PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOLZ с PRN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TOLZ с PRN

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) и Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN).

TOLZ и PRN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TOLZ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index. Фонд был запущен 25 мар. 2014 г.. PRN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Industrials Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TOLZ и PRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) и Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TOLZ и PRN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		11.27%14.76%11.67%6.18%-4.25%20.47%-9.46%26.84%-7.90%13.28%
PRN
Invesco DWA Industrials Momentum ETF		11.43%13.74%30.35%37.96%-25.09%25.21%36.39%34.52%-16.19%22.82%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TOLZ показывает доходность 11.27%, а PRN немного выше – 11.43%. За последние 10 лет акции TOLZ уступали акциям PRN по среднегодовой доходности: 8.41% против 16.07% соответственно.

TOLZ

1 день
0.38%
1 месяц
-2.88%
С начала года
11.27%
6 месяцев
12.10%
1 год
18.59%
3 года*
13.80%
5 лет*
10.31%
10 лет*
8.41%

PRN

1 день
4.68%
1 месяц
-6.37%
С начала года
11.43%
6 месяцев
12.60%
1 год
41.50%
3 года*
27.45%
5 лет*
13.99%
10 лет*
16.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF

Invesco DWA Industrials Momentum ETF

Часто сравнивают с TOLZ:
TOLZ с GIITOLZ с IFRATOLZ с PAVETOLZ с VOOTOLZ с BPTOLZ с GRIDTOLZ с BN
Часто сравнивают с PRN:
PRN с VISPRN с XLIPRN с RWKPRN с PPAPRN с TRFKPRN с FIDUPRN с IMCG

Сравнение комиссий TOLZ и PRN

TOLZ берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии PRN в 0.60%.

PRN
Invesco DWA Industrials Momentum ETF
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF

Доходность на риск

TOLZ vs. PRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOLZ
Ранг доходности на риск TOLZ: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOLZ: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOLZ: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOLZ: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOLZ: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOLZ: 8888
Ранг коэф-та Мартина
PRN
Ранг доходности на риск PRN: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRN: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRN: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRN: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRN: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRN: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOLZ c PRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) и Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOLZPRNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

1.44

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

1.94

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.26

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

2.93

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.58

9.21

+1.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOLZ vs. PRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOLZ на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRN равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOLZ и PRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOLZPRNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.44

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.57

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.68

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.47

-0.06

Корреляция

Корреляция между TOLZ и PRN составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOLZ и PRN

Дивидендная доходность TOLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности PRN в 0.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		3.66%3.99%3.53%3.34%3.01%3.28%3.16%2.96%3.63%3.30%2.62%3.67%
PRN
Invesco DWA Industrials Momentum ETF		0.15%0.17%0.39%0.52%0.82%0.11%0.10%0.42%0.29%0.60%0.57%0.44%

Просадки

Сравнение просадок TOLZ и PRN

Максимальная просадка TOLZ за все время составила -39.33%, что меньше максимальной просадки PRN в -59.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOLZ и PRN.

Загрузка...

Показатели просадок

TOLZPRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.33%

-59.88%

+20.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-14.15%

+5.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.85%

-34.84%

+12.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.33%

-36.27%

-3.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.16%

-9.19%

+6.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.70%

-10.92%

+4.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

4.50%

-2.71%

Волатильность

Сравнение волатильности TOLZ и PRN

Текущая волатильность для ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) составляет 3.63%, в то время как у Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) волатильность равна 11.84%. Это указывает на то, что TOLZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TOLZPRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

11.84%

-8.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.29%

23.05%

-15.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.97%

29.04%

-16.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.90%

24.60%

-10.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.30%

23.78%

-7.48%