PortfoliosLab logo
Сравнение IMOS с ASX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между IMOS и ASX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности IMOS и ASX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ChipMOS TECHNOLOGIES INC. (IMOS) и ASE Technology Holding Co., Ltd. (ASX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
95.31%
2,087.81%
IMOS
ASX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IMOS:

-1.12

ASX:

-0.30

Коэф-т Сортино

IMOS:

-1.70

ASX:

-0.15

Коэф-т Омега

IMOS:

0.79

ASX:

0.98

Коэф-т Кальмара

IMOS:

-0.65

ASX:

-0.31

Коэф-т Мартина

IMOS:

-1.67

ASX:

-0.65

Индекс Язвы

IMOS:

24.16%

ASX:

19.48%

Дневная вол-ть

IMOS:

36.12%

ASX:

41.96%

Макс. просадка

IMOS:

-98.76%

ASX:

-72.64%

Текущая просадка

IMOS:

-55.71%

ASX:

-29.92%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IMOS:

$577.02M

ASX:

$19.02B

EPS

IMOS:

$1.20

ASX:

$0.44

Коэффициент P/E

IMOS:

13.41

ASX:

19.91

Коэффициент PEG

IMOS:

2.13

ASX:

1.38

Коэффициент P/S

IMOS:

0.03

ASX:

0.03

Коэффициент P/B

IMOS:

0.75

ASX:

1.92

Общая выручка (12 мес.)

IMOS:

$22.68B

ASX:

$462.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

IMOS:

$2.69B

ASX:

$74.82B

EBITDA (12 мес.)

IMOS:

$5.81B

ASX:

$81.02B

Доходность по периодам

С начала года, IMOS показывает доходность -14.55%, что значительно ниже, чем у ASX с доходностью -13.01%. За последние 10 лет акции IMOS уступали акциям ASX по среднегодовой доходности: 5.08% против 10.20% соответственно.


IMOS

С начала года

-14.55%

1 месяц

-11.01%

6 месяцев

-27.98%

1 год

-41.00%

5 лет

1.44%

10 лет

5.08%

ASX

С начала года

-13.01%

1 месяц

-5.60%

6 месяцев

-15.12%

1 год

-10.73%

5 лет

20.84%

10 лет

10.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IMOS и ASX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IMOS
Ранг риск-скорректированной доходности IMOS, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IMOS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMOS, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMOS, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMOS, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMOS, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина

ASX
Ранг риск-скорректированной доходности ASX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IMOS c ASX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ChipMOS TECHNOLOGIES INC. (IMOS) и ASE Technology Holding Co., Ltd. (ASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IMOS, с текущим значением в -1.12, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
IMOS: -1.12
ASX: -0.30
Коэффициент Сортино IMOS, с текущим значением в -1.70, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
IMOS: -1.70
ASX: -0.15
Коэффициент Омега IMOS, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IMOS: 0.79
ASX: 0.98
Коэффициент Кальмара IMOS, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
IMOS: -0.65
ASX: -0.31
Коэффициент Мартина IMOS, с текущим значением в -1.67, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
IMOS: -1.67
ASX: -0.65

Показатель коэффициента Шарпа IMOS на текущий момент составляет -1.12, что ниже коэффициента Шарпа ASX равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMOS и ASX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.50-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.12
-0.30
IMOS
ASX

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMOS и ASX

Дивидендная доходность IMOS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что больше доходности ASX в 3.61%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IMOS
ChipMOS TECHNOLOGIES INC.
6.91%5.91%5.52%13.62%4.46%4.97%3.42%7.11%1.13%40.24%0.83%0.71%
ASX
ASE Technology Holding Co., Ltd.
3.61%3.14%5.98%7.64%3.85%2.33%2.87%14.14%4.46%6.23%7.12%4.42%

Просадки

Сравнение просадок IMOS и ASX

Максимальная просадка IMOS за все время составила -98.76%, что больше максимальной просадки ASX в -72.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMOS и ASX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-55.71%
-29.92%
IMOS
ASX

Волатильность

Сравнение волатильности IMOS и ASX

ChipMOS TECHNOLOGIES INC. (IMOS) и ASE Technology Holding Co., Ltd. (ASX) имеют волатильность 20.26% и 21.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.26%
21.27%
IMOS
ASX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IMOS и ASX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ChipMOS TECHNOLOGIES INC. и ASE Technology Holding Co., Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию