Сравнение TOLZ с ENFR
TOLZ (ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF) and ENFR (Alerian Energy Infrastructure ETF) are both Infrastructure Equities funds - TOLZ tracks the Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index while ENFR tracks the Alerian Midstream Energy Select Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TOLZ returned 7.29%/yr vs 11.52%/yr for ENFR. Their 0.72 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. TOLZ charges 0.46%/yr vs 0.35%/yr for ENFR.
Доходность
Сравнение доходности TOLZ и ENFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TOLZ показывает доходность 10.69%, что значительно ниже, чем у ENFR с доходностью 25.09%. За последние 10 лет акции TOLZ уступали акциям ENFR по среднегодовой доходности: 7.29% против 11.52% соответственно.
TOLZ
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -0.47%
- 6 месяцев
- 4.45%
- С начала года
- 10.69%
- 1 год
- 13.52%
- 3 года*
- 14.40%
- 5 лет*
- 8.38%
- 10 лет*
- 7.29%
- Всё время*
- 6.58%
ENFR
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- 1.56%
- 6 месяцев
- 14.82%
- С начала года
- 25.09%
- 1 год
- 25.93%
- 3 года*
- 26.02%
- 5 лет*
- 21.52%
- 10 лет*
- 11.52%
- Всё время*
- 8.37%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.57M | $4.08M | $3.12M | |
| $771.29K | $1.51M | $1.37M |
Сравнение доходности по годам TOLZ и ENFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOLZ ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF | 10.69% | 14.76% | 11.67% | 6.18% | -4.25% | 20.47% | -9.46% | 26.84% | -7.90% | 13.28% |
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 25.09% | 5.88% | 42.17% | 15.63% | 17.48% | 39.97% | -24.14% | 21.60% | -18.67% | -0.19% |
Correlation
The correlation between TOLZ and ENFR is 0.69, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.69 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2014 г. | 0.72 |
The correlation between TOLZ and ENFR has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOLZ vs. ENFR — Ранг доходности на риск
TOLZ
ENFR
Сравнение TOLZ c ENFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TOLZ | ENFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.29 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 3.01 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.17 | 7.35 | -0.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TOLZ и ENFR
Максимальная просадка TOLZ за все время составила -39.33%, что меньше максимальной просадки ENFR в -68.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOLZ и ENFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOLZ | ENFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.33% | -68.28% | +28.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.18% | -8.64% | +3.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.26% | -15.58% | +6.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.85% | -20.29% | -1.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.33% | -62.64% | +23.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.66% | -4.98% | +1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.57% | -15.82% | +9.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 3.54% | -1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOLZ и ENFR
Текущая волатильность для ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) составляет 3.01%, в то время как у Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что TOLZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOLZ | ENFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.01% | 4.95% | -1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.72% | 12.16% | -3.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.71% | 15.29% | -4.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.04% | 19.19% | -5.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.24% | 24.65% | -8.41% |
Сравнение комиссий TOLZ и ENFR
TOLZ берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии ENFR в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOLZ и ENFR
Дивидендная доходность TOLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности ENFR в 4.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 4.01% | 4.77% | 4.41% | 5.48% | 5.23% | 7.86% | 7.57% | 5.81% | 3.98% | 2.98% | 3.31% | 3.34% |
TOLZ ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF | 3.01% | 3.99% | 3.53% | 3.34% | 3.01% | 3.28% | 3.16% | 2.96% | 3.63% | 3.30% | 2.62% | 3.67% |
Часто задаваемые вопросы
TOLZ and ENFR have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENFR has higher volatility (4.95%) compared to TOLZ (3.01%). In terms of maximum drawdown, TOLZ dropped -39.33% vs ENFR's -68.28%.
On 10-year performance, ENFR leads with 11.52% vs 7.29% for TOLZ. On fees, ENFR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, TOLZ has been the lower-risk option at 3.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, ENFR has performed better with a 11.52% return vs 7.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ENFR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.46% for TOLZ.
ENFR has the higher dividend yield at 4.01%, compared with 3.01% for TOLZ.
TOLZ tracks Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index, while ENFR tracks Alerian Midstream Energy Select Index. They also come from different issuers: ProShares and SS&C. Their fees differ too: 0.46% for TOLZ and 0.35% for ENFR.
ENFR currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TOLZ и ENFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор