PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOELY с TXN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TOELY с TXN

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TOELY (Tokyo Electron ADR) and TXN (Texas Instruments Incorporated) are both stocks. Both are in the Technology sector — TOELY in Semiconductor Equipment & Materials, TXN in Semiconductors. Over the past 10 years, TOELY returned 34.30%/yr vs 20.39%/yr for TXN. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TOELY и TXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tokyo Electron ADR (TOELY) и Texas Instruments Incorporated (TXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOELY показывает доходность 95.90%, что значительно выше, чем у TXN с доходностью 75.59%. За последние 10 лет акции TOELY превзошли акции TXN по среднегодовой доходности: 34.30% против 20.39% соответственно.

TOELY

1 день
2.93%
1 месяц
35.96%
С начала года
95.90%
6 месяцев
124.61%
1 год
164.27%
3 года*
46.47%
5 лет*
25.12%
10 лет*
34.30%

TXN

1 день
1.35%
1 месяц
-0.53%
С начала года
75.59%
6 месяцев
69.78%
1 год
58.75%
3 года*
22.83%
5 лет*
12.97%
10 лет*
20.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOELY и TXN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TOELY
Tokyo Electron ADR		95.90%49.57%-14.19%82.22%-49.18%53.76%71.31%94.00%-38.01%94.67%
TXN
Texas Instruments Incorporated		75.59%-4.47%13.14%6.41%-9.86%17.53%31.70%39.56%-7.17%46.75%

Correlation

The correlation between TOELY and TXN is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2009 г.

0.37

The correlation between TOELY and TXN shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TOELY:

$199.47B

TXN:

$275.22B

EPS

TOELY:

¥632.07

TXN:

$5.88

Коэффициент P/E

TOELY:

55.16

TXN:

51.24

Коэффициент P/S

TOELY:

12.98

TXN:

14.91

Коэффициент P/B

TOELY:

15.37

TXN:

16.40

Общая выручка (12 мес.)

TOELY:

¥2.47T

TXN:

$18.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

TOELY:

¥1.12T

TXN:

$10.57B

EBITDA (12 мес.)

TOELY:

¥753.39B

TXN:

$8.21B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tokyo Electron ADR

Texas Instruments Incorporated

Часто сравнивают с TOELY:
TOELY с LRCXTOELY с AMATTOELY с ASMLTOELY с ATEYYTOELY с IMOSTOELY с SMHTOELY с KLAC
Часто сравнивают с TXN:
TXN с AVGOTXN с QCOMTXN с IBMTXN с INTCTXN с MUTXN с AMDTXN с AMAT

Доходность на риск

TOELY vs. TXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOELY
Ранг доходности на риск TOELY: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOELY: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOELY: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOELY: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOELY: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOELY: 9191
Ранг коэф-та Мартина
TXN
Ранг доходности на риск TXN: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TXN: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXN: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXN: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXN: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXN: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOELY c TXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tokyo Electron ADR (TOELY) и Texas Instruments Incorporated (TXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TOELYTXNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.77
1.38

+1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
2.17

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.30

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.94

1.87

+3.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.36

3.90

+8.46

TOELY vs. TXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOELY на текущий момент составляет 2.77, что выше коэффициента Шарпа TXN равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOELY и TXN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TOELY и TXN

Максимальная просадка TOELY за все время составила -92.92%, что больше максимальной просадки TXN в -85.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOELY и TXN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOELYTXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.92%

-85.81%

-7.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.30%

-29.57%

-0.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.52%

-33.41%

-20.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.40%

-33.41%

-25.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.40%

-33.41%

-25.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.32%

+7.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.60%

-34.78%

-14.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.12%

14.17%

-2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности TOELY и TXN

Tokyo Electron ADR (TOELY) имеет более высокую волатильность в 20.95% по сравнению с Texas Instruments Incorporated (TXN) с волатильностью 14.23%. Это указывает на то, что TOELY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOELYTXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.95%

14.23%

+6.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.27%

31.44%

+8.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.00%

40.13%

+13.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.98%

32.42%

+12.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.68%

31.17%

+8.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOELY и TXN

TOELY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TOELY
Tokyo Electron ADR		0.00%1.02%1.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.11%2.27%0.00%
TXN
Texas Instruments Incorporated		1.87%3.17%2.81%2.94%2.84%2.23%2.27%2.50%2.78%2.03%2.25%2.55%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TOELY и TXN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tokyo Electron ADR и Texas Instruments Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00B400.00B600.00B800.00B20222023202420252026
724.89B
4.83B
(TOELY) Общая выручка
(TXN) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. TOELY значения в JPY, TXN значения в USD

Сравнение рентабельности TOELY и TXN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Tokyo Electron ADR и Texas Instruments Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%75.0%20222023202420252026
46.8%
58.0%
Активы портфеля
TOELY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tokyo Electron ADR сообщила о валовой прибыли в 339.31B при выручке в 724.89B, что соответствует валовой рентабельности в 46.8%.

TXN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Instruments Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 4.83B, что соответствует валовой рентабельности в 58.0%.

TOELY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tokyo Electron ADR сообщила об операционной прибыли в 209.42B при выручке в 724.89B, что соответствует операционной рентабельности 28.9%.

TXN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Instruments Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.81B при выручке в 4.83B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.

TOELY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tokyo Electron ADR сообщила о чистой прибыли в 218.23B при выручке в 724.89B, что соответствует чистой рентабельности 30.1%.

TXN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Instruments Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.55B при выручке в 4.83B, что соответствует чистой рентабельности 32.0%.

Часто задаваемые вопросы

TOELY and TXN have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TOELY has higher volatility (20.95%) compared to TXN (14.23%). In terms of maximum drawdown, TOELY dropped -92.92% vs TXN's -85.81%.

TOELY currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOELY и TXN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор