PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TOLZ с BP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TOLZ с BP

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) и BP p.l.c. (BP).

TOLZ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index. Фонд был запущен 25 мар. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TOLZ или BP.

Корреляция

Корреляция между TOLZ и BP составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TOLZ и BP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) и BP p.l.c. (BP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TOLZ:

1.27

BP:

-0.60

Коэф-т Сортино

TOLZ:

1.73

BP:

-0.71

Коэф-т Омега

TOLZ:

1.25

BP:

0.90

Коэф-т Кальмара

TOLZ:

2.08

BP:

-0.59

Коэф-т Мартина

TOLZ:

6.12

BP:

-1.29

Индекс Язвы

TOLZ:

3.00%

BP:

14.10%

Дневная вол-ть

TOLZ:

14.63%

BP:

28.76%

Макс. просадка

TOLZ:

-39.33%

BP:

-69.44%

Текущая просадка

TOLZ:

-0.68%

BP:

-22.04%

Доходность по периодам

С начала года, TOLZ показывает доходность 10.83%, что значительно выше, чем у BP с доходностью 0.68%. За последние 10 лет акции TOLZ превзошли акции BP по среднегодовой доходности: 5.46% против 2.04% соответственно.

TOLZ

С начала года

10.83%

1 месяц

3.65%

6 месяцев

6.51%

1 год

18.51%

3 года

7.09%

5 лет

10.63%

10 лет

5.46%

BP

С начала года

0.68%

1 месяц

4.51%

6 месяцев

2.34%

1 год

-17.22%

3 года

2.42%

5 лет

10.15%

10 лет

2.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF

BP p.l.c.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TOLZ и BP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TOLZ
Ранг риск-скорректированной доходности TOLZ, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TOLZ, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOLZ, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOLZ, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOLZ, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOLZ, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
BP
Ранг риск-скорректированной доходности BP, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BP, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BP, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BP, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BP, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BP, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TOLZ c BP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) и BP p.l.c. (BP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TOLZ на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа BP равного -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOLZ и BP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOLZ и BP

Дивидендная доходность TOLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что меньше доходности BP в 6.65%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		3.24%3.53%3.34%3.01%3.28%3.16%2.96%3.63%3.30%2.96%4.52%2.03%
BP
BP p.l.c.		6.65%6.18%4.71%3.94%4.83%9.21%6.48%6.36%5.66%6.37%7.63%6.14%

Просадки

Сравнение просадок TOLZ и BP

Максимальная просадка TOLZ за все время составила -39.33%, что меньше максимальной просадки BP в -69.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOLZ и BP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TOLZ и BP

Текущая волатильность для ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) составляет 3.67%, в то время как у BP p.l.c. (BP) волатильность равна 8.79%. Это указывает на то, что TOLZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...