PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOLL с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOLL с QQQ

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TOLL (Tema Monopolies and Oligopolies ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - TOLL is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Tema, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. TOLL is actively managed, while QQQ is passively managed. Over the past 3 years, TOLL returned 17.45%/yr vs 26.05%/yr for QQQ. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TOLL charges 0.55%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности TOLL и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tema Monopolies and Oligopolies ETF (TOLL) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOLL показывает доходность 14.33%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 16.45%.

TOLL

1 день
-2.41%
1 месяц
4.20%
С начала года
14.33%
6 месяцев
13.56%
1 год
20.94%
3 года*
17.45%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ

1 день
-3.29%
1 месяц
-0.43%
С начала года
16.45%
6 месяцев
14.99%
1 год
34.88%
3 года*
26.05%
5 лет*
16.01%
10 лет*
22.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOLL и QQQ

2026 (YTD)202520242023
TOLL
Tema Monopolies and Oligopolies ETF		14.33%11.36%12.79%15.44%
QQQ
Invesco QQQ ETF		16.45%20.77%25.58%26.63%

Correlation

The correlation between TOLL and QQQ is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2023 г.

0.72

The correlation between TOLL and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TOLL и QQQ

Секторы
TOLL
QQQ

Технологии

39.4%
58.7%

Финансовые услуги

20.8%
0.2%

Промышленность

17.4%
2.6%

Здравоохранение

13.1%
3.7%

Потребительский защитный сектор

6.2%
6.4%

Сырьевые материалы

1.7%
1.0%

Коммунальные услуги

1.5%
1.2%

Коммуникационные услуги

-

14.3%

Потребительский циклический сектор

-

11.4%

Энергетика

-

0.5%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

TOLL
39.4%
QQQ
58.7%

Финансовые услуги

TOLL
20.8%
QQQ
0.2%

Промышленность

TOLL
17.4%
QQQ
2.6%

Здравоохранение

TOLL
13.1%
QQQ
3.7%

Потребительский защитный сектор

TOLL
6.2%
QQQ
6.4%

Сырьевые материалы

TOLL
1.7%
QQQ
1.0%

Коммунальные услуги

TOLL
1.5%
QQQ
1.2%

Коммуникационные услуги

TOLL

-

QQQ
14.3%

Потребительский циклический сектор

TOLL

-

QQQ
11.4%

Энергетика

TOLL

-

QQQ
0.5%

Недвижимость

TOLL

-

QQQ
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tema Monopolies and Oligopolies ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с TOLL:
TOLL с QPXTOLL с CZARTOLL с MOATTOLL с ^GSPCTOLL с SPYTOLL с SHLDTOLL с VOO
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO

Доходность на риск

TOLL vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOLL
Ранг доходности на риск TOLL: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOLL: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOLL: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOLL: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOLL: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOLL: 4646
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOLL c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Monopolies and Oligopolies ETF (TOLL) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TOLLQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
1.95

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
2.57

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.35

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

2.93

-1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.09

10.86

-3.77

TOLL vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOLL на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOLL и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TOLL и QQQ

Максимальная просадка TOLL за все время составила -15.54%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOLL и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOLLQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.54%

-82.97%

+67.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.26%

-11.96%

+0.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.54%

-22.77%

+7.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.41%

-4.25%

+1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.37%

-32.73%

+30.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

3.22%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности TOLL и QQQ

Текущая волатильность для Tema Monopolies and Oligopolies ETF (TOLL) составляет 6.54%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 9.17%. Это указывает на то, что TOLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOLLQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.54%

9.17%

-2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.94%

14.57%

-1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.25%

17.96%

-2.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.05%

22.69%

-6.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.05%

22.42%

-6.37%

Сравнение комиссий TOLL и QQQ

TOLL берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOLL и QQQ

Дивидендная доходность TOLL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности QQQ в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.43%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
TOLL
Tema Monopolies and Oligopolies ETF		0.28%0.32%1.99%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TOLL and QQQ have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (9.17%) compared to TOLL (6.54%). In terms of maximum drawdown, TOLL dropped -15.54% vs QQQ's -82.97%.

On 3-year performance, QQQ leads with 26.05% vs 17.45% for TOLL. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, TOLL has been the lower-risk option at 6.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QQQ has performed better with a 26.05% return vs 17.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.55% for TOLL.

QQQ has the higher dividend yield at 0.43%, compared with 0.28% for TOLL.

TOLL is categorized as Large Cap Growth Equities, while QQQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Tema and Invesco. Their fees differ too: 0.55% for TOLL and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOLL и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор