PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LPG с COST
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности LPG и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dorian LPG Ltd. (LPG) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LPG и COST


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LPG
Dorian LPG Ltd.
45.38%9.75%-37.80%171.42%109.62%12.71%-21.25%165.52%-29.08%0.12%
COST
Costco Wholesale Corporation
17.86%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%45.70%10.60%22.37%

Фундаментальные показатели

EPS

LPG:

$2.83

COST:

$25.63

Коэффициент P/E

LPG:

12.23

COST:

39.59

Коэффициент PEG

LPG:

0.34

COST:

3.10

Коэффициент P/S

LPG:

3.69

COST:

1.18

Общая выручка (12 мес.)

LPG:

$400.69M

COST:

$286.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

LPG:

$239.42M

COST:

$19.33B

EBITDA (12 мес.)

LPG:

$215.93M

COST:

$12.73B

Доходность по периодам

С начала года, LPG показывает доходность 45.38%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 17.86%. За последние 10 лет акции LPG превзошли акции COST по среднегодовой доходности: 24.04% против 22.54% соответственно.


LPG

1 день
2.97%
1 месяц
-4.68%
С начала года
45.38%
6 месяцев
25.93%
1 год
73.29%
3 года*
35.09%
5 лет*
42.81%
10 лет*
24.04%

COST

1 день
1.85%
1 месяц
0.71%
С начала года
17.86%
6 месяцев
11.02%
1 год
5.74%
3 года*
28.60%
5 лет*
24.74%
10 лет*
22.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Dorian LPG Ltd.

Costco Wholesale Corporation

Доходность на риск

LPG vs. COST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LPG
Ранг доходности на риск LPG: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LPG: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPG: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPG: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPG: 7979
Ранг коэф-та Мартина

COST
Ранг доходности на риск COST: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LPG c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dorian LPG Ltd. (LPG) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LPGCOSTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

0.29

+1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

0.56

+1.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.07

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.84

0.36

+2.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.07

0.72

+5.35

LPG vs. COST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LPG на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа COST равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LPG и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LPGCOSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

0.29

+1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

1.10

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

1.03

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.59

-0.33

Корреляция

Корреляция между LPG и COST составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LPG и COST

Дивидендная доходность LPG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что больше доходности COST в 0.51%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LPG
Dorian LPG Ltd.
7.08%10.07%16.41%9.12%29.02%7.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COST
Costco Wholesale Corporation
0.51%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%

Просадки

Сравнение просадок LPG и COST

Максимальная просадка LPG за все время составила -78.31%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPG и COST.


Загрузка...

Показатели просадок


LPGCOSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.31%

-53.39%

-24.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.99%

-19.35%

-5.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.89%

-31.40%

-31.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.89%

-31.40%

-31.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.11%

-5.23%

-13.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.21%

-13.40%

-29.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.68%

9.67%

+2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности LPG и COST

Dorian LPG Ltd. (LPG) имеет более высокую волатильность в 16.92% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что LPG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


LPGCOSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.92%

4.77%

+12.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.27%

13.41%

+14.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.43%

20.14%

+26.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.04%

22.51%

+20.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.19%

21.90%

+26.29%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LPG и COST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dorian LPG Ltd. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0020.00B40.00B60.00B80.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
119.96M
69.60B
(LPG) Общая выручка
(COST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LPG и COST

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Dorian LPG Ltd. и Costco Wholesale Corporation.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
83.4%
-12.6%
Активы портфеля
LPG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Dorian LPG Ltd. сообщила о валовой прибыли в 100.05M при выручке в 119.96M, что соответствует валовой рентабельности в 83.4%.

COST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -8.80B при выручке в 69.60B, что соответствует валовой рентабельности в -12.6%.

LPG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Dorian LPG Ltd. сообщила об операционной прибыли в 51.31M при выручке в 119.96M, что соответствует операционной рентабельности 42.8%.

COST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.61B при выручке в 69.60B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.

LPG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Dorian LPG Ltd. сообщила о чистой прибыли в 47.19M при выручке в 119.96M, что соответствует чистой рентабельности 39.3%.

COST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.04B при выручке в 69.60B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.