PortfoliosLab logo
Сравнение IMOS с TSM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между IMOS и TSM составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности IMOS и TSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ChipMOS TECHNOLOGIES INC. (IMOS) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
95.31%
3,034.49%
IMOS
TSM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IMOS:

-1.12

TSM:

0.55

Коэф-т Сортино

IMOS:

-1.70

TSM:

1.05

Коэф-т Омега

IMOS:

0.79

TSM:

1.13

Коэф-т Кальмара

IMOS:

-0.65

TSM:

0.69

Коэф-т Мартина

IMOS:

-1.67

TSM:

1.98

Индекс Язвы

IMOS:

24.16%

TSM:

12.87%

Дневная вол-ть

IMOS:

36.12%

TSM:

46.33%

Макс. просадка

IMOS:

-98.76%

TSM:

-84.63%

Текущая просадка

IMOS:

-55.71%

TSM:

-26.21%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IMOS:

$577.02M

TSM:

$856.30B

EPS

IMOS:

$1.20

TSM:

$7.66

Коэффициент P/E

IMOS:

13.41

TSM:

21.55

Коэффициент PEG

IMOS:

2.13

TSM:

1.19

Коэффициент P/S

IMOS:

0.03

TSM:

0.27

Коэффициент P/B

IMOS:

0.75

TSM:

6.57

Общая выручка (12 мес.)

IMOS:

$22.68B

TSM:

$2.30T

Валовая прибыль (12 мес.)

IMOS:

$2.69B

TSM:

$1.31T

EBITDA (12 мес.)

IMOS:

$5.81B

TSM:

$1.63T

Доходность по периодам

С начала года, IMOS показывает доходность -14.55%, что значительно выше, чем у TSM с доходностью -16.08%. За последние 10 лет акции IMOS уступали акциям TSM по среднегодовой доходности: 5.08% против 24.16% соответственно.


IMOS

С начала года

-14.55%

1 месяц

-11.01%

6 месяцев

-27.98%

1 год

-41.00%

5 лет

1.44%

10 лет

5.08%

TSM

С начала года

-16.08%

1 месяц

-1.87%

6 месяцев

-18.27%

1 год

21.05%

5 лет

27.68%

10 лет

24.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IMOS и TSM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IMOS
Ранг риск-скорректированной доходности IMOS, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IMOS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMOS, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMOS, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMOS, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMOS, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина

TSM
Ранг риск-скорректированной доходности TSM, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSM, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSM, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSM, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSM, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSM, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IMOS c TSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ChipMOS TECHNOLOGIES INC. (IMOS) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IMOS, с текущим значением в -1.12, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
IMOS: -1.12
TSM: 0.55
Коэффициент Сортино IMOS, с текущим значением в -1.70, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
IMOS: -1.70
TSM: 1.05
Коэффициент Омега IMOS, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IMOS: 0.79
TSM: 1.13
Коэффициент Кальмара IMOS, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
IMOS: -0.65
TSM: 0.69
Коэффициент Мартина IMOS, с текущим значением в -1.67, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
IMOS: -1.67
TSM: 1.98

Показатель коэффициента Шарпа IMOS на текущий момент составляет -1.12, что ниже коэффициента Шарпа TSM равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMOS и TSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.12
0.55
IMOS
TSM

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMOS и TSM

Дивидендная доходность IMOS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что больше доходности TSM в 1.48%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IMOS
ChipMOS TECHNOLOGIES INC.
6.91%5.91%5.52%13.62%4.46%4.97%3.42%7.11%1.13%40.24%0.83%0.71%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
1.48%1.18%1.78%2.48%1.56%1.58%3.49%3.55%2.32%2.61%2.54%1.79%

Просадки

Сравнение просадок IMOS и TSM

Максимальная просадка IMOS за все время составила -98.76%, что больше максимальной просадки TSM в -84.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMOS и TSM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-55.71%
-26.21%
IMOS
TSM

Волатильность

Сравнение волатильности IMOS и TSM

ChipMOS TECHNOLOGIES INC. (IMOS) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) имеют волатильность 20.26% и 19.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.26%
19.77%
IMOS
TSM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IMOS и TSM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ChipMOS TECHNOLOGIES INC. и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию