PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TNA с RZG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TNA с RZG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) и Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG).

TNA и RZG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TNA - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. RZG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 Pure Growth. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TNA и RZG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) и Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TNA и RZG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		-1.19%9.82%7.21%26.24%-62.48%27.88%-7.82%71.88%-39.89%39.15%
RZG
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF		6.17%10.22%9.84%19.15%-29.00%21.01%17.76%14.25%-8.70%19.18%

Доходность по периодам

С начала года, TNA показывает доходность -1.19%, что значительно ниже, чем у RZG с доходностью 6.17%. За последние 10 лет акции TNA уступали акциям RZG по среднегодовой доходности: 4.86% против 8.94% соответственно.

TNA

1 день
1.93%
1 месяц
-17.02%
С начала года
-1.19%
6 месяцев
-1.17%
1 год
54.96%
3 года*
13.02%
5 лет*
-12.87%
10 лет*
4.86%

RZG

1 день
1.15%
1 месяц
-2.97%
С начала года
6.17%
6 месяцев
6.39%
1 год
23.98%
3 года*
14.53%
5 лет*
2.54%
10 лет*
8.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares

Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF

Часто сравнивают с TNA:
TNA с IWMTNA с TZATNA с URTYTNA с TQQQTNA с UWMTNA с MIDUTNA с SPXL
Часто сравнивают с RZG:
RZG с VBKRZG с QQQRZG с ^GSPCRZG с FDGRZG с IWCRZG с IJRRZG с SPSM

Сравнение комиссий TNA и RZG

TNA берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии RZG в 0.35%.

TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares
RZG
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF

Доходность на риск

TNA vs. RZG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TNA
Ранг доходности на риск TNA: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNA: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNA: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNA: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNA: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNA: 4646
Ранг коэф-та Мартина
RZG
Ранг доходности на риск RZG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RZG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RZG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RZG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RZG: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RZG: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TNA c RZG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) и Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TNARZGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.06

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

1.64

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.21

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

1.78

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.61

7.41

-2.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TNA vs. RZG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TNA на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RZG равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TNA и RZG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TNARZGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.06

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

0.11

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

0.36

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.35

-0.16

Корреляция

Корреляция между TNA и RZG составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TNA и RZG

Дивидендная доходность TNA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что больше доходности RZG в 0.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		0.61%0.78%0.93%1.27%0.31%0.06%0.03%0.44%0.36%0.15%0.00%0.00%
RZG
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF		0.46%0.37%0.95%1.43%1.59%0.22%0.49%0.70%0.46%0.44%0.65%0.70%

Просадки

Сравнение просадок TNA и RZG

Максимальная просадка TNA за все время составила -88.09%, что больше максимальной просадки RZG в -58.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNA и RZG.

Загрузка...

Показатели просадок

TNARZGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.09%

-58.52%

-29.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.58%

-13.42%

-24.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.36%

-38.33%

-44.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.09%

-54.02%

-34.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.21%

-3.61%

-54.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.81%

-12.22%

-21.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.90%

3.22%

+8.68%

Волатильность

Сравнение волатильности TNA и RZG

Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) имеет более высокую волатильность в 22.02% по сравнению с Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) с волатильностью 8.32%. Это указывает на то, что TNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RZG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TNARZGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.02%

8.32%

+13.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.21%

14.08%

+29.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.30%

22.71%

+46.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.36%

23.08%

+44.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.28%

24.61%

+43.67%