Сравнение TOLL с MOAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tema Monopolies and Oligopolies ETF (TOLL) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT).
TOLL и MOAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TOLL - это активно управляемый фонд от Tema. Фонд был запущен 10 мая 2023 г.. MOAT - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar Wide Moat Focus Index. Фонд был запущен 24 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности TOLL и MOAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TOLL и MOAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TOLL Tema Monopolies and Oligopolies ETF | -3.33% | 11.36% | 12.79% | 15.37% |
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | -6.87% | 13.20% | 10.73% | 16.71% |
Доходность по периодам
С начала года, TOLL показывает доходность -3.33%, что значительно выше, чем у MOAT с доходностью -6.87%.
TOLL
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- -3.33%
- 6 месяцев
- -0.96%
- 1 год
- 6.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MOAT
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -9.39%
- С начала года
- -6.87%
- 6 месяцев
- -2.70%
- 1 год
- 11.53%
- 3 года*
- 10.62%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- 13.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TOLL и MOAT
TOLL берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии MOAT в 0.48%.
Доходность на риск
TOLL vs. MOAT — Ранг доходности на риск
TOLL
MOAT
Сравнение TOLL c MOAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Monopolies and Oligopolies ETF (TOLL) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TOLL | MOAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 0.59 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.61 | 0.98 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.13 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 0.83 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.97 | 3.12 | -1.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOLL | MOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 0.59 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.75 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между TOLL и MOAT составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOLL и MOAT
Дивидендная доходность TOLL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности MOAT в 1.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOLL Tema Monopolies and Oligopolies ETF | 0.33% | 0.32% | 1.99% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | 1.46% | 1.36% | 1.37% | 0.86% | 1.25% | 1.08% | 1.46% | 1.31% | 1.79% | 1.07% | 1.17% | 2.13% |
Просадки
Сравнение просадок TOLL и MOAT
Максимальная просадка TOLL за все время составила -15.54%, что меньше максимальной просадки MOAT в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOLL и MOAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| TOLL | MOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.54% | -33.31% | +17.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.83% | -13.30% | +1.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.47% | -10.42% | +1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.44% | -3.80% | +1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 3.55% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOLL и MOAT
Tema Monopolies and Oligopolies ETF (TOLL) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что TOLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TOLL | MOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 4.78% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.56% | 10.10% | +0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.19% | 19.76% | -0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.75% | 18.09% | -2.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.75% | 18.71% | -2.96% |