PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOLZ с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TOLZ с UPRO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).

TOLZ и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TOLZ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index. Фонд был запущен 25 мар. 2014 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TOLZ и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TOLZ и UPRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		11.27%14.76%11.67%6.18%-4.25%20.47%-9.46%26.84%-7.90%13.28%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		-16.03%31.88%63.57%68.53%-56.84%98.64%10.09%102.30%-25.11%71.37%

Доходность по периодам

С начала года, TOLZ показывает доходность 11.27%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -16.03%. За последние 10 лет акции TOLZ уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: 8.41% против 25.25% соответственно.

TOLZ

1 день
0.38%
1 месяц
-2.88%
С начала года
11.27%
6 месяцев
12.10%
1 год
18.59%
3 года*
13.80%
5 лет*
10.31%
10 лет*
8.41%

UPRO

1 день
8.61%
1 месяц
-15.71%
С начала года
-16.03%
6 месяцев
-12.57%
1 год
32.51%
3 года*
37.29%
5 лет*
16.63%
10 лет*
25.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF

ProShares UltraPro S&P 500

Часто сравнивают с TOLZ:
TOLZ с GIITOLZ с IFRATOLZ с PAVETOLZ с VOOTOLZ с BPTOLZ с GRIDTOLZ с BN
Часто сравнивают с UPRO:
UPRO с SPYUPRO с TQQQUPRO с SPXLUPRO с SSOUPRO с VOOUPRO с QLDUPRO с SPXU

Сравнение комиссий TOLZ и UPRO

TOLZ берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии UPRO в 0.92%.

UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF

Доходность на риск

TOLZ vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOLZ
Ранг доходности на риск TOLZ: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOLZ: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOLZ: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOLZ: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOLZ: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOLZ: 8888
Ранг коэф-та Мартина
UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOLZ c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOLZUPRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

0.60

+0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

1.18

+0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.18

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

1.04

+1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.58

4.18

+6.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOLZ vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOLZ на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа UPRO равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOLZ и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOLZUPROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

0.60

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.33

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.47

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.59

-0.18

Корреляция

Корреляция между TOLZ и UPRO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOLZ и UPRO

Дивидендная доходность TOLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности UPRO в 1.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		3.66%3.99%3.53%3.34%3.01%3.28%3.16%2.96%3.63%3.30%2.62%3.67%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		1.04%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Просадки

Сравнение просадок TOLZ и UPRO

Максимальная просадка TOLZ за все время составила -39.33%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOLZ и UPRO.

Загрузка...

Показатели просадок

TOLZUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.33%

-76.82%

+37.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-33.38%

+24.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.85%

-63.94%

+42.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.33%

-76.82%

+37.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.16%

-20.48%

+17.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.70%

-14.53%

+7.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

8.33%

-6.54%

Волатильность

Сравнение волатильности TOLZ и UPRO

Текущая волатильность для ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) составляет 3.63%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 15.89%. Это указывает на то, что TOLZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TOLZUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

15.89%

-12.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.29%

28.41%

-21.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.97%

54.34%

-41.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.90%

50.34%

-36.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.30%

53.70%

-37.40%