Сравнение TOLL с QPX
TOLL (Tema Monopolies and Oligopolies ETF) and QPX (AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, TOLL returned 16.31%/yr vs 19.76%/yr for QPX. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. TOLL charges 0.55%/yr vs 1.46%/yr for QPX.
Доходность
Сравнение доходности TOLL и QPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TOLL показывает доходность 13.41%, что значительно выше, чем у QPX с доходностью 10.67%.
TOLL
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -2.42%
- 6 месяцев
- 12.47%
- С начала года
- 13.41%
- 1 год
- 18.07%
- 3 года*
- 16.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.61%
QPX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 1.21%
- 6 месяцев
- 9.07%
- С начала года
- 10.67%
- 1 год
- 24.70%
- 3 года*
- 19.76%
- 5 лет*
- 11.31%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.80%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $60.41K | $154.58K | $122.08K | |
| $190.00K | $325.27K | $556.48K |
Сравнение доходности по годам TOLL и QPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TOLL Tema Monopolies and Oligopolies ETF | 13.41% | 11.36% | 12.79% | 15.44% |
QPX AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF | 10.67% | 24.12% | 17.28% | 20.80% |
Correlation
The correlation between TOLL and QPX is 0.77, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.77 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2023 г. | 0.77 |
The correlation between TOLL and QPX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOLL vs. QPX — Ранг доходности на риск
TOLL
QPX
Сравнение TOLL c QPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Monopolies and Oligopolies ETF (TOLL) и AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TOLL | QPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.27 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 2.15 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.51 | 7.53 | -2.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TOLL и QPX
Максимальная просадка TOLL за все время составила -15.54%, что меньше максимальной просадки QPX в -34.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOLL и QPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOLL | QPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.54% | -34.74% | +19.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.26% | -11.56% | +0.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.54% | -17.89% | +2.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.33% | -0.84% | -3.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.43% | -7.93% | +5.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 3.29% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOLL и QPX
Текущая волатильность для Tema Monopolies and Oligopolies ETF (TOLL) составляет 4.90%, в то время как у AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что TOLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOLL | QPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.90% | 5.50% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.59% | 13.10% | +0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.19% | 15.99% | +0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.20% | 20.20% | -4.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.20% | 20.02% | -3.82% |
Сравнение комиссий TOLL и QPX
TOLL берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии QPX в 1.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOLL и QPX
Дивидендная доходность TOLL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, тогда как QPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
QPX AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TOLL Tema Monopolies and Oligopolies ETF | 0.28% | 0.32% | 1.99% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
TOLL and QPX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QPX has higher volatility (5.50%) compared to TOLL (4.90%). In terms of maximum drawdown, TOLL dropped -15.54% vs QPX's -34.74%.
On 3-year performance, QPX leads with 19.76% vs 16.31% for TOLL. On fees, TOLL is cheaper at 0.55% per year. On volatility, TOLL has been the lower-risk option at 4.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, QPX has performed better with a 19.76% return vs 16.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TOLL is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 1.46% for QPX.
TOLL has the higher dividend yield at 0.28%, compared with 0.00% for QPX.
They also come from different issuers: Tema and AdvisorShares. Their fees differ too: 0.55% for TOLL and 1.46% for QPX.
QPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TOLL и QPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор