PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IMOS с TSM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между IMOS и TSM составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности IMOS и TSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ChipMOS TECHNOLOGIES INC. (IMOS) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
64.84%
687.29%
IMOS
TSM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IMOS:

-0.87

TSM:

2.49

Коэф-т Сортино

IMOS:

-1.15

TSM:

3.17

Коэф-т Омега

IMOS:

0.86

TSM:

1.39

Коэф-т Кальмара

IMOS:

-0.50

TSM:

3.76

Коэф-т Мартина

IMOS:

-1.21

TSM:

13.64

Индекс Язвы

IMOS:

20.62%

TSM:

7.33%

Дневная вол-ть

IMOS:

28.52%

TSM:

40.18%

Макс. просадка

IMOS:

-55.57%

TSM:

-84.63%

Текущая просадка

IMOS:

-47.39%

TSM:

-3.89%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IMOS:

$676.88M

TSM:

$1.05T

EPS

IMOS:

$1.50

TSM:

$6.23

Цена/прибыль

IMOS:

12.23

TSM:

32.46

PEG коэффициент

IMOS:

2.13

TSM:

1.30

Общая выручка (12 мес.)

IMOS:

$23.02B

TSM:

$2.65T

Валовая прибыль (12 мес.)

IMOS:

$3.58B

TSM:

$1.44T

EBITDA (12 мес.)

IMOS:

$6.58B

TSM:

$1.63T

Доходность по периодам

С начала года, IMOS показывает доходность -26.78%, что значительно ниже, чем у TSM с доходностью 92.31%.


IMOS

С начала года

-26.78%

1 месяц

-1.04%

6 месяцев

-27.71%

1 год

-26.46%

5 лет

1.83%

10 лет

N/A

TSM

С начала года

92.31%

1 месяц

3.45%

6 месяцев

14.14%

1 год

93.89%

5 лет

30.21%

10 лет

27.65%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение IMOS c TSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ChipMOS TECHNOLOGIES INC. (IMOS) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IMOS, с текущим значением в -0.87, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.872.49
Коэффициент Сортино IMOS, с текущим значением в -1.15, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.153.17
Коэффициент Омега IMOS, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.861.39
Коэффициент Кальмара IMOS, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.503.76
Коэффициент Мартина IMOS, с текущим значением в -1.21, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-1.2113.64
IMOS
TSM

Показатель коэффициента Шарпа IMOS на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа TSM равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMOS и TSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.87
2.49
IMOS
TSM

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMOS и TSM

Дивидендная доходность IMOS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что больше доходности TSM в 1.19%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IMOS
ChipMOS TECHNOLOGIES INC.
5.82%5.52%13.62%4.46%4.97%3.42%6.91%0.96%7.88%0.00%0.00%0.00%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
1.19%1.78%2.48%1.56%1.58%3.49%3.55%2.32%2.61%2.54%1.79%2.30%

Просадки

Сравнение просадок IMOS и TSM

Максимальная просадка IMOS за все время составила -55.57%, что меньше максимальной просадки TSM в -84.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMOS и TSM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-47.39%
-3.89%
IMOS
TSM

Волатильность

Сравнение волатильности IMOS и TSM

Текущая волатильность для ChipMOS TECHNOLOGIES INC. (IMOS) составляет 6.74%, в то время как у Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) волатильность равна 10.49%. Это указывает на то, что IMOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.74%
10.49%
IMOS
TSM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IMOS и TSM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ChipMOS TECHNOLOGIES INC. и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab