PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOLZ с USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOLZ с USD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TOLZ (ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both exchange-traded funds - TOLZ is a Industrials Equities fund tracking the Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index, while USD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TOLZ returned 7.80%/yr vs 61.24%/yr for USD. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. TOLZ charges 0.46%/yr vs 0.95%/yr for USD.

Доходность

Сравнение доходности TOLZ и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOLZ показывает доходность 12.63%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 103.32%. За последние 10 лет акции TOLZ уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 7.80% против 61.24% соответственно.

TOLZ

1 день
1.19%
1 месяц
-0.72%
С начала года
12.63%
6 месяцев
12.19%
1 год
16.19%
3 года*
14.82%
5 лет*
8.71%
10 лет*
7.80%

USD

1 день
-4.99%
1 месяц
31.62%
С начала года
103.32%
6 месяцев
97.79%
1 год
250.81%
3 года*
125.78%
5 лет*
67.80%
10 лет*
61.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOLZ и USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		12.63%14.76%11.67%6.18%-4.25%20.47%-9.46%26.84%-7.90%13.28%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		103.32%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%81.72%

Correlation

The correlation between TOLZ and USD is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2014 г.

0.36

The correlation between TOLZ and USD shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TOLZ и USD

Секторы
TOLZ
USD

Энергетика

35.4%
0.0%

Коммунальные услуги

22.2%

-

Недвижимость

8.0%

-

Промышленность

5.2%

-

Потребительский защитный сектор

4.5%

-

Финансовые услуги

2.0%
27.8%

Потребительский циклический сектор

0.8%

-

Технологии

0.4%
27.4%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Энергетика

TOLZ
35.4%
USD
0.0%

Коммунальные услуги

TOLZ
22.2%
USD

-

Недвижимость

TOLZ
8.0%
USD

-

Промышленность

TOLZ
5.2%
USD

-

Потребительский защитный сектор

TOLZ
4.5%
USD

-

Финансовые услуги

TOLZ
2.0%
USD
27.8%

Потребительский циклический сектор

TOLZ
0.8%
USD

-

Технологии

TOLZ
0.4%
USD
27.4%

Сырьевые материалы

TOLZ

-

USD

-

Коммуникационные услуги

TOLZ

-

USD

-

Здравоохранение

TOLZ

-

USD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF

ProShares Ultra Semiconductors

Часто сравнивают с TOLZ:
TOLZ с GIITOLZ с IFRATOLZ с PAVETOLZ с BPTOLZ с GRIDTOLZ с BTALTOLZ с BN
Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGO

Доходность на риск

TOLZ vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOLZ
Ранг доходности на риск TOLZ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOLZ: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOLZ: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOLZ: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOLZ: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOLZ: 5555
Ранг коэф-та Мартина
USD
Ранг доходности на риск USD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOLZ c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOLZUSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
4.12

-2.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
3.62

-1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.48

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

7.94

-4.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.48

22.96

-13.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOLZ vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOLZ на текущий момент составляет 1.58, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 4.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOLZ и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOLZUSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

4.12

-2.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.89

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.89

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.49

-0.07

Просадки

Сравнение просадок TOLZ и USD

Максимальная просадка TOLZ за все время составила -39.33%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOLZ и USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOLZUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.33%

-88.63%

+49.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.18%

-31.80%

+26.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.94%

-64.46%

+52.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.85%

-77.85%

+56.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.33%

-77.85%

+38.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-6.07%

+4.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.63%

-32.35%

+25.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

10.98%

-9.27%

Волатильность

Сравнение волатильности TOLZ и USD

Текущая волатильность для ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) составляет 3.60%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.29%. Это указывает на то, что TOLZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOLZUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

21.29%

-17.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.21%

46.74%

-38.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.35%

61.28%

-50.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.99%

76.56%

-62.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.30%

69.24%

-52.94%

Сравнение комиссий TOLZ и USD

TOLZ берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии USD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOLZ и USD

Дивидендная доходность TOLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности USD в 0.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		3.62%3.99%3.53%3.34%3.01%3.28%3.16%2.96%3.63%3.30%2.62%3.67%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.23%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы

TOLZ and USD have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (21.29%) compared to TOLZ (3.60%). In terms of maximum drawdown, TOLZ dropped -39.33% vs USD's -88.63%.

On 10-year performance, USD leads with 61.24% vs 7.80% for TOLZ. On fees, TOLZ is cheaper at 0.46% per year. On volatility, TOLZ has been the lower-risk option at 3.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USD has performed better with a 61.24% return vs 7.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TOLZ is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.95% for USD.

TOLZ has the higher dividend yield at 3.62%, compared with 0.23% for USD.

TOLZ is categorized as Industrials Equities, while USD is Leveraged Equities. TOLZ tracks Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index, while USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Their fees differ too: 0.46% for TOLZ and 0.95% for USD.

USD currently has the higher Sharpe Ratio (4.12 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOLZ и USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор