PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TOAK с PICK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOAK с PICK

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TOAK (Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF) and PICK (iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF) are both exchange-traded funds - TOAK is a Multistrategy fund actively managed by Twin Oak, while PICK is a Metals fund tracking the MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers ex Gold and Silver Investable Market Index. TOAK is actively managed, while PICK is passively managed. Over the past year, TOAK returned 4.09% vs 49.28% for PICK. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. TOAK charges 0.25%/yr vs 0.39%/yr for PICK.

Доходность

Сравнение доходности TOAK и PICK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF (TOAK) и iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF (PICK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOAK показывает доходность 2.15%, что значительно ниже, чем у PICK с доходностью 11.29%.

TOAK

1 день
0.45%
1 месяц
0.69%
6 месяцев
2.00%
С начала года
2.15%
1 год
4.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PICK

1 день
-2.73%
1 месяц
-13.63%
6 месяцев
0.12%
С начала года
11.29%
1 год
49.28%
3 года*
13.90%
5 лет*
9.56%
10 лет*
14.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOAK и PICK

2026 (YTD)20252024
TOAK
Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF		2.15%4.28%1.36%
PICK
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF		11.29%51.89%-8.37%

Correlation

The correlation between TOAK and PICK is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2024 г.

-0.01

The correlation between TOAK and PICK shifts across timeframes, from -0.01 (all time) to 0.11 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF

iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF

Часто сравнивают с TOAK:
TOAK с FARXTOAK с RSBYTOAK с TSPXTOAK с QALTTOAK с QISTOAK с IALTTOAK с SPYA
Часто сравнивают с PICK:
PICK с XMEPICK с GLTRPICK с DBBPICK с ICOPPICK с DIVSPICK с PFFRPICK с GAL

Доходность на риск

TOAK vs. PICK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOAK
Ранг доходности на риск TOAK: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOAK: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOAK: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOAK: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOAK: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOAK: 4646
Ранг коэф-та Мартина
PICK
Ранг доходности на риск PICK: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PICK: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PICK: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PICK: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PICK: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PICK: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOAK c PICK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF (TOAK) и iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF (PICK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TOAKPICKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
1.64

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
2.12

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.84

1.29

+0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

2.53

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.04

7.54

-1.51

TOAK vs. PICK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOAK на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PICK равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOAK и PICK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TOAK и PICK

Максимальная просадка TOAK за все время составила -1.81%, что меньше максимальной просадки PICK в -68.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOAK и PICK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOAKPICKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.81%

-68.87%

+67.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.81%

-19.54%

+17.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-32.52%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.37%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-52.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-17.11%

+16.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.19%

-24.02%

+23.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

6.55%

-5.87%

Волатильность

Сравнение волатильности TOAK и PICK

Текущая волатильность для Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF (TOAK) составляет 0.48%, в то время как у iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF (PICK) волатильность равна 8.43%. Это указывает на то, что TOAK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PICK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOAKPICKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.48%

8.43%

-7.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.75%

26.74%

-23.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95%

30.28%

-27.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.18%

28.19%

-26.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.18%

28.28%

-26.10%

Сравнение комиссий TOAK и PICK

TOAK берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PICK в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOAK и PICK

TOAK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PICK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PICK
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF		2.33%2.88%3.26%4.19%6.93%5.89%2.27%5.51%4.77%2.41%1.15%15.77%
TOAK
Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TOAK and PICK have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PICK has higher volatility (8.43%) compared to TOAK (0.48%). In terms of maximum drawdown, TOAK dropped -1.81% vs PICK's -68.87%.

On 1-year performance, PICK leads with 49.28% vs 4.09% for TOAK. On fees, TOAK is cheaper at 0.25% per year. On volatility, TOAK has been the lower-risk option at 0.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PICK has performed better with a 49.28% return vs 4.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TOAK is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for PICK.

PICK has the higher dividend yield at 2.33%, compared with 0.00% for TOAK.

TOAK is categorized as Multistrategy, while PICK is Metals. They also come from different issuers: Twin Oak and iShares. Their fees differ too: 0.25% for TOAK and 0.39% for PICK.

PICK currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOAK и PICK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор