Сравнение TOLZ с BP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) и BP p.l.c. (BP).
TOLZ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index. Фонд был запущен 25 мар. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности TOLZ и BP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TOLZ и BP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOLZ ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF | 11.35% | 14.76% | 11.67% | 6.18% | -4.25% | 20.47% | -9.46% | 26.84% | -7.90% | 13.28% |
BP BP p.l.c. | 34.66% | 24.54% | -11.84% | 6.00% | 37.01% | 36.38% | -41.31% | 5.83% | -4.57% | 20.02% |
Доходность по периодам
С начала года, TOLZ показывает доходность 11.35%, что значительно ниже, чем у BP с доходностью 34.66%. За последние 10 лет акции TOLZ уступали акциям BP по среднегодовой доходности: 8.42% против 10.76% соответственно.
TOLZ
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- 11.35%
- 6 месяцев
- 12.56%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 13.83%
- 5 лет*
- 10.33%
- 10 лет*
- 8.42%
BP
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- 16.97%
- С начала года
- 34.66%
- 6 месяцев
- 37.60%
- 1 год
- 44.60%
- 3 года*
- 12.64%
- 5 лет*
- 19.26%
- 10 лет*
- 10.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOLZ vs. BP — Ранг доходности на риск
TOLZ
BP
Сравнение TOLZ c BP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) и BP p.l.c. (BP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TOLZ | BP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 1.47 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.88 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.26 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 1.96 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.39 | 5.98 | +4.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOLZ | BP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 1.47 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.68 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.35 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.19 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между TOLZ и BP составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOLZ и BP
Дивидендная доходность TOLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что меньше доходности BP в 4.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOLZ ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF | 3.66% | 3.99% | 3.53% | 3.34% | 3.01% | 3.28% | 3.16% | 2.96% | 3.63% | 3.30% | 2.62% | 3.67% |
BP BP p.l.c. | 4.28% | 5.64% | 6.20% | 4.71% | 3.94% | 4.83% | 9.21% | 6.52% | 6.41% | 5.66% | 6.37% | 7.63% |
Просадки
Сравнение просадок TOLZ и BP
Максимальная просадка TOLZ за все время составила -39.33%, что меньше максимальной просадки BP в -74.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOLZ и BP.
Загрузка...
Показатели просадок
| TOLZ | BP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.33% | -74.94% | +35.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.82% | -22.77% | +13.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.85% | -30.63% | +8.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.33% | -63.91% | +24.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.09% | -2.49% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.70% | -25.34% | +18.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 7.47% | -5.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOLZ и BP
Текущая волатильность для ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) составляет 3.40%, в то время как у BP p.l.c. (BP) волатильность равна 8.34%. Это указывает на то, что TOLZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TOLZ | BP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 8.34% | -4.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.28% | 19.99% | -12.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.97% | 30.40% | -17.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.90% | 28.51% | -14.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.30% | 31.21% | -14.91% |