Сравнение TOLZ с IYW
TOLZ (ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF) and IYW (iShares U.S. Technology ETF) are both exchange-traded funds - TOLZ is a Industrials Equities fund tracking the Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index, while IYW is a Technology Equities fund tracking the Russell 1000 Technology RIC 22.5/45 Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TOLZ returned 7.49%/yr vs 24.97%/yr for IYW. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. TOLZ charges 0.46%/yr vs 0.38%/yr for IYW.
Доходность
Сравнение доходности TOLZ и IYW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TOLZ показывает доходность 13.47%, что значительно ниже, чем у IYW с доходностью 21.62%. За последние 10 лет акции TOLZ уступали акциям IYW по среднегодовой доходности: 7.49% против 24.97% соответственно.
TOLZ
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 1.10%
- 6 месяцев
- 12.48%
- С начала года
- 13.47%
- 1 год
- 17.92%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 9.04%
- 10 лет*
- 7.49%
IYW
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -2.16%
- 6 месяцев
- 21.49%
- С начала года
- 21.62%
- 1 год
- 37.18%
- 3 года*
- 29.52%
- 5 лет*
- 19.77%
- 10 лет*
- 24.97%
Сравнение доходности по годам TOLZ и IYW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOLZ ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF | 13.47% | 14.76% | 11.67% | 6.18% | -4.25% | 20.47% | -9.46% | 26.84% | -7.90% | 13.28% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 21.62% | 25.38% | 30.25% | 65.44% | -34.83% | 35.44% | 47.45% | 46.64% | -0.93% | 36.60% |
Correlation
The correlation between TOLZ and IYW is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2014 г. | 0.41 |
The correlation between TOLZ and IYW shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOLZ vs. IYW — Ранг доходности на риск
TOLZ
IYW
Сравнение TOLZ c IYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TOLZ | IYW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.28 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | 2.10 | +1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.77 | 6.49 | +3.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TOLZ и IYW
Максимальная просадка TOLZ за все время составила -39.33%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOLZ и IYW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOLZ | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.33% | -81.90% | +42.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.18% | -17.81% | +12.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.94% | -26.47% | +14.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.85% | -39.44% | +17.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.33% | -39.44% | +0.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.24% | -6.60% | +5.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.59% | -34.52% | +27.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | 5.74% | -3.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOLZ и IYW
Текущая волатильность для ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) составляет 3.65%, в то время как у iShares U.S. Technology ETF (IYW) волатильность равна 8.80%. Это указывает на то, что TOLZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOLZ | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | 8.80% | -5.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.69% | 19.41% | -10.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.60% | 23.09% | -12.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.03% | 26.38% | -12.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.22% | 25.29% | -9.07% |
Сравнение комиссий TOLZ и IYW
TOLZ берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии IYW в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOLZ и IYW
Дивидендная доходность TOLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности IYW в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.11% | 0.14% | 0.21% | 0.34% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.92% | 0.82% | 1.14% | 1.12% |
TOLZ ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF | 2.94% | 3.99% | 3.53% | 3.34% | 3.01% | 3.28% | 3.16% | 2.96% | 3.63% | 3.30% | 2.62% | 3.67% |
Часто задаваемые вопросы
TOLZ and IYW have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IYW has higher volatility (8.80%) compared to TOLZ (3.65%). In terms of maximum drawdown, TOLZ dropped -39.33% vs IYW's -81.90%.
On 10-year performance, IYW leads with 24.97% vs 7.49% for TOLZ. On fees, IYW is cheaper at 0.38% per year. On volatility, TOLZ has been the lower-risk option at 3.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IYW has performed better with a 24.97% return vs 7.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IYW is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.46% for TOLZ.
TOLZ has the higher dividend yield at 2.94%, compared with 0.11% for IYW.
TOLZ is categorized as Industrials Equities, while IYW is Technology Equities. TOLZ tracks Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index, while IYW tracks Russell 1000 Technology RIC 22.5/45 Capped Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.46% for TOLZ and 0.38% for IYW.
TOLZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TOLZ и IYW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор