PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IMOS с OPRA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение IMOS с OPRA

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ChipMOS TECHNOLOGIES INC. (IMOS) и Opera Limited (OPRA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IMOS или OPRA.

Корреляция

Корреляция между IMOS и OPRA составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности IMOS и OPRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ChipMOS TECHNOLOGIES INC. (IMOS) и Opera Limited (OPRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
59.48%
32.35%
IMOS
OPRA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IMOS:

-1.51

OPRA:

-0.10

Коэф-т Сортино

IMOS:

-2.42

OPRA:

0.22

Коэф-т Омега

IMOS:

0.71

OPRA:

1.03

Коэф-т Кальмара

IMOS:

-0.83

OPRA:

-0.09

Коэф-т Мартина

IMOS:

-1.81

OPRA:

-0.38

Индекс Язвы

IMOS:

26.62%

OPRA:

14.14%

Дневная вол-ть

IMOS:

31.91%

OPRA:

51.43%

Макс. просадка

IMOS:

-98.76%

OPRA:

-72.85%

Текущая просадка

IMOS:

-58.10%

OPRA:

-45.66%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IMOS:

$631.35M

OPRA:

$1.23B

EPS

IMOS:

$1.16

OPRA:

$0.90

Цена/прибыль

IMOS:

13.12

OPRA:

15.50

Общая выручка (12 мес.)

IMOS:

$17.28B

OPRA:

$379.00M

Валовая прибыль (12 мес.)

IMOS:

$2.17B

OPRA:

$201.34M

EBITDA (12 мес.)

IMOS:

$4.50B

OPRA:

$85.49M

Доходность по периодам

С начала года, IMOS показывает доходность -19.17%, что значительно выше, чем у OPRA с доходностью -24.81%.

IMOS

С начала года

-19.17%

1 месяц

-18.39%

6 месяцев

-34.17%

1 год

-48.21%

5 лет

3.42%

10 лет

4.03%

OPRA

С начала года

-24.81%

1 месяц

-21.72%

6 месяцев

-3.42%

1 год

-2.49%

5 лет

28.75%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IMOS и OPRA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IMOS
Ранг риск-скорректированной доходности IMOS, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IMOS, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMOS, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMOS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMOS, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMOS, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
OPRA
Ранг риск-скорректированной доходности OPRA, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OPRA, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPRA, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPRA, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPRA, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPRA, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IMOS c OPRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ChipMOS TECHNOLOGIES INC. (IMOS) и Opera Limited (OPRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IMOS, с текущим значением в -1.51, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
IMOS: -1.51
OPRA: -0.10
Коэффициент Сортино IMOS, с текущим значением в -2.42, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
IMOS: -2.42
OPRA: 0.22
Коэффициент Омега IMOS, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IMOS: 0.71
OPRA: 1.03
Коэффициент Кальмара IMOS, с текущим значением в -0.83, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
IMOS: -0.83
OPRA: -0.09
Коэффициент Мартина IMOS, с текущим значением в -1.81, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
IMOS: -1.81
OPRA: -0.38

Показатель коэффициента Шарпа IMOS на текущий момент составляет -1.51, что ниже коэффициента Шарпа OPRA равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMOS и OPRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.51
-0.10
IMOS
OPRA

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMOS и OPRA

Дивидендная доходность IMOS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.31%, что больше доходности OPRA в 5.73%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IMOS
ChipMOS TECHNOLOGIES INC.		7.31%5.91%5.52%13.62%4.46%4.97%3.42%7.11%1.13%40.24%0.83%0.60%
OPRA
Opera Limited		5.73%4.22%9.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IMOS и OPRA

Максимальная просадка IMOS за все время составила -98.76%, что больше максимальной просадки OPRA в -72.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMOS и OPRA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-58.10%
-45.66%
IMOS
OPRA

Волатильность

Сравнение волатильности IMOS и OPRA

Текущая волатильность для ChipMOS TECHNOLOGIES INC. (IMOS) составляет 13.34%, в то время как у Opera Limited (OPRA) волатильность равна 17.54%. Это указывает на то, что IMOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.34%
17.54%
IMOS
OPRA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IMOS и OPRA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ChipMOS TECHNOLOGIES INC. и Opera Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab