PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOLZ с PSCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOLZ с PSCI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TOLZ (ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF) and PSCI (Invesco S&P SmallCap Industrials ETF) are both Industrials Equities funds - TOLZ tracks the Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index while PSCI tracks the S&P SmallCap 600 Industrials Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TOLZ returned 7.75%/yr vs 14.92%/yr for PSCI. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TOLZ charges 0.46%/yr vs 0.29%/yr for PSCI.

Доходность

Сравнение доходности TOLZ и PSCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) и Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOLZ показывает доходность 11.31%, что значительно ниже, чем у PSCI с доходностью 13.72%. За последние 10 лет акции TOLZ уступали акциям PSCI по среднегодовой доходности: 7.75% против 14.92% соответственно.

TOLZ

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.82%
С начала года
11.31%
6 месяцев
11.51%
1 год
13.97%
3 года*
14.17%
5 лет*
8.46%
10 лет*
7.75%

PSCI

1 день
-0.49%
1 месяц
0.56%
С начала года
13.72%
6 месяцев
13.66%
1 год
35.33%
3 года*
21.37%
5 лет*
13.36%
10 лет*
14.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOLZ и PSCI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		11.31%14.76%11.67%6.18%-4.25%20.47%-9.46%26.84%-7.90%13.28%
PSCI
Invesco S&P SmallCap Industrials ETF		13.72%13.50%16.68%31.64%-9.02%24.44%12.02%29.80%-13.20%17.52%

Correlation

The correlation between TOLZ and PSCI is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2014 г.

0.51

Over the past year, the correlation between TOLZ and PSCI has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов TOLZ и PSCI

Секторы
TOLZ
PSCI

Энергетика

35.4%
2.1%

Коммунальные услуги

22.2%

-

Недвижимость

8.0%
0.7%

Промышленность

5.2%
82.9%

Потребительский защитный сектор

4.5%

-

Финансовые услуги

2.0%
0.0%

Потребительский циклический сектор

0.8%
5.4%

Технологии

0.4%
7.1%

Сырьевые материалы

-

0.9%

Коммуникационные услуги

-

0.4%

Здравоохранение

-

0.5%

Энергетика

TOLZ
35.4%
PSCI
2.1%

Коммунальные услуги

TOLZ
22.2%
PSCI

-

Недвижимость

TOLZ
8.0%
PSCI
0.7%

Промышленность

TOLZ
5.2%
PSCI
82.9%

Потребительский защитный сектор

TOLZ
4.5%
PSCI

-

Финансовые услуги

TOLZ
2.0%
PSCI
0.0%

Потребительский циклический сектор

TOLZ
0.8%
PSCI
5.4%

Технологии

TOLZ
0.4%
PSCI
7.1%

Сырьевые материалы

TOLZ

-

PSCI
0.9%

Коммуникационные услуги

TOLZ

-

PSCI
0.4%

Здравоохранение

TOLZ

-

PSCI
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF

Invesco S&P SmallCap Industrials ETF

Часто сравнивают с TOLZ:
TOLZ с GIITOLZ с IFRATOLZ с PAVETOLZ с BPTOLZ с GRIDTOLZ с BTALTOLZ с BN
Часто сравнивают с PSCI:
PSCI с AIRRPSCI с PSCCPSCI с PSCMPSCI с UBSIPSCI с PSCFPSCI с VBPSCI с XAR

Доходность на риск

TOLZ vs. PSCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOLZ
Ранг доходности на риск TOLZ: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOLZ: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOLZ: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOLZ: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOLZ: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOLZ: 4949
Ранг коэф-та Мартина
PSCI
Ранг доходности на риск PSCI: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCI: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCI: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCI: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCI: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCI: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOLZ c PSCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) и Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOLZPSCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
1.69

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
2.49

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.29

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

2.39

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.20

8.11

+0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOLZ vs. PSCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOLZ на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSCI равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOLZ и PSCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOLZPSCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.69

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.58

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.59

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.57

-0.15

Просадки

Сравнение просадок TOLZ и PSCI

Максимальная просадка TOLZ за все время составила -39.33%, что меньше максимальной просадки PSCI в -45.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOLZ и PSCI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOLZPSCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.33%

-45.55%

+6.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.18%

-14.88%

+9.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.94%

-29.36%

+17.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.85%

-29.36%

+7.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.33%

-45.55%

+6.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.13%

-2.90%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.63%

-6.91%

+0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

4.37%

-2.66%

Волатильность

Сравнение волатильности TOLZ и PSCI

Текущая волатильность для ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) составляет 3.37%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что TOLZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOLZPSCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

6.10%

-2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.20%

15.45%

-7.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.29%

21.05%

-10.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.99%

23.02%

-9.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.29%

25.25%

-8.96%

Сравнение комиссий TOLZ и PSCI

TOLZ берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии PSCI в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOLZ и PSCI

Дивидендная доходность TOLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности PSCI в 1.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCI
Invesco S&P SmallCap Industrials ETF		1.40%1.56%0.65%0.72%0.87%0.69%0.59%0.64%0.67%0.71%0.74%1.02%
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		3.66%3.99%3.53%3.34%3.01%3.28%3.16%2.96%3.63%3.30%2.62%3.67%

Часто задаваемые вопросы

TOLZ and PSCI have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSCI has higher volatility (6.10%) compared to TOLZ (3.37%). In terms of maximum drawdown, TOLZ dropped -39.33% vs PSCI's -45.55%.

On 10-year performance, PSCI leads with 14.92% vs 7.75% for TOLZ. On fees, PSCI is cheaper at 0.29% per year. On volatility, TOLZ has been the lower-risk option at 3.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PSCI has performed better with a 14.92% return vs 7.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSCI is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.46% for TOLZ.

TOLZ has the higher dividend yield at 3.66%, compared with 1.40% for PSCI.

TOLZ tracks Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index, while PSCI tracks S&P SmallCap 600 Industrials Index. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.46% for TOLZ and 0.29% for PSCI.

PSCI currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOLZ и PSCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор