PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOL с WM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TOL с WM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TOL (Toll Brothers, Inc.) and WM (Waste Management, Inc.) are both stocks. TOL operates in Residential Construction (Consumer Cyclical), while WM operates in Waste Management (Industrials). Over the past 10 years, TOL returned 19.53%/yr vs 15.36%/yr for WM. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TOL и WM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Toll Brothers, Inc. (TOL) и Waste Management, Inc. (WM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOL показывает доходность 9.19%, что значительно выше, чем у WM с доходностью 0.71%. За последние 10 лет акции TOL превзошли акции WM по среднегодовой доходности: 19.53% против 15.36% соответственно.

TOL

1 день
-0.07%
1 месяц
10.70%
С начала года
9.19%
6 месяцев
6.11%
1 год
34.09%
3 года*
26.19%
5 лет*
21.30%
10 лет*
19.53%

WM

1 день
0.30%
1 месяц
1.83%
С начала года
0.71%
6 месяцев
2.63%
1 год
-5.98%
3 года*
12.33%
5 лет*
11.14%
10 лет*
15.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOL и WM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TOL
Toll Brothers, Inc.		9.19%8.28%23.45%108.62%-29.97%68.43%11.53%21.40%-30.69%55.85%
WM
Waste Management, Inc.		0.71%10.50%14.28%16.20%-4.49%43.82%5.46%30.45%5.32%24.46%

Correlation

The correlation between TOL and WM is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 1991 г.

0.23

Over the past year, the correlation between TOL and WM has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.23, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TOL:

$14.14B

WM:

$88.75B

EPS

TOL:

$13.19

WM:

$6.91

Коэффициент P/E

TOL:

11.16

WM:

31.76

Коэффициент PEG

TOL:

0.50

WM:

2.60

Коэффициент P/S

TOL:

2.26

WM:

3.49

Коэффициент P/B

TOL:

1.67

WM:

8.86

Общая выручка (12 мес.)

TOL:

$6.37B

WM:

$25.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

TOL:

$2.71B

WM:

$5.61B

EBITDA (12 мес.)

TOL:

$1.76B

WM:

$6.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Toll Brothers, Inc.

Waste Management, Inc.

Часто сравнивают с TOL:
TOL с LENTOL с DHITOL с KBHTOL с CPRTTOL с MHOTOL с GRBKTOL с CWS
Часто сравнивают с WM:
WM с RSGWM с WCNWM с KOWM с SCHDWM с GFLWM с CLHWM с UNP

Доходность на риск

TOL vs. WM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOL
Ранг доходности на риск TOL: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOL: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOL: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOL: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOL: 7070
Ранг коэф-та Мартина
WM
Ранг доходности на риск WM: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WM: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WM: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WM: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WM: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WM: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOL c WM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toll Brothers, Inc. (TOL) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TOLWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
-0.32

+1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
-0.32

+2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

0.96

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

-0.36

+1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.40

-0.79

+4.19

TOL vs. WM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOL на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа WM равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOL и WM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TOL и WM

Максимальная просадка TOL за все время составила -76.39%, примерно равная максимальной просадке WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOL и WM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOLWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.39%

-77.85%

+1.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.13%

-16.70%

-8.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.97%

-18.14%

-27.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.97%

-18.14%

-27.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.11%

-30.07%

-43.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.29%

-10.24%

-1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.26%

-17.69%

-14.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.07%

7.58%

+2.49%

Волатильность

Сравнение волатильности TOL и WM

Toll Brothers, Inc. (TOL) имеет более высокую волатильность в 14.54% по сравнению с Waste Management, Inc. (WM) с волатильностью 6.13%. Это указывает на то, что TOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOLWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.54%

6.13%

+8.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.33%

14.08%

+11.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.74%

19.03%

+15.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.05%

18.62%

+17.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.14%

19.54%

+21.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOL и WM

Дивидендная доходность TOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности WM в 1.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TOL
Toll Brothers, Inc.		0.69%0.72%0.71%0.81%1.54%0.86%1.01%1.11%1.25%0.50%0.00%0.00%
WM
Waste Management, Inc.		1.61%1.50%1.49%1.56%1.66%1.38%1.85%1.80%2.09%1.97%2.31%2.89%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TOL и WM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Toll Brothers, Inc. и Waste Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-2.00B0.002.00B4.00B6.00B20222023202420252026
-2.15B
6.23B
(TOL) Общая выручка
(WM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TOL и WM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Toll Brothers, Inc. и Waste Management, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-30.0%-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%20222023202420252026
-26.5%
0
Активы портфеля
TOL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toll Brothers, Inc. сообщила о валовой прибыли в 568.77M при выручке в -2.15B, что соответствует валовой рентабельности в -26.5%.

WM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

TOL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toll Brothers, Inc. сообщила об операционной прибыли в 346.64M при выручке в -2.15B, что соответствует операционной рентабельности -16.2%.

WM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.11B при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.

TOL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toll Brothers, Inc. сообщила о чистой прибыли в 260.59M при выручке в -2.15B, что соответствует чистой рентабельности -12.2%.

WM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в 723.00M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.

Часто задаваемые вопросы

TOL and WM have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TOL has higher volatility (14.54%) compared to WM (6.13%). In terms of maximum drawdown, TOL dropped -76.39% vs WM's -77.85%.

TOL currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOL и WM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор