PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOLZ с UVXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOLZ с UVXY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TOLZ (ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - TOLZ is a Industrials Equities fund tracking the Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index, while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TOLZ returned 7.75%/yr vs -72.67%/yr for UVXY. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions. TOLZ charges 0.46%/yr vs 0.95%/yr for UVXY.

Доходность

Сравнение доходности TOLZ и UVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOLZ показывает доходность 11.31%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -19.06%. За последние 10 лет акции TOLZ превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: 7.75% против -72.67% соответственно.

TOLZ

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.82%
С начала года
11.31%
6 месяцев
11.51%
1 год
13.97%
3 года*
14.17%
5 лет*
8.46%
10 лет*
7.75%

UVXY

1 день
-0.24%
1 месяц
-22.10%
С начала года
-19.06%
6 месяцев
-37.37%
1 год
-72.91%
3 года*
-64.55%
5 лет*
-67.90%
10 лет*
-72.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOLZ и UVXY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		11.31%14.76%11.67%6.18%-4.25%20.47%-9.46%26.84%-7.90%13.28%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		-19.06%-65.32%-50.90%-87.70%-44.81%-88.33%-17.38%-84.23%60.10%-94.17%

Correlation

The correlation between TOLZ and UVXY is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2014 г.

-0.50

Over the past year, the inverse relationship between TOLZ and UVXY has weakened: their correlation has moved from -0.50 to -0.16, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Часто сравнивают с TOLZ:
TOLZ с GIITOLZ с IFRATOLZ с PAVETOLZ с BPTOLZ с GRIDTOLZ с BTALTOLZ с BN
Часто сравнивают с UVXY:
UVXY с UVIXUVXY с VXXUVXY с VIXYUVXY с SVXYUVXY с SQQQUVXY с SPYUVXY с SPXS

Доходность на риск

TOLZ vs. UVXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOLZ
Ранг доходности на риск TOLZ: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOLZ: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOLZ: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOLZ: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOLZ: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOLZ: 4949
Ранг коэф-та Мартина
UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOLZ c UVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOLZUVXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
-0.87

+2.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
-1.60

+3.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.82

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

-0.97

+3.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.20

-1.31

+9.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOLZ vs. UVXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOLZ на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа UVXY равного -0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOLZ и UVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOLZUVXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

-0.87

+2.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

-0.66

+1.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

-0.64

+1.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

-0.68

+1.09

Просадки

Сравнение просадок TOLZ и UVXY

Максимальная просадка TOLZ за все время составила -39.33%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOLZ и UVXY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOLZUVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.33%

-100.00%

+60.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.18%

-75.22%

+70.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.94%

-95.45%

+83.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.85%

-99.68%

+77.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.33%

-100.00%

+60.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.13%

-100.00%

+96.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.63%

-98.55%

+91.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

55.63%

-53.92%

Волатильность

Сравнение волатильности TOLZ и UVXY

Текущая волатильность для ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) составляет 3.37%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 11.77%. Это указывает на то, что TOLZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOLZUVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

11.77%

-8.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.20%

62.64%

-54.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.29%

84.42%

-74.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.99%

103.85%

-89.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.29%

113.82%

-97.53%

Сравнение комиссий TOLZ и UVXY

TOLZ берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии UVXY в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOLZ и UVXY

Дивидендная доходность TOLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		3.66%3.99%3.53%3.34%3.01%3.28%3.16%2.96%3.63%3.30%2.62%3.67%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TOLZ and UVXY have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVXY has higher volatility (11.77%) compared to TOLZ (3.37%). In terms of maximum drawdown, TOLZ dropped -39.33% vs UVXY's -100.00%.

On 10-year performance, TOLZ leads with 7.75% vs -72.67% for UVXY. On fees, TOLZ is cheaper at 0.46% per year. On volatility, TOLZ has been the lower-risk option at 3.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TOLZ has performed better with a 7.75% return vs -72.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TOLZ is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.95% for UVXY.

TOLZ has the higher dividend yield at 3.66%, compared with 0.00% for UVXY.

TOLZ is categorized as Industrials Equities, while UVXY is Volatility. TOLZ tracks Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index, while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Their fees differ too: 0.46% for TOLZ and 0.95% for UVXY.

TOLZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOLZ и UVXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор