TOLZ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index. Фонд был запущен 25 мар. 2014 г.. GRID - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ OMX Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. Фонд был запущен 17 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TOLZ или GRID.
Основные характеристики
| TOLZ | GRID | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.41% | 21.90% |
| Дох-ть за 1 год | 25.63% | 42.94% |
| Дох-ть за 3 года | 5.70% | 7.96% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.00% | 20.46% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.70% | 15.25% |
| Коэф-т Шарпа | 2.17 | 2.56 |
| Коэф-т Сортино | 3.10 | 3.40 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.43 |
| Коэф-т Кальмара | 1.78 | 2.62 |
| Коэф-т Мартина | 11.17 | 15.21 |
| Индекс Язвы | 2.25% | 2.89% |
| Дневная вол-ть | 11.56% | 17.16% |
| Макс. просадка | -39.33% | -40.55% |
| Текущая просадка | -1.19% | -1.52% |
Корреляция
Корреляция между TOLZ и GRID составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TOLZ и GRID
С начала года, TOLZ показывает доходность 14.41%, что значительно ниже, чем у GRID с доходностью 21.90%. За последние 10 лет акции TOLZ уступали акциям GRID по среднегодовой доходности: 4.70% против 15.25% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TOLZ и GRID
TOLZ берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии GRID в 0.70%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TOLZ c GRID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) и First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOLZ и GRID
Дивидендная доходность TOLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности GRID в 1.06%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOLZ ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF | 3.42% | 3.34% | 3.00% | 3.28% | 3.17% | 2.96% | 3.63% | 3.30% | 2.96% | 4.52% | 2.03% | 0.00% |
GRID First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index | 1.06% | 1.23% | 1.26% | 0.63% | 0.68% | 1.26% | 1.28% | 1.07% | 1.07% | 1.23% | 1.45% | 1.35% |
Просадки
Сравнение просадок TOLZ и GRID
Максимальная просадка TOLZ за все время составила -39.33%, примерно равная максимальной просадке GRID в -40.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOLZ и GRID. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TOLZ и GRID
Текущая волатильность для ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) составляет 3.27%, в то время как у First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) волатильность равна 4.44%. Это указывает на то, что TOLZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.