PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TOLZ с BP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TOLZ и BP составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности TOLZ и BP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) и BP p.l.c. (BP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.94%
-17.86%
TOLZ
BP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TOLZ:

1.02

BP:

-0.67

Коэф-т Сортино

TOLZ:

1.44

BP:

-0.81

Коэф-т Омега

TOLZ:

1.18

BP:

0.90

Коэф-т Кальмара

TOLZ:

1.08

BP:

-0.55

Коэф-т Мартина

TOLZ:

4.59

BP:

-1.12

Индекс Язвы

TOLZ:

2.57%

BP:

12.85%

Дневная вол-ть

TOLZ:

11.60%

BP:

21.45%

Макс. просадка

TOLZ:

-39.33%

BP:

-69.44%

Текущая просадка

TOLZ:

-6.50%

BP:

-24.69%

Доходность по периодам

С начала года, TOLZ показывает доходность 11.13%, что значительно выше, чем у BP с доходностью -14.27%. За последние 10 лет акции TOLZ превзошли акции BP по среднегодовой доходности: 4.48% против 2.87% соответственно.


TOLZ

С начала года

11.13%

1 месяц

-5.84%

6 месяцев

9.46%

1 год

11.46%

5 лет

4.41%

10 лет

4.48%

BP

С начала года

-14.27%

1 месяц

-3.26%

6 месяцев

-18.24%

1 год

-14.10%

5 лет

-0.23%

10 лет

2.87%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение TOLZ c BP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) и BP p.l.c. (BP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TOLZ, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.02-0.67
Коэффициент Сортино TOLZ, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.44-0.81
Коэффициент Омега TOLZ, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.180.90
Коэффициент Кальмара TOLZ, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.08-0.55
Коэффициент Мартина TOLZ, с текущим значением в 4.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.59-1.12
TOLZ
BP

Показатель коэффициента Шарпа TOLZ на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа BP равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOLZ и BP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.02
-0.67
TOLZ
BP

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOLZ и BP

Дивидендная доходность TOLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что меньше доходности BP в 6.37%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF
3.55%3.34%3.00%3.28%3.17%2.96%3.63%3.30%2.96%4.52%2.03%0.00%
BP
BP p.l.c.
6.37%4.71%3.94%4.83%9.21%6.52%6.36%5.66%6.37%7.63%6.14%4.51%

Просадки

Сравнение просадок TOLZ и BP

Максимальная просадка TOLZ за все время составила -39.33%, что меньше максимальной просадки BP в -69.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOLZ и BP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-6.50%
-24.69%
TOLZ
BP

Волатильность

Сравнение волатильности TOLZ и BP

Текущая волатильность для ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) составляет 4.32%, в то время как у BP p.l.c. (BP) волатильность равна 7.38%. Это указывает на то, что TOLZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.32%
7.38%
TOLZ
BP
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab