Сравнение TOL с MSFT
TOL (Toll Brothers, Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. TOL operates in Residential Construction (Consumer Cyclical), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, TOL returned 19.53%/yr vs 24.39%/yr for MSFT. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TOL и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TOL показывает доходность 9.19%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -18.85%. За последние 10 лет акции TOL уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 19.53% против 24.39% соответственно.
TOL
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 10.70%
- С начала года
- 9.19%
- 6 месяцев
- 6.11%
- 1 год
- 34.09%
- 3 года*
- 26.19%
- 5 лет*
- 21.30%
- 10 лет*
- 19.53%
MSFT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -18.85%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- -17.75%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 24.39%
Сравнение доходности по годам TOL и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOL Toll Brothers, Inc. | 9.19% | 8.28% | 23.45% | 108.62% | -29.97% | 68.43% | 11.53% | 21.40% | -30.69% | 55.85% |
MSFT Microsoft Corporation | -18.85% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between TOL and MSFT is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 1987 г. | 0.25 |
The correlation between TOL and MSFT shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TOL:
$14.14B
MSFT:
$2.91T
TOL:
$13.19
MSFT:
$16.79
TOL:
11.16
MSFT:
23.27
TOL:
0.50
MSFT:
1.63
TOL:
2.26
MSFT:
9.16
TOL:
1.67
MSFT:
7.02
TOL:
$6.37B
MSFT:
$318.27B
TOL:
$2.71B
MSFT:
$217.41B
TOL:
$1.76B
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOL vs. MSFT — Ранг доходности на риск
TOL
MSFT
Сравнение TOL c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toll Brothers, Inc. (TOL) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TOL | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.89 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | -0.53 | +1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.40 | -1.08 | +4.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TOL и MSFT
Максимальная просадка TOL за все время составила -76.39%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOL и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOL | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.39% | -69.38% | -7.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.13% | -33.91% | +8.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.97% | -33.91% | -12.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.97% | -37.15% | -8.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.11% | -37.15% | -35.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.29% | -27.46% | +16.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.26% | -21.78% | -10.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.07% | 16.48% | -6.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOL и MSFT
Toll Brothers, Inc. (TOL) имеет более высокую волатильность в 14.54% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 10.52%. Это указывает на то, что TOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOL | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.54% | 10.52% | +4.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.33% | 22.31% | +3.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.74% | 25.42% | +9.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.05% | 26.66% | +9.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.14% | 27.06% | +14.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOL и MSFT
Дивидендная доходность TOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности MSFT в 0.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.91% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
TOL Toll Brothers, Inc. | 0.69% | 0.72% | 0.71% | 0.81% | 1.54% | 0.86% | 1.01% | 1.11% | 1.25% | 0.50% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TOL и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Toll Brothers, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TOL и MSFT
TOL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toll Brothers, Inc. сообщила о валовой прибыли в 568.77M при выручке в -2.15B, что соответствует валовой рентабельности в -26.5%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
TOL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toll Brothers, Inc. сообщила об операционной прибыли в 346.64M при выручке в -2.15B, что соответствует операционной рентабельности -16.2%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
TOL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toll Brothers, Inc. сообщила о чистой прибыли в 260.59M при выручке в -2.15B, что соответствует чистой рентабельности -12.2%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
TOL and MSFT have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TOL has higher volatility (14.54%) compared to MSFT (10.52%). In terms of maximum drawdown, TOL dropped -76.39% vs MSFT's -69.38%.
TOL currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TOL и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор