PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOLL с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOLL с SHLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TOLL (Tema Monopolies and Oligopolies ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - TOLL is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Tema, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. TOLL is actively managed, while SHLD is passively managed. Over the past year, TOLL returned 19.11% vs 9.71% for SHLD. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. TOLL charges 0.55%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.

Доходность

Сравнение доходности TOLL и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tema Monopolies and Oligopolies ETF (TOLL) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOLL показывает доходность 13.26%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -2.28%.

TOLL

1 день
0.58%
1 месяц
7.88%
С начала года
13.26%
6 месяцев
14.02%
1 год
19.11%
3 года*
17.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

SHLD

1 день
-2.39%
1 месяц
-7.01%
С начала года
-2.28%
6 месяцев
1.71%
1 год
9.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOLL и SHLD

2026 (YTD)202520242023
TOLL
Tema Monopolies and Oligopolies ETF		13.26%11.36%12.79%11.55%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-2.28%74.16%35.03%12.89%

Correlation

The correlation between TOLL and SHLD is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.46

The correlation between TOLL and SHLD shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TOLL и SHLD

Секторы
TOLL
SHLD

Технологии

32.0%
11.8%

Финансовые услуги

26.5%

-

Промышленность

16.9%
88.2%

Здравоохранение

12.7%

-

Потребительский защитный сектор

7.0%

-

Сырьевые материалы

3.4%

-

Коммунальные услуги

1.6%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

TOLL
32.0%
SHLD
11.8%

Финансовые услуги

TOLL
26.5%
SHLD

-

Промышленность

TOLL
16.9%
SHLD
88.2%

Здравоохранение

TOLL
12.7%
SHLD

-

Потребительский защитный сектор

TOLL
7.0%
SHLD

-

Сырьевые материалы

TOLL
3.4%
SHLD

-

Коммунальные услуги

TOLL
1.6%
SHLD

-

Коммуникационные услуги

TOLL

-

SHLD

-

Потребительский циклический сектор

TOLL

-

SHLD

-

Энергетика

TOLL

-

SHLD

-

Недвижимость

TOLL

-

SHLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tema Monopolies and Oligopolies ETF

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с TOLL:
TOLL с QPXTOLL с MOATTOLL с CZARTOLL с ^GSPCTOLL с QQQTOLL с SPYTOLL с VOO
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY

Доходность на риск

TOLL vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOLL
Ранг доходности на риск TOLL: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOLL: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOLL: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOLL: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOLL: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOLL: 4141
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOLL c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Monopolies and Oligopolies ETF (TOLL) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOLLSHLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
0.41

+0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
0.74

+1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.08

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

0.49

+1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.49

1.30

+5.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOLL vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOLL на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа SHLD равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOLL и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOLLSHLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

0.41

+0.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

2.00

-0.88

Просадки

Сравнение просадок TOLL и SHLD

Максимальная просадка TOLL за все время составила -15.54%, что меньше максимальной просадки SHLD в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOLL и SHLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOLLSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.54%

-20.10%

+4.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.26%

-20.10%

+8.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-18.85%

+18.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.39%

-3.19%

+0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

7.51%

-4.56%

Волатильность

Сравнение волатильности TOLL и SHLD

Текущая волатильность для Tema Monopolies and Oligopolies ETF (TOLL) составляет 4.64%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 7.81%. Это указывает на то, что TOLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOLLSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

7.81%

-3.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.68%

19.35%

-7.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.25%

24.05%

-9.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.82%

21.13%

-5.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.82%

21.13%

-5.31%

Сравнение комиссий TOLL и SHLD

TOLL берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SHLD в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOLL и SHLD

Дивидендная доходность TOLL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности SHLD в 0.56%

ПозицияTTM202520242023
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.56%0.55%0.53%0.26%
TOLL
Tema Monopolies and Oligopolies ETF		0.28%0.32%1.99%0.36%

Часто задаваемые вопросы

TOLL and SHLD have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHLD has higher volatility (7.81%) compared to TOLL (4.64%). In terms of maximum drawdown, TOLL dropped -15.54% vs SHLD's -20.10%.

On 1-year performance, TOLL leads with 19.11% vs 9.71% for SHLD. On fees, SHLD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, TOLL has been the lower-risk option at 4.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TOLL has performed better with a 19.11% return vs 9.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for TOLL.

SHLD has the higher dividend yield at 0.56%, compared with 0.28% for TOLL.

TOLL is categorized as Large Cap Growth Equities, while SHLD is Aerospace & Defense. They also come from different issuers: Tema and Global X. Their fees differ too: 0.55% for TOLL and 0.50% for SHLD.

TOLL currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOLL и SHLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор