PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TOLZ с EMLP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOLZ с EMLP

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

TOLZ (ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF) and EMLP (First Trust North American Energy Infrastructure Fund) are both Infrastructure Equities funds. TOLZ is passively managed, while EMLP is actively managed. Over the past 10 years, TOLZ returned 7.29%/yr vs 9.89%/yr for EMLP. Their correlation of 0.82 means they have usually moved in the same direction. TOLZ charges 0.46%/yr vs 0.96%/yr for EMLP.

Доходность

Сравнение доходности TOLZ и EMLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) и First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOLZ показывает доходность 10.69%, что значительно ниже, чем у EMLP с доходностью 16.30%. За последние 10 лет акции TOLZ уступали акциям EMLP по среднегодовой доходности: 7.29% против 9.89% соответственно.

TOLZ

1 день
-1.23%
1 месяц
-0.47%
6 месяцев
4.45%
С начала года
10.69%
1 год
13.52%
3 года*
14.40%
5 лет*
8.38%
10 лет*
7.29%
Всё время*
6.58%

EMLP

1 день
-1.03%
1 месяц
0.16%
6 месяцев
8.67%
С начала года
16.30%
1 год
17.72%
3 года*
20.64%
5 лет*
16.18%
10 лет*
9.89%
Всё время*
9.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EMLP

First Trust North American Energy Infrastructure Fund
$15.78M$11.88M$12.75M

TOLZ

ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF
$771.29K$1.51M$1.37M

Сравнение доходности по годам TOLZ и EMLP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		10.69%14.76%11.67%6.18%-4.25%20.47%-9.46%26.84%-7.90%13.28%
EMLP
First Trust North American Energy Infrastructure Fund		16.30%9.67%33.39%8.05%10.39%23.20%-13.36%23.40%-8.70%1.07%

Correlation

The correlation between TOLZ and EMLP is 0.84, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.84

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.83

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.85

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2014 г.

0.82

The correlation between TOLZ and EMLP has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TOLZ и EMLP

Секторы
TOLZ
EMLP

Энергетика

36.4%
25.9%

Коммунальные услуги

24.2%
55.2%

Недвижимость

6.9%

-

Промышленность

4.8%
8.6%

Потребительский защитный сектор

4.1%

-

Финансовые услуги

2.0%

-

Потребительский циклический сектор

0.8%

-

Технологии

0.7%

-

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммуникационные услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Энергетика

TOLZ
36.4%
EMLP
25.9%

Коммунальные услуги

TOLZ
24.2%
EMLP
55.2%

Недвижимость

TOLZ
6.9%
EMLP

-

Промышленность

TOLZ
4.8%
EMLP
8.6%

Потребительский защитный сектор

TOLZ
4.1%
EMLP

-

Финансовые услуги

TOLZ
2.0%
EMLP

-

Потребительский циклический сектор

TOLZ
0.8%
EMLP

-

Технологии

TOLZ
0.7%
EMLP

-

Сырьевые материалы

TOLZ

-

EMLP
1.7%

Коммуникационные услуги

TOLZ

-

EMLP

-

Здравоохранение

TOLZ

-

EMLP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF

First Trust North American Energy Infrastructure Fund

Часто сравнивают с TOLZ:
TOLZ с GIITOLZ с IFRATOLZ с PAVETOLZ с BTALTOLZ с GRIDTOLZ с BPTOLZ с BN
Часто сравнивают с EMLP:
EMLP с ENFREMLP с MLPAEMLP с UMIEMLP с EINCEMLP с BNEMLP с SPYEMLP с MPLX

Доходность на риск

TOLZ vs. EMLP — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
TOLZ
Ранг доходности на риск TOLZ: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOLZ: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOLZ: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOLZ: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOLZ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOLZ: 5454
Ранг коэф-та Мартина
EMLP
Ранг доходности на риск EMLP: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMLP: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMLP: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMLP: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMLP: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMLP: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение TOLZ c EMLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) и First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TOLZEMLPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
1.72

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
2.54

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.29

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

3.60

-0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.17

10.38

-3.21

TOLZ vs. EMLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOLZ на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMLP равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOLZ и EMLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TOLZ и EMLP

Максимальная просадка TOLZ за все время составила -39.33%, что меньше максимальной просадки EMLP в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOLZ и EMLP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOLZEMLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.33%

-43.61%

+4.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.18%

-4.94%

-0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.26%

-11.47%

+2.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.85%

-14.59%

-7.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.33%

-43.61%

+4.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.66%

-3.14%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.57%

-5.71%

-0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

1.71%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности TOLZ и EMLP

Текущая волатильность для ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) составляет 3.01%, в то время как у First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) волатильность равна 3.26%. Это указывает на то, что TOLZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOLZEMLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

3.26%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.72%

8.35%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.71%

10.37%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.04%

14.49%

-0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.24%

17.68%

-1.44%

Сравнение комиссий TOLZ и EMLP

TOLZ берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии EMLP в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOLZ и EMLP

Дивидендная доходность TOLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности EMLP в 2.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMLP
First Trust North American Energy Infrastructure Fund		2.80%3.18%3.19%3.92%3.15%3.29%4.70%3.71%4.71%3.80%3.62%4.63%
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		3.01%3.99%3.53%3.34%3.01%3.28%3.16%2.96%3.63%3.30%2.62%3.67%

Часто задаваемые вопросы

TOLZ and EMLP have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMLP has higher volatility (3.26%) compared to TOLZ (3.01%). In terms of maximum drawdown, TOLZ dropped -39.33% vs EMLP's -43.61%.

On 10-year performance, EMLP leads with 9.89% vs 7.29% for TOLZ. On fees, TOLZ is cheaper at 0.46% per year. On volatility, TOLZ has been the lower-risk option at 3.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EMLP has performed better with a 9.89% return vs 7.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TOLZ is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.96% for EMLP.

TOLZ has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 2.80% for EMLP.

They also come from different issuers: ProShares and First Trust. Their fees differ too: 0.46% for TOLZ and 0.96% for EMLP.

EMLP currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOLZ и EMLP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор