PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOLL с MOAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOLL с MOAT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TOLL (Tema Monopolies and Oligopolies ETF) and MOAT (VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF) are both exchange-traded funds - TOLL is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Tema, while MOAT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar Wide Moat Focus Index. TOLL is actively managed, while MOAT is passively managed. Over the past 3 years, TOLL returned 17.47%/yr vs 11.34%/yr for MOAT. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TOLL charges 0.55%/yr vs 0.48%/yr for MOAT.

Доходность

Сравнение доходности TOLL и MOAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tema Monopolies and Oligopolies ETF (TOLL) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOLL показывает доходность 13.26%, что значительно выше, чем у MOAT с доходностью -0.94%.

TOLL

1 день
0.58%
1 месяц
7.88%
С начала года
13.26%
6 месяцев
14.02%
1 год
19.11%
3 года*
17.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

MOAT

1 день
-1.37%
1 месяц
3.30%
С начала года
-0.94%
6 месяцев
-0.69%
1 год
14.97%
3 года*
11.34%
5 лет*
8.01%
10 лет*
13.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOLL и MOAT

2026 (YTD)202520242023
TOLL
Tema Monopolies and Oligopolies ETF		13.26%11.36%12.79%15.37%
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF		-0.94%13.20%10.73%16.71%

Correlation

The correlation between TOLL and MOAT is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2023 г.

0.79

The correlation between TOLL and MOAT has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TOLL и MOAT

Секторы
TOLL
MOAT

Технологии

32.0%
32.8%

Финансовые услуги

26.5%
6.7%

Промышленность

16.9%
13.5%

Здравоохранение

12.7%
16.0%

Потребительский защитный сектор

7.0%
17.5%

Сырьевые материалы

3.4%

-

Коммунальные услуги

1.6%

-

Коммуникационные услуги

-

2.4%

Потребительский циклический сектор

-

10.3%

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

0.8%

Технологии

TOLL
32.0%
MOAT
32.8%

Финансовые услуги

TOLL
26.5%
MOAT
6.7%

Промышленность

TOLL
16.9%
MOAT
13.5%

Здравоохранение

TOLL
12.7%
MOAT
16.0%

Потребительский защитный сектор

TOLL
7.0%
MOAT
17.5%

Сырьевые материалы

TOLL
3.4%
MOAT

-

Коммунальные услуги

TOLL
1.6%
MOAT

-

Коммуникационные услуги

TOLL

-

MOAT
2.4%

Потребительский циклический сектор

TOLL

-

MOAT
10.3%

Энергетика

TOLL

-

MOAT

-

Недвижимость

TOLL

-

MOAT
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tema Monopolies and Oligopolies ETF

VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF

Часто сравнивают с TOLL:
TOLL с QPXTOLL с CZARTOLL с ^GSPCTOLL с QQQTOLL с SPYTOLL с SHLDTOLL с VOO
Часто сравнивают с MOAT:
MOAT с SPYMOAT с VOOMOAT с BRK-AMOAT с SCHDMOAT с IVVMOAT с VTIMOAT с IOO

Доходность на риск

TOLL vs. MOAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOLL
Ранг доходности на риск TOLL: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOLL: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOLL: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOLL: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOLL: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOLL: 4141
Ранг коэф-та Мартина
MOAT
Ранг доходности на риск MOAT: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOAT: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOAT: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOAT: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOAT: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOAT: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOLL c MOAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Monopolies and Oligopolies ETF (TOLL) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOLLMOATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
1.09

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
1.64

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.19

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

1.21

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.49

3.77

+2.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOLL vs. MOAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOLL на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MOAT равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOLL и MOAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOLLMOATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.09

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.77

+0.35

Просадки

Сравнение просадок TOLL и MOAT

Максимальная просадка TOLL за все время составила -15.54%, что меньше максимальной просадки MOAT в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOLL и MOAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOLLMOATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.54%

-33.31%

+17.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.26%

-12.43%

+1.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.54%

-21.44%

+5.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.96%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.72%

+4.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.39%

-3.83%

+1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

3.98%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности TOLL и MOAT

Tema Monopolies and Oligopolies ETF (TOLL) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что TOLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOLLMOATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

3.82%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.68%

9.87%

+1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.25%

13.86%

+0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.82%

18.18%

-2.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.82%

18.68%

-2.86%

Сравнение комиссий TOLL и MOAT

TOLL берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии MOAT в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOLL и MOAT

Дивидендная доходность TOLL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности MOAT в 1.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF		1.37%1.36%1.37%0.86%1.25%1.08%1.46%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%
TOLL
Tema Monopolies and Oligopolies ETF		0.28%0.32%1.99%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TOLL and MOAT have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TOLL has higher volatility (4.64%) compared to MOAT (3.82%). In terms of maximum drawdown, TOLL dropped -15.54% vs MOAT's -33.31%.

On 3-year performance, TOLL leads with 17.47% vs 11.34% for MOAT. On fees, MOAT is cheaper at 0.48% per year. On volatility, MOAT has been the lower-risk option at 3.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TOLL has performed better with a 17.47% return vs 11.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MOAT is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.55% for TOLL.

MOAT has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 0.28% for TOLL.

TOLL is categorized as Large Cap Growth Equities, while MOAT is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Tema and VanEck. Their fees differ too: 0.55% for TOLL and 0.48% for MOAT.

TOLL currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOLL и MOAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор