PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOLL с FPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOLL с FPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TOLL (Tema Monopolies and Oligopolies ETF) and FPX (First Trust US Equity Opportunities ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. TOLL is actively managed, while FPX is passively managed. Over the past 3 years, TOLL returned 17.47%/yr vs 32.32%/yr for FPX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TOLL charges 0.55%/yr vs 0.57%/yr for FPX.

Доходность

Сравнение доходности TOLL и FPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tema Monopolies and Oligopolies ETF (TOLL) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOLL показывает доходность 13.26%, что значительно ниже, чем у FPX с доходностью 18.28%.

TOLL

1 день
0.58%
1 месяц
7.88%
С начала года
13.26%
6 месяцев
14.02%
1 год
19.11%
3 года*
17.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

FPX

1 день
-0.55%
1 месяц
4.63%
С начала года
18.28%
6 месяцев
18.02%
1 год
39.24%
3 года*
32.32%
5 лет*
10.31%
10 лет*
14.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOLL и FPX

2026 (YTD)202520242023
TOLL
Tema Monopolies and Oligopolies ETF		13.26%11.36%12.79%15.37%
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF		18.28%37.62%24.75%18.98%

Correlation

The correlation between TOLL and FPX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2023 г.

0.67

The correlation between TOLL and FPX has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TOLL и FPX

Секторы
TOLL
FPX

Технологии

32.0%
29.8%

Финансовые услуги

26.5%
3.0%

Промышленность

16.9%
20.0%

Здравоохранение

12.7%
16.1%

Потребительский защитный сектор

7.0%
2.3%

Сырьевые материалы

3.4%
3.3%

Коммунальные услуги

1.6%
6.5%

Коммуникационные услуги

-

7.0%

Потребительский циклический сектор

-

3.5%

Энергетика

-

4.4%

Недвижимость

-

4.2%

Технологии

TOLL
32.0%
FPX
29.8%

Финансовые услуги

TOLL
26.5%
FPX
3.0%

Промышленность

TOLL
16.9%
FPX
20.0%

Здравоохранение

TOLL
12.7%
FPX
16.1%

Потребительский защитный сектор

TOLL
7.0%
FPX
2.3%

Сырьевые материалы

TOLL
3.4%
FPX
3.3%

Коммунальные услуги

TOLL
1.6%
FPX
6.5%

Коммуникационные услуги

TOLL

-

FPX
7.0%

Потребительский циклический сектор

TOLL

-

FPX
3.5%

Энергетика

TOLL

-

FPX
4.4%

Недвижимость

TOLL

-

FPX
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tema Monopolies and Oligopolies ETF

First Trust US Equity Opportunities ETF

Часто сравнивают с TOLL:
TOLL с QPXTOLL с MOATTOLL с CZARTOLL с ^GSPCTOLL с QQQTOLL с SPYTOLL с SHLD
Часто сравнивают с FPX:
FPX с IPOFPX с SPYFPX с MSOSFPX с MJFPX с IBUYFPX с IUSGFPX с VOO

Доходность на риск

TOLL vs. FPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOLL
Ранг доходности на риск TOLL: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOLL: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOLL: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOLL: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOLL: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOLL: 4141
Ранг коэф-та Мартина
FPX
Ранг доходности на риск FPX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOLL c FPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Monopolies and Oligopolies ETF (TOLL) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOLLFPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
1.71

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
2.24

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.28

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

3.21

-1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.49

10.40

-3.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOLL vs. FPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOLL на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOLL и FPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOLLFPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.71

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.57

+0.55

Просадки

Сравнение просадок TOLL и FPX

Максимальная просадка TOLL за все время составила -15.54%, что меньше максимальной просадки FPX в -56.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOLL и FPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOLLFPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.54%

-56.29%

+40.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.26%

-12.28%

+1.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.54%

-30.88%

+15.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.83%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.39%

-11.34%

+8.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

3.78%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности TOLL и FPX

Текущая волатильность для Tema Monopolies and Oligopolies ETF (TOLL) составляет 4.64%, в то время как у First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) волатильность равна 6.22%. Это указывает на то, что TOLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOLLFPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

6.22%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.68%

17.11%

-5.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.25%

23.10%

-8.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.82%

26.49%

-10.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.82%

24.28%

-8.46%

Сравнение комиссий TOLL и FPX

TOLL берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии FPX в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOLL и FPX

Дивидендная доходность TOLL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности FPX в 0.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF		0.49%0.53%0.09%0.27%1.08%0.14%0.28%0.67%0.88%0.68%0.77%0.62%
TOLL
Tema Monopolies and Oligopolies ETF		0.28%0.32%1.99%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TOLL and FPX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FPX has higher volatility (6.22%) compared to TOLL (4.64%). In terms of maximum drawdown, TOLL dropped -15.54% vs FPX's -56.29%.

On 3-year performance, FPX leads with 32.32% vs 17.47% for TOLL. On fees, TOLL is cheaper at 0.55% per year. On volatility, TOLL has been the lower-risk option at 4.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FPX has performed better with a 32.32% return vs 17.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TOLL is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.57% for FPX.

FPX has the higher dividend yield at 0.49%, compared with 0.28% for TOLL.

They also come from different issuers: Tema and First Trust. Their fees differ too: 0.55% for TOLL and 0.57% for FPX.

FPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOLL и FPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор