Сравнение TOLL с SHLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tema Monopolies and Oligopolies ETF (TOLL) и Global X Defense Tech ETF (SHLD).
TOLL и SHLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TOLL - это активно управляемый фонд от Tema. Фонд был запущен 10 мая 2023 г.. SHLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X Defense Tech Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности TOLL и SHLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TOLL и SHLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TOLL Tema Monopolies and Oligopolies ETF | -3.33% | 11.36% | 12.79% | 11.55% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 13.41% | 74.16% | 35.03% | 12.89% |
Доходность по периодам
С начала года, TOLL показывает доходность -3.33%, что значительно ниже, чем у SHLD с доходностью 13.41%.
TOLL
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- -3.33%
- 6 месяцев
- -0.96%
- 1 год
- 6.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHLD
- 1 день
- 3.73%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 13.41%
- 6 месяцев
- 5.02%
- 1 год
- 56.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TOLL и SHLD
TOLL берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SHLD в 0.50%.
Доходность на риск
TOLL vs. SHLD — Ранг доходности на риск
TOLL
SHLD
Сравнение TOLL c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Monopolies and Oligopolies ETF (TOLL) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TOLL | SHLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 2.22 | -1.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.61 | 2.89 | -2.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.38 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 3.90 | -3.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.97 | 11.34 | -9.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOLL | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 2.22 | -1.90 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 2.62 | -1.83 |
Корреляция
Корреляция между TOLL и SHLD составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOLL и SHLD
Дивидендная доходность TOLL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности SHLD в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TOLL Tema Monopolies and Oligopolies ETF | 0.33% | 0.32% | 1.99% | 0.36% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.48% | 0.55% | 0.53% | 0.26% |
Просадки
Сравнение просадок TOLL и SHLD
Максимальная просадка TOLL за все время составила -15.54%, примерно равная максимальной просадке SHLD в -15.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOLL и SHLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| TOLL | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.54% | -15.06% | -0.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.83% | -15.06% | +3.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.47% | -5.82% | -2.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.44% | -2.58% | +0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 5.18% | -1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOLL и SHLD
Текущая волатильность для Tema Monopolies and Oligopolies ETF (TOLL) составляет 5.57%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 9.74%. Это указывает на то, что TOLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TOLL | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 9.74% | -4.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.56% | 18.64% | -8.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.19% | 25.64% | -6.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.75% | 20.81% | -5.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.75% | 20.81% | -5.06% |