PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LPG с COST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LPG с COST

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LPG (Dorian LPG Ltd.) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. LPG operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, LPG returned 26.32%/yr vs 22.43%/yr for COST. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LPG и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dorian LPG Ltd. (LPG) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LPG показывает доходность 74.42%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 13.08%. За последние 10 лет акции LPG превзошли акции COST по среднегодовой доходности: 26.32% против 22.43% соответственно.

LPG

1 день
-0.61%
1 месяц
3.74%
С начала года
74.42%
6 месяцев
69.68%
1 год
103.62%
3 года*
33.73%
5 лет*
45.69%
10 лет*
26.32%

COST

1 день
1.09%
1 месяц
-4.34%
С начала года
13.08%
6 месяцев
8.84%
1 год
-7.02%
3 года*
24.99%
5 лет*
21.51%
10 лет*
22.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LPG и COST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LPG
Dorian LPG Ltd.		74.42%9.75%-37.80%171.42%109.62%12.71%-21.25%165.52%-29.08%0.12%
COST
Costco Wholesale Corporation		13.08%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%45.70%10.60%22.37%

Correlation

The correlation between LPG and COST is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2014 г.

0.09

Фундаментальные показатели

EPS

LPG:

$4.54

COST:

$26.51

Коэффициент P/E

LPG:

8.92

COST:

36.68

Коэффициент PEG

LPG:

0.14

COST:

2.87

Коэффициент P/S

LPG:

3.59

COST:

1.10

Общая выручка (12 мес.)

LPG:

$481.51M

COST:

$293.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

LPG:

$415.02M

COST:

$11.12B

EBITDA (12 мес.)

LPG:

$279.22M

COST:

$12.48B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dorian LPG Ltd.

Costco Wholesale Corporation

Часто сравнивают с LPG:
LPG с LNGLPG с GSLLPG с CPRTLPG с TNKLPG с GLNGLPG с FLNGLPG с NVDA
Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO

Доходность на риск

LPG vs. COST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LPG
Ранг доходности на риск LPG: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LPG: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPG: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPG: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPG: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPG: 8686
Ранг коэф-та Мартина
COST
Ранг доходности на риск COST: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LPG c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dorian LPG Ltd. (LPG) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LPGCOSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
-0.37

+3.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
-0.39

+3.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

0.95

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.17

-0.44

+4.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.00

-0.99

+10.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LPG vs. COST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LPG на текущий момент составляет 2.63, что выше коэффициента Шарпа COST равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LPG и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LPGCOSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

-0.37

+3.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

0.95

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

1.03

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.59

-0.29

Просадки

Сравнение просадок LPG и COST

Максимальная просадка LPG за все время составила -78.31%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPG и COST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LPGCOSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.31%

-53.39%

-24.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.99%

-16.02%

-8.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.89%

-20.74%

-42.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.89%

-31.40%

-31.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.89%

-31.40%

-31.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.09%

-11.15%

-3.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.76%

-13.36%

-29.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.55%

9.60%

+1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности LPG и COST

Dorian LPG Ltd. (LPG) имеет более высокую волатильность в 16.57% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 8.14%. Это указывает на то, что LPG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LPGCOSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.57%

8.14%

+8.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.16%

14.83%

+15.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.56%

19.15%

+20.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.40%

22.73%

+20.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.32%

21.94%

+26.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LPG и COST

Дивидендная доходность LPG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.28%, что больше доходности COST в 0.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST
Costco Wholesale Corporation		0.55%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%
LPG
Dorian LPG Ltd.		7.28%10.07%16.41%9.12%29.02%7.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LPG и COST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dorian LPG Ltd. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
156.71M
70.53B
(LPG) Общая выручка
(COST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

LPG and COST have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LPG has higher volatility (16.57%) compared to COST (8.14%). In terms of maximum drawdown, LPG dropped -78.31% vs COST's -53.39%.

LPG currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LPG и COST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор