Сравнение TOLZ с GRID
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) и First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID).
TOLZ и GRID являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TOLZ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index. Фонд был запущен 25 мар. 2014 г.. GRID - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ OMX Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. Фонд был запущен 17 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TOLZ и GRID
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TOLZ и GRID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOLZ ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF | 11.35% | 14.76% | 11.67% | 6.18% | -4.25% | 20.47% | -9.46% | 26.84% | -7.90% | 13.28% |
GRID First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index | 9.08% | 29.65% | 15.18% | 21.57% | -13.89% | 27.65% | 48.84% | 42.80% | -22.69% | 27.44% |
Доходность по периодам
С начала года, TOLZ показывает доходность 11.35%, что значительно выше, чем у GRID с доходностью 9.08%. За последние 10 лет акции TOLZ уступали акциям GRID по среднегодовой доходности: 8.42% против 18.31% соответственно.
TOLZ
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- 11.35%
- 6 месяцев
- 12.56%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 13.83%
- 5 лет*
- 10.33%
- 10 лет*
- 8.42%
GRID
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- 9.08%
- 6 месяцев
- 9.98%
- 1 год
- 48.00%
- 3 года*
- 20.91%
- 5 лет*
- 15.14%
- 10 лет*
- 18.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TOLZ и GRID
TOLZ берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии GRID в 0.70%.
Доходность на риск
TOLZ vs. GRID — Ранг доходности на риск
TOLZ
GRID
Сравнение TOLZ c GRID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) и First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TOLZ | GRID | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 2.25 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 3.04 | -1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.42 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 4.18 | -2.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.39 | 15.64 | -5.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOLZ | GRID | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 2.25 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.74 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.81 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.53 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между TOLZ и GRID составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOLZ и GRID
Дивидендная доходность TOLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности GRID в 0.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOLZ ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF | 3.66% | 3.99% | 3.53% | 3.34% | 3.01% | 3.28% | 3.16% | 2.96% | 3.63% | 3.30% | 2.62% | 3.67% |
GRID First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index | 0.90% | 1.01% | 1.06% | 1.23% | 1.26% | 0.63% | 0.68% | 1.26% | 1.28% | 1.07% | 1.07% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок TOLZ и GRID
Максимальная просадка TOLZ за все время составила -39.33%, примерно равная максимальной просадке GRID в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOLZ и GRID.
Загрузка...
Показатели просадок
| TOLZ | GRID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.33% | -40.56% | +1.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.82% | -11.73% | +2.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.85% | -29.64% | +7.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.33% | -40.56% | +1.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.09% | -6.55% | +3.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.70% | -8.50% | +1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 3.14% | -1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOLZ и GRID
Текущая волатильность для ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) составляет 3.40%, в то время как у First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) волатильность равна 8.59%. Это указывает на то, что TOLZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TOLZ | GRID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 8.59% | -5.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.28% | 14.24% | -6.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.97% | 21.49% | -8.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.90% | 20.69% | -6.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.30% | 22.74% | -6.44% |