PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOLL с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение TOLL с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tema Monopolies and Oligopolies ETF (TOLL) и S&P 500 Index (^GSPC).

TOLL - это активно управляемый фонд от Tema. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TOLL и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tema Monopolies and Oligopolies ETF (TOLL) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TOLL и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023
TOLL
Tema Monopolies and Oligopolies ETF		-3.33%11.36%12.79%15.37%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%15.47%

Доходность по периодам

С начала года, TOLL показывает доходность -3.33%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%.

TOLL

1 день
0.95%
1 месяц
-6.40%
С начала года
-3.33%
6 месяцев
-0.96%
1 год
6.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tema Monopolies and Oligopolies ETF

S&P 500 Index

Часто сравнивают с TOLL:
TOLL с QPXTOLL с CZARTOLL с MOATTOLL с QQQTOLL с SPYTOLL с SHLDTOLL с VOO
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

TOLL vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOLL
Ранг доходности на риск TOLL: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOLL: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOLL: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOLL: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOLL: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOLL: 2424
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOLL c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Monopolies and Oligopolies ETF (TOLL) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOLL^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

0.92

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.61

1.41

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.21

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.54

1.41

-0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.97

6.61

-4.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOLL vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOLL на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOLL и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOLL^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

0.92

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.46

+0.33

Корреляция

Корреляция между TOLL и ^GSPC составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок TOLL и ^GSPC

Максимальная просадка TOLL за все время составила -15.54%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOLL и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

TOLL^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.54%

-56.78%

+41.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.83%

-12.14%

+0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.43%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.47%

-5.78%

-2.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.44%

-10.75%

+8.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

2.60%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности TOLL и ^GSPC

Tema Monopolies and Oligopolies ETF (TOLL) и S&P 500 Index (^GSPC) имеют волатильность 5.57% и 5.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TOLL^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

5.37%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.56%

9.55%

+1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.19%

18.33%

+0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.75%

16.90%

-1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.75%

18.05%

-2.30%