- ISIN
- US74347B5084
- CUSIP
- 74347B508
- Эмитент
- ProShares
- Дата выпуска
- 25 мар. 2014 г.
- Регион
- Developed Markets (Broad)
- Категория
- Industrials Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $174M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) прибавил 11.3% с начала года. Текущая цена акции TOLZ — $60. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TOLZ 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,501.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) показал доход в 11.31% с начала года и 13.97% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TOLZ составила 7.75%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- 11.31%
- 6 месяцев
- 11.51%
- 1 год
- 13.97%
- 3 года*
- 14.17%
- 5 лет*
- 8.46%
- 10 лет*
- 7.75%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность TOLZ по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 мар. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.62%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.3 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +10.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -18.2%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении TOLZ закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.79% | 9.33% | -2.88% | 2.92% | -2.88% | 0.08% | 11.31% | ||||||
| 2025 | 0.63% | 2.92% | 3.97% | 2.36% | 0.89% | 1.20% | -1.72% | 1.93% | 1.05% | -2.29% | 4.06% | -0.92% | 14.76% |
| 2024 | -2.38% | 0.14% | 3.45% | -3.03% | 4.51% | -1.72% | 6.41% | 4.20% | 2.19% | -1.57% | 5.82% | -6.04% | 11.67% |
| 2023 | 5.53% | -4.88% | 2.35% | 2.84% | -5.81% | 3.20% | 1.02% | -4.05% | -3.99% | -0.62% | 9.22% | 2.35% | 6.18% |
| 2022 | -1.42% | -0.34% | 6.06% | -2.58% | 3.91% | -7.50% | 5.68% | -3.40% | -12.59% | 5.63% | 7.97% | -3.57% | -4.25% |
| 2021 | -0.44% | -0.20% | 7.12% | 4.69% | 2.39% | 0.55% | 0.58% | 0.77% | -2.82% | 4.44% | -4.35% | 6.72% | 20.47% |
Метрики бенчмарка
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF has an annualized alpha of -1.01%, beta of 0.68, and R2 of 0.52 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 28, 2014.
- This ETF participated in 75.30% of S&P 500 Index downside but only 60.07% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.68 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- -1.01%
- Бета
- 0.68
- R²
- 0.52
- Участие в росте
- 60.07%
- Участие в снижении
- 75.30%
Комиссия
Комиссия TOLZ составляет 0.46%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TOLZ имеет ранг 44 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TOLZ | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.41 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 2.93 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.20 | 13.52 | -5.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.66%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.20 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.20 | $2.16 | $1.73 | $1.52 | $1.34 | $1.57 | $1.30 | $1.39 | $1.38 | $1.41 | $1.02 | $1.32 |
Дивидендный доход | 3.66% | 3.99% | 3.53% | 3.34% | 3.01% | 3.28% | 3.16% | 2.96% | 3.63% | 3.30% | 2.62% | 3.67% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $1.16 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $2.16 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $1.73 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $1.52 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $1.34 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $1.57 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF показал максимальную просадку в 39.33%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 301 торговую сессию.
Текущая просадка ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF составляет 3.13%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -39.33%март 2020 г. | 1mo 4d | 1y 2mo | 1y 3moфевр. 2020 г. - июнь 2021 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -29.47%янв. 2016 г. | 1y 2mo | 1y 6mo | 2y 8moнояб. 2014 г. - июль 2017 г. |
Медвежий рынок2022 | -21.85%окт. 2022 г. | 5mo 24d | 1y 9mo | 2y 3moапр. 2022 г. - июль 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -13.44%дек. 2018 г. | 11mo 3d | 1mo 27d | 1y 25dянв. 2018 г. - февр. 2019 г. |
Коррекция 2014 года2014 | -10.65%окт. 2014 г. | 1mo 7d | 28d | 2mo 5dсент. 2014 г. - нояб. 2014 г. |
Показатели просадок
| TOLZ | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.33% | -56.78% | +17.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.18% | -9.10% | +3.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.94% | -18.90% | +6.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.85% | -25.43% | +3.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.33% | -33.92% | -5.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.13% | -0.74% | -2.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.63% | -10.72% | +4.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 1.97% | -0.26% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TOLZ
Добавьте ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TOLZ