PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOLZ с PSCI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TOLZ с PSCI

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) и Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI).

TOLZ и PSCI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TOLZ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index. Фонд был запущен 25 мар. 2014 г.. PSCI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Industrials Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TOLZ и PSCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) и Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TOLZ и PSCI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		11.27%14.76%11.67%6.18%-4.25%20.47%-9.46%26.84%-7.90%13.28%
PSCI
Invesco S&P SmallCap Industrials ETF		3.18%13.50%16.68%31.64%-9.02%24.44%12.02%29.80%-13.20%17.52%

Доходность по периодам

С начала года, TOLZ показывает доходность 11.27%, что значительно выше, чем у PSCI с доходностью 3.18%. За последние 10 лет акции TOLZ уступали акциям PSCI по среднегодовой доходности: 8.41% против 14.09% соответственно.

TOLZ

1 день
0.38%
1 месяц
-2.88%
С начала года
11.27%
6 месяцев
12.10%
1 год
18.59%
3 года*
13.80%
5 лет*
10.31%
10 лет*
8.41%

PSCI

1 день
3.38%
1 месяц
-8.15%
С начала года
3.18%
6 месяцев
4.82%
1 год
32.24%
3 года*
18.66%
5 лет*
11.38%
10 лет*
14.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF

Invesco S&P SmallCap Industrials ETF

Часто сравнивают с TOLZ:
TOLZ с GIITOLZ с IFRATOLZ с PAVETOLZ с VOOTOLZ с BPTOLZ с GRIDTOLZ с BN
Часто сравнивают с PSCI:
PSCI с AIRRPSCI с PSCCPSCI с PSCMPSCI с UBSIPSCI с VBPSCI с PSCFPSCI с FSLCX

Сравнение комиссий TOLZ и PSCI

TOLZ берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии PSCI в 0.29%.

TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF
PSCI
Invesco S&P SmallCap Industrials ETF

Доходность на риск

TOLZ vs. PSCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOLZ
Ранг доходности на риск TOLZ: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOLZ: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOLZ: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOLZ: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOLZ: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOLZ: 8888
Ранг коэф-та Мартина
PSCI
Ранг доходности на риск PSCI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCI: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCI: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCI: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCI: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCI: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOLZ c PSCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) и Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOLZPSCIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

1.28

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

1.94

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.25

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

2.13

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.58

6.98

+3.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOLZ vs. PSCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOLZ на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSCI равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOLZ и PSCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOLZPSCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.28

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.50

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.56

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.54

-0.13

Корреляция

Корреляция между TOLZ и PSCI составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOLZ и PSCI

Дивидендная доходность TOLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности PSCI в 1.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		3.66%3.99%3.53%3.34%3.01%3.28%3.16%2.96%3.63%3.30%2.62%3.67%
PSCI
Invesco S&P SmallCap Industrials ETF		1.54%1.56%0.65%0.72%0.87%0.69%0.59%0.64%0.67%0.71%0.74%1.02%

Просадки

Сравнение просадок TOLZ и PSCI

Максимальная просадка TOLZ за все время составила -39.33%, что меньше максимальной просадки PSCI в -45.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOLZ и PSCI.

Загрузка...

Показатели просадок

TOLZPSCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.33%

-45.55%

+6.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-14.88%

+6.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.85%

-29.36%

+7.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.33%

-45.55%

+6.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.16%

-11.91%

+8.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.70%

-6.94%

+0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

4.54%

-2.75%

Волатильность

Сравнение волатильности TOLZ и PSCI

Текущая волатильность для ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) составляет 3.63%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) волатильность равна 8.07%. Это указывает на то, что TOLZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TOLZPSCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

8.07%

-4.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.29%

15.47%

-8.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.97%

25.26%

-12.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.90%

22.98%

-9.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.30%

25.16%

-8.86%