PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOLL с QGRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TOLL с QGRO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tema Monopolies and Oligopolies ETF (TOLL) и American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO).

TOLL и QGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TOLL - это активно управляемый фонд от Tema. Фонд был запущен 10 мая 2023 г.. QGRO - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность iSTOXX American Century USA Quality Growth (USD)(GR). Фонд был запущен 10 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности TOLL и QGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tema Monopolies and Oligopolies ETF (TOLL) и American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TOLL и QGRO

2026 (YTD)202520242023
TOLL
Tema Monopolies and Oligopolies ETF		-3.33%11.36%12.79%15.37%
QGRO
American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF		-7.37%15.18%31.42%20.63%

Доходность по периодам

С начала года, TOLL показывает доходность -3.33%, что значительно выше, чем у QGRO с доходностью -7.37%.

TOLL

1 день
0.95%
1 месяц
-6.40%
С начала года
-3.33%
6 месяцев
-0.96%
1 год
6.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QGRO

1 день
0.97%
1 месяц
-4.52%
С начала года
-7.37%
6 месяцев
-7.31%
1 год
12.69%
3 года*
18.55%
5 лет*
10.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tema Monopolies and Oligopolies ETF

American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF

Часто сравнивают с TOLL:
TOLL с QPXTOLL с CZARTOLL с MOATTOLL с ^GSPCTOLL с QQQTOLL с SPYTOLL с SHLD
Часто сравнивают с QGRO:
QGRO с QQQQGRO с SPYQGRO с VUGQGRO с QUALQGRO с BIAWXQGRO с ELFNXQGRO с VALQ

Сравнение комиссий TOLL и QGRO

TOLL берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии QGRO в 0.29%.

TOLL
Tema Monopolies and Oligopolies ETF
QGRO
American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF

Доходность на риск

TOLL vs. QGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOLL
Ранг доходности на риск TOLL: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOLL: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOLL: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOLL: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOLL: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOLL: 2424
Ранг коэф-та Мартина
QGRO
Ранг доходности на риск QGRO: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRO: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRO: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRO: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRO: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRO: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOLL c QGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Monopolies and Oligopolies ETF (TOLL) и American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOLLQGRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

0.59

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.61

0.99

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.13

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.54

0.99

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.97

3.37

-1.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOLL vs. QGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOLL на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа QGRO равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOLL и QGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOLLQGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

0.59

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.61

+0.18

Корреляция

Корреляция между TOLL и QGRO составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOLL и QGRO

Дивидендная доходность TOLL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что больше доходности QGRO в 0.21%

TTM20252024202320222021202020192018
TOLL
Tema Monopolies and Oligopolies ETF		0.33%0.32%1.99%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QGRO
American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF		0.21%0.25%0.25%0.41%0.46%0.31%0.22%0.38%0.13%

Просадки

Сравнение просадок TOLL и QGRO

Максимальная просадка TOLL за все время составила -15.54%, что меньше максимальной просадки QGRO в -32.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOLL и QGRO.

Загрузка...

Показатели просадок

TOLLQGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.54%

-32.56%

+17.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.83%

-13.54%

+1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.47%

-9.65%

+1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.44%

-7.76%

+5.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

3.99%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности TOLL и QGRO

Текущая волатильность для Tema Monopolies and Oligopolies ETF (TOLL) составляет 5.57%, в то время как у American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что TOLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TOLLQGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

6.61%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.56%

12.39%

-1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.19%

21.68%

-2.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.75%

21.12%

-5.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.75%

23.09%

-7.34%