PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOAK с VDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOAK с VDC

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TOAK (Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF) and VDC (Vanguard Consumer Staples ETF) are both exchange-traded funds - TOAK is a Multistrategy fund actively managed by Twin Oak, while VDC is a Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. TOAK is actively managed, while VDC is passively managed. Over the past year, TOAK returned 3.67% vs 5.57% for VDC. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. TOAK charges 0.25%/yr vs 0.09%/yr for VDC.

Доходность

Сравнение доходности TOAK и VDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF (TOAK) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOAK показывает доходность 1.51%, что значительно ниже, чем у VDC с доходностью 8.86%.

TOAK

1 день
0.02%
1 месяц
0.24%
С начала года
1.51%
6 месяцев
1.57%
1 год
3.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VDC

1 день
1.87%
1 месяц
-0.43%
С начала года
8.86%
6 месяцев
8.96%
1 год
5.57%
3 года*
8.14%
5 лет*
7.27%
10 лет*
7.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOAK и VDC

2026 (YTD)20252024
TOAK
Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF		1.51%4.28%1.36%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		8.86%2.17%0.07%

Correlation

The correlation between TOAK and VDC is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2024 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF

Vanguard Consumer Staples ETF

Часто сравнивают с TOAK:
TOAK с FARXTOAK с QALTTOAK с QISTOAK с TSPXTOAK с RSBYTOAK с IALTTOAK с SPYA
Часто сравнивают с VDC:
VDC с XLPVDC с VOOVDC с FSTAVDC с VCRVDC с IYKVDC с VTVVDC с KXI

Доходность на риск

TOAK vs. VDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOAK
Ранг доходности на риск TOAK: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOAK: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOAK: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOAK: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOAK: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOAK: 4242
Ранг коэф-та Мартина
VDC
Ранг доходности на риск VDC: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDC: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDC: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDC: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDC: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDC: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOAK c VDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF (TOAK) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TOAKVDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
0.44

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
0.72

+1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.77

1.08

+0.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.04

0.60

+1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.27

1.20

+5.08

TOAK vs. VDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOAK на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа VDC равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOAK и VDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TOAK и VDC

Максимальная просадка TOAK за все время составила -1.81%, что меньше максимальной просадки VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOAK и VDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOAKVDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.81%

-34.24%

+32.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.81%

-9.28%

+7.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.78%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.55%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.53%

-5.83%

+4.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.15%

-3.73%

+3.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.59%

4.67%

-4.08%

Волатильность

Сравнение волатильности TOAK и VDC

Текущая волатильность для Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF (TOAK) составляет 0.11%, в то время как у Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) волатильность равна 5.04%. Это указывает на то, что TOAK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOAKVDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.11%

5.04%

-4.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.74%

10.34%

-7.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.91%

12.79%

-9.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.19%

13.20%

-11.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.19%

14.68%

-12.49%

Сравнение комиссий TOAK и VDC

TOAK берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VDC в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOAK и VDC

TOAK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VDC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TOAK
Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		2.11%2.26%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%

Часто задаваемые вопросы

TOAK and VDC have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VDC has higher volatility (5.04%) compared to TOAK (0.11%). In terms of maximum drawdown, TOAK dropped -1.81% vs VDC's -34.24%.

On 1-year performance, VDC leads with 5.57% vs 3.67% for TOAK. On fees, VDC is cheaper at 0.09% per year. On volatility, TOAK has been the lower-risk option at 0.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VDC has performed better with a 5.57% return vs 3.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VDC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for TOAK.

VDC has the higher dividend yield at 2.11%, compared with 0.00% for TOAK.

TOAK is categorized as Multistrategy, while VDC is Consumer Staples Equities. They also come from different issuers: Twin Oak and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for TOAK and 0.09% for VDC.

TOAK currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOAK и VDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор