Сравнение TOLL с FTCS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tema Monopolies and Oligopolies ETF (TOLL) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS).
TOLL и FTCS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TOLL - это активно управляемый фонд от Tema. Фонд был запущен 10 мая 2023 г.. FTCS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность The NASDAQ Capital Strength Index. Фонд был запущен 6 июл. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности TOLL и FTCS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TOLL и FTCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TOLL Tema Monopolies and Oligopolies ETF | -4.23% | 11.36% | 12.79% | 15.37% |
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 0.58% | 6.46% | 11.19% | 10.98% |
Доходность по периодам
С начала года, TOLL показывает доходность -4.23%, что значительно ниже, чем у FTCS с доходностью 0.58%.
TOLL
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -7.88%
- С начала года
- -4.23%
- 6 месяцев
- -1.15%
- 1 год
- 5.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTCS
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -6.34%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 4.65%
- 3 года*
- 9.74%
- 5 лет*
- 6.80%
- 10 лет*
- 10.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TOLL и FTCS
TOLL берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии FTCS в 0.56%.
Доходность на риск
TOLL vs. FTCS — Ранг доходности на риск
TOLL
FTCS
Сравнение TOLL c FTCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Monopolies and Oligopolies ETF (TOLL) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TOLL | FTCS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 0.34 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.55 | 0.60 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.08 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 0.63 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.92 | 2.42 | -0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOLL | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 0.34 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.51 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между TOLL и FTCS составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOLL и FTCS
Дивидендная доходность TOLL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности FTCS в 1.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOLL Tema Monopolies and Oligopolies ETF | 0.33% | 0.32% | 1.99% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 1.11% | 1.04% | 1.33% | 1.47% | 1.23% | 1.06% | 0.93% | 1.26% | 1.26% | 1.15% | 1.43% | 1.50% |
Просадки
Сравнение просадок TOLL и FTCS
Максимальная просадка TOLL за все время составила -15.54%, что меньше максимальной просадки FTCS в -53.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOLL и FTCS.
Загрузка...
Показатели просадок
| TOLL | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.54% | -53.64% | +38.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.83% | -9.38% | -2.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.33% | -6.42% | -2.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.43% | -6.93% | +4.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 2.42% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOLL и FTCS
Tema Monopolies and Oligopolies ETF (TOLL) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с First Trust Capital Strength ETF (FTCS) с волатильностью 3.20%. Это указывает на то, что TOLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TOLL | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.65% | 3.20% | +2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.53% | 7.06% | +3.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.18% | 13.60% | +5.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.76% | 13.14% | +2.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.76% | 15.54% | +0.22% |