Сравнение TOLZ с USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) и ProShares Ultra Semiconductors (USD).
TOLZ и USD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TOLZ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index. Фонд был запущен 25 мар. 2014 г.. USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TOLZ и USD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TOLZ и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOLZ ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF | 11.35% | 14.76% | 11.67% | 6.18% | -4.25% | 20.47% | -9.46% | 26.84% | -7.90% | 13.28% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | -4.90% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
Доходность по периодам
С начала года, TOLZ показывает доходность 11.35%, что значительно выше, чем у USD с доходностью -4.90%. За последние 10 лет акции TOLZ уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 8.42% против 50.62% соответственно.
TOLZ
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- 11.35%
- 6 месяцев
- 12.56%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 13.83%
- 5 лет*
- 10.33%
- 10 лет*
- 8.42%
USD
- 1 день
- 4.03%
- 1 месяц
- -7.90%
- С начала года
- -4.90%
- 6 месяцев
- -1.21%
- 1 год
- 145.25%
- 3 года*
- 90.90%
- 5 лет*
- 44.58%
- 10 лет*
- 50.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TOLZ и USD
TOLZ берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии USD в 0.95%.
Доходность на риск
TOLZ vs. USD — Ранг доходности на риск
TOLZ
USD
Сравнение TOLZ c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TOLZ | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 1.90 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 2.44 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.34 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 4.67 | -2.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.39 | 12.81 | -2.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOLZ | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 1.90 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.59 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.74 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.41 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между TOLZ и USD составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOLZ и USD
Дивидендная доходность TOLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности USD в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOLZ ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF | 3.66% | 3.99% | 3.53% | 3.34% | 3.01% | 3.28% | 3.16% | 2.96% | 3.63% | 3.30% | 2.62% | 3.67% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.48% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок TOLZ и USD
Максимальная просадка TOLZ за все время составила -39.33%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOLZ и USD.
Загрузка...
Показатели просадок
| TOLZ | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.33% | -88.63% | +49.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.82% | -31.80% | +22.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.85% | -77.85% | +56.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.33% | -77.85% | +38.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.09% | -21.24% | +18.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.70% | -32.60% | +25.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 11.60% | -9.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOLZ и USD
Текущая волатильность для ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) составляет 3.40%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.67%. Это указывает на то, что TOLZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TOLZ | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 21.67% | -18.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.28% | 48.73% | -41.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.97% | 77.08% | -64.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.90% | 76.24% | -62.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.30% | 68.85% | -52.55% |