PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOLL с HRTS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOLL с HRTS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TOLL (Tema Monopolies and Oligopolies ETF) and HRTS (Tema Obesity & Cardiometabolic ETF) are both exchange-traded funds - TOLL is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Tema, while HRTS is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Tema. Both are actively managed. Over the past year, TOLL returned 19.11% vs 20.97% for HRTS. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TOLL charges 0.55%/yr vs 0.75%/yr for HRTS.

Доходность

Сравнение доходности TOLL и HRTS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tema Monopolies and Oligopolies ETF (TOLL) и Tema Obesity & Cardiometabolic ETF (HRTS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOLL показывает доходность 13.26%, что значительно выше, чем у HRTS с доходностью -5.70%.

TOLL

1 день
0.58%
1 месяц
7.88%
С начала года
13.26%
6 месяцев
14.02%
1 год
19.11%
3 года*
17.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

HRTS

1 день
0.51%
1 месяц
-0.90%
С начала года
-5.70%
6 месяцев
-5.48%
1 год
20.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOLL и HRTS

2026 (YTD)202520242023
TOLL
Tema Monopolies and Oligopolies ETF		13.26%11.36%12.79%7.45%
HRTS
Tema Obesity & Cardiometabolic ETF		-5.70%23.93%-4.30%14.97%

Correlation

The correlation between TOLL and HRTS is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2023 г.

0.59

The correlation between TOLL and HRTS has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TOLL и HRTS

Секторы
TOLL
HRTS

Технологии

32.0%

-

Финансовые услуги

26.5%

-

Промышленность

16.9%

-

Здравоохранение

12.7%
100.0%

Потребительский защитный сектор

7.0%

-

Сырьевые материалы

3.4%

-

Коммунальные услуги

1.6%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

TOLL
32.0%
HRTS

-

Финансовые услуги

TOLL
26.5%
HRTS

-

Промышленность

TOLL
16.9%
HRTS

-

Здравоохранение

TOLL
12.7%
HRTS
100.0%

Потребительский защитный сектор

TOLL
7.0%
HRTS

-

Сырьевые материалы

TOLL
3.4%
HRTS

-

Коммунальные услуги

TOLL
1.6%
HRTS

-

Коммуникационные услуги

TOLL

-

HRTS

-

Потребительский циклический сектор

TOLL

-

HRTS

-

Энергетика

TOLL

-

HRTS

-

Недвижимость

TOLL

-

HRTS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tema Monopolies and Oligopolies ETF

Tema Obesity & Cardiometabolic ETF

Часто сравнивают с TOLL:
TOLL с QPXTOLL с MOATTOLL с CZARTOLL с ^GSPCTOLL с QQQTOLL с SPYTOLL с SHLD
Часто сравнивают с HRTS:
HRTS с OZEMHRTS с SMHHRTS с IYHHRTS с AIRRHRTS с XLVHRTS с VOOHRTS с SCHD

Доходность на риск

TOLL vs. HRTS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOLL
Ранг доходности на риск TOLL: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOLL: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOLL: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOLL: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOLL: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOLL: 4141
Ранг коэф-та Мартина
HRTS
Ранг доходности на риск HRTS: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRTS: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRTS: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRTS: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRTS: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRTS: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOLL c HRTS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Monopolies and Oligopolies ETF (TOLL) и Tema Obesity & Cardiometabolic ETF (HRTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOLLHRTSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
1.31

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
1.99

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

1.91

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.49

4.83

+1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOLL vs. HRTS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOLL на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HRTS равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOLL и HRTS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOLLHRTSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.31

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.55

+0.57

Просадки

Сравнение просадок TOLL и HRTS

Максимальная просадка TOLL за все время составила -15.54%, что меньше максимальной просадки HRTS в -25.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOLL и HRTS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOLLHRTSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.54%

-25.81%

+10.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.26%

-11.01%

-0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-9.14%

+9.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.39%

-9.02%

+6.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

4.36%

-1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности TOLL и HRTS

Tema Monopolies and Oligopolies ETF (TOLL) и Tema Obesity & Cardiometabolic ETF (HRTS) имеют волатильность 4.64% и 4.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOLLHRTSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

4.44%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.68%

11.26%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.25%

16.03%

-1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.82%

19.07%

-3.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.82%

19.07%

-3.25%

Сравнение комиссий TOLL и HRTS

TOLL берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии HRTS в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOLL и HRTS

Дивидендная доходность TOLL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности HRTS в 1.42%

ПозицияTTM202520242023
HRTS
Tema Obesity & Cardiometabolic ETF		1.42%1.34%1.63%0.00%
TOLL
Tema Monopolies and Oligopolies ETF		0.28%0.32%1.99%0.36%

Часто задаваемые вопросы

TOLL and HRTS have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TOLL has higher volatility (4.64%) compared to HRTS (4.44%). In terms of maximum drawdown, TOLL dropped -15.54% vs HRTS's -25.81%.

On 1-year performance, HRTS leads with 20.97% vs 19.11% for TOLL. On fees, TOLL is cheaper at 0.55% per year. On volatility, HRTS has been the lower-risk option at 4.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HRTS has performed better with a 20.97% return vs 19.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TOLL is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.75% for HRTS.

HRTS has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.28% for TOLL.

TOLL is categorized as Large Cap Growth Equities, while HRTS is Health & Biotech Equities. Their fees differ too: 0.55% for TOLL and 0.75% for HRTS.

TOLL currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOLL и HRTS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор