Сравнение TOLL с FPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tema Monopolies and Oligopolies ETF (TOLL) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX).
TOLL и FPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TOLL - это активно управляемый фонд от Tema. Фонд был запущен 10 мая 2023 г.. FPX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность IPOX-100 U.S. Index. Фонд был запущен 12 апр. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности TOLL и FPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TOLL и FPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TOLL Tema Monopolies and Oligopolies ETF | -4.23% | 11.36% | 12.79% | 15.37% |
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | -2.88% | 37.62% | 24.75% | 18.98% |
Доходность по периодам
С начала года, TOLL показывает доходность -4.23%, что значительно ниже, чем у FPX с доходностью -2.88%.
TOLL
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -7.88%
- С начала года
- -4.23%
- 6 месяцев
- -1.15%
- 1 год
- 5.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FPX
- 1 день
- 4.38%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- -2.88%
- 6 месяцев
- -4.25%
- 1 год
- 42.94%
- 3 года*
- 23.97%
- 5 лет*
- 5.98%
- 10 лет*
- 12.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TOLL и FPX
TOLL берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии FPX в 0.57%.
Доходность на риск
TOLL vs. FPX — Ранг доходности на риск
TOLL
FPX
Сравнение TOLL c FPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Monopolies and Oligopolies ETF (TOLL) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TOLL | FPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 1.47 | -1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.55 | 2.04 | -1.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.28 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 2.99 | -2.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.92 | 10.16 | -8.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOLL | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 1.47 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.52 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между TOLL и FPX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOLL и FPX
Дивидендная доходность TOLL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности FPX в 0.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOLL Tema Monopolies and Oligopolies ETF | 0.33% | 0.32% | 1.99% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | 0.59% | 0.53% | 0.09% | 0.27% | 1.08% | 0.14% | 0.28% | 0.67% | 0.88% | 0.68% | 0.77% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок TOLL и FPX
Максимальная просадка TOLL за все время составила -15.54%, что меньше максимальной просадки FPX в -56.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOLL и FPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TOLL | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.54% | -56.29% | +40.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.83% | -14.19% | +2.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.33% | -8.22% | -1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.43% | -11.43% | +9.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 4.18% | -0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOLL и FPX
Текущая волатильность для Tema Monopolies and Oligopolies ETF (TOLL) составляет 5.65%, в то время как у First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) волатильность равна 9.13%. Это указывает на то, что TOLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TOLL | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.65% | 9.13% | -3.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.53% | 18.62% | -8.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.18% | 29.34% | -10.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.76% | 26.54% | -10.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.76% | 24.17% | -8.41% |