PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOLL с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TOLL с QQQ

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tema Monopolies and Oligopolies ETF (TOLL) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

TOLL и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TOLL - это активно управляемый фонд от Tema. Фонд был запущен 10 мая 2023 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности TOLL и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tema Monopolies and Oligopolies ETF (TOLL) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TOLL и QQQ

2026 (YTD)202520242023
TOLL
Tema Monopolies and Oligopolies ETF		-4.23%11.36%12.79%15.37%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-5.93%20.77%25.58%26.22%

Доходность по периодам

С начала года, TOLL показывает доходность -4.23%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -5.93%.

TOLL

1 день
1.57%
1 месяц
-7.88%
С начала года
-4.23%
6 месяцев
-1.15%
1 год
5.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ

1 день
3.39%
1 месяц
-4.84%
С начала года
-5.93%
6 месяцев
-3.62%
1 год
23.68%
3 года*
22.32%
5 лет*
12.88%
10 лет*
18.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tema Monopolies and Oligopolies ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с TOLL:
TOLL с QPXTOLL с CZARTOLL с ^GSPCTOLL с MOATTOLL с SPYTOLL с SHLDTOLL с VOO
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Сравнение комиссий TOLL и QQQ

TOLL берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

TOLL
Tema Monopolies and Oligopolies ETF
QQQ
Invesco QQQ ETF

Доходность на риск

TOLL vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOLL
Ранг доходности на риск TOLL: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOLL: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOLL: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOLL: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOLL: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOLL: 2525
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOLL c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Monopolies and Oligopolies ETF (TOLL) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOLLQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

1.05

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.55

1.63

-1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.23

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.52

1.88

-1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.92

6.95

-5.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOLL vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOLL на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOLL и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOLLQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

1.05

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.37

+0.39

Корреляция

Корреляция между TOLL и QQQ составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOLL и QQQ

Дивидендная доходность TOLL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности QQQ в 0.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TOLL
Tema Monopolies and Oligopolies ETF		0.33%0.32%1.99%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.49%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок TOLL и QQQ

Максимальная просадка TOLL за все время составила -15.54%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOLL и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

TOLLQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.54%

-82.97%

+67.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.83%

-12.62%

+0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.33%

-8.98%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.43%

-32.99%

+30.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

3.41%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности TOLL и QQQ

Текущая волатильность для Tema Monopolies and Oligopolies ETF (TOLL) составляет 5.65%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.51%. Это указывает на то, что TOLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TOLLQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.65%

6.51%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.53%

12.77%

-2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.18%

22.67%

-3.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.76%

22.39%

-6.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.76%

22.25%

-6.49%