PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOLL с CZAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOLL с CZAR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TOLL (Tema Monopolies and Oligopolies ETF) and CZAR (Themes Natural Monopoly ETF) are both exchange-traded funds - TOLL is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Tema, while CZAR is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Solactive Natural Monopoly Index - Benchmark TR Gross. TOLL is actively managed, while CZAR is passively managed. Over the past year, TOLL returned 19.11% vs 2.67% for CZAR. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TOLL charges 0.55%/yr vs 0.35%/yr for CZAR.

Доходность

Сравнение доходности TOLL и CZAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tema Monopolies and Oligopolies ETF (TOLL) и Themes Natural Monopoly ETF (CZAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOLL показывает доходность 13.26%, что значительно выше, чем у CZAR с доходностью -1.18%.

TOLL

1 день
0.58%
1 месяц
7.88%
С начала года
13.26%
6 месяцев
14.02%
1 год
19.11%
3 года*
17.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

CZAR

1 день
-0.81%
1 месяц
-0.05%
С начала года
-1.18%
6 месяцев
-0.33%
1 год
2.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOLL и CZAR

2026 (YTD)202520242023
TOLL
Tema Monopolies and Oligopolies ETF		13.26%11.36%12.79%1.66%
CZAR
Themes Natural Monopoly ETF		-1.18%13.32%10.92%2.34%

Correlation

The correlation between TOLL and CZAR is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2023 г.

0.69

The correlation between TOLL and CZAR has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TOLL и CZAR

Секторы
TOLL
CZAR

Технологии

32.0%
20.9%

Финансовые услуги

26.5%
17.0%

Промышленность

16.9%
27.3%

Здравоохранение

12.7%
8.2%

Потребительский защитный сектор

7.0%
5.8%

Сырьевые материалы

3.4%
3.5%

Коммунальные услуги

1.6%
2.7%

Коммуникационные услуги

-

2.3%

Потребительский циклический сектор

-

6.1%

Энергетика

-

3.9%

Недвижимость

-

-

Технологии

TOLL
32.0%
CZAR
20.9%

Финансовые услуги

TOLL
26.5%
CZAR
17.0%

Промышленность

TOLL
16.9%
CZAR
27.3%

Здравоохранение

TOLL
12.7%
CZAR
8.2%

Потребительский защитный сектор

TOLL
7.0%
CZAR
5.8%

Сырьевые материалы

TOLL
3.4%
CZAR
3.5%

Коммунальные услуги

TOLL
1.6%
CZAR
2.7%

Коммуникационные услуги

TOLL

-

CZAR
2.3%

Потребительский циклический сектор

TOLL

-

CZAR
6.1%

Энергетика

TOLL

-

CZAR
3.9%

Недвижимость

TOLL

-

CZAR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tema Monopolies and Oligopolies ETF

Themes Natural Monopoly ETF

Часто сравнивают с TOLL:
TOLL с QPXTOLL с MOATTOLL с ^GSPCTOLL с QQQTOLL с SPYTOLL с SHLDTOLL с VOO
Часто сравнивают с CZAR:
CZAR с MSTYCZAR с BDGSCZAR с SCHGCZAR с SPYCZAR с SCHDCZAR с SPMOCZAR с VT

Доходность на риск

TOLL vs. CZAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOLL
Ранг доходности на риск TOLL: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOLL: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOLL: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOLL: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOLL: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOLL: 4141
Ранг коэф-та Мартина
CZAR
Ранг доходности на риск CZAR: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CZAR: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CZAR: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CZAR: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CZAR: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CZAR: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOLL c CZAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Monopolies and Oligopolies ETF (TOLL) и Themes Natural Monopoly ETF (CZAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOLLCZARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
0.22

+1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
0.39

+1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.05

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

0.28

+1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.49

0.88

+5.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOLL vs. CZAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOLL на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа CZAR равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOLL и CZAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOLLCZARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

0.22

+1.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.68

+0.43

Просадки

Сравнение просадок TOLL и CZAR

Максимальная просадка TOLL за все время составила -15.54%, что больше максимальной просадки CZAR в -13.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOLL и CZAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOLLCZARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.54%

-13.38%

-2.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.26%

-9.54%

-1.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.92%

+3.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.39%

-2.18%

-0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

3.05%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности TOLL и CZAR

Tema Monopolies and Oligopolies ETF (TOLL) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с Themes Natural Monopoly ETF (CZAR) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что TOLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CZAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOLLCZARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

3.12%

+1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.68%

9.85%

+1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.25%

12.24%

+2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.82%

15.04%

+0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.82%

15.04%

+0.78%

Сравнение комиссий TOLL и CZAR

TOLL берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии CZAR в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOLL и CZAR

Дивидендная доходность TOLL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности CZAR в 1.49%

ПозицияTTM202520242023
CZAR
Themes Natural Monopoly ETF		1.49%1.47%0.94%0.00%
TOLL
Tema Monopolies and Oligopolies ETF		0.28%0.32%1.99%0.36%

Часто задаваемые вопросы

TOLL and CZAR have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TOLL has higher volatility (4.64%) compared to CZAR (3.12%). In terms of maximum drawdown, TOLL dropped -15.54% vs CZAR's -13.38%.

On 1-year performance, TOLL leads with 19.11% vs 2.67% for CZAR. On fees, CZAR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CZAR has been the lower-risk option at 3.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TOLL has performed better with a 19.11% return vs 2.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CZAR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for TOLL.

CZAR has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 0.28% for TOLL.

TOLL is categorized as Large Cap Growth Equities, while CZAR is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Tema and Themes. Their fees differ too: 0.55% for TOLL and 0.35% for CZAR.

TOLL currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOLL и CZAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор