PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TNA с NVDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TNA с NVDL

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

TNA (Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares) and NVDL (GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. TNA is passively managed, while NVDL is actively managed. Over the past 3 years, TNA returned 24.04%/yr vs 107.15%/yr for NVDL. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. TNA charges 1.14%/yr vs 1.05%/yr for NVDL.

Доходность

Сравнение доходности TNA и NVDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TNA показывает доходность 40.38%, что значительно выше, чем у NVDL с доходностью 12.66%.

TNA

1 день
2.58%
1 месяц
-1.87%
С начала года
40.38%
6 месяцев
32.71%
1 год
101.66%
3 года*
24.04%
5 лет*
-7.95%
10 лет*
7.38%

NVDL

1 день
3.38%
1 месяц
-8.08%
С начала года
12.66%
6 месяцев
12.29%
1 год
72.86%
3 года*
107.15%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TNA и NVDL

2026 (YTD)2025202420232022
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		40.38%9.82%7.21%26.24%-12.34%
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF		12.66%32.57%344.58%432.18%-28.32%

Correlation

The correlation between TNA and NVDL is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2022 г.

0.38

Сравнение распределения секторов TNA и NVDL

Секторы
TNA
NVDL

Промышленность

17.5%
0.0%

Технологии

16.9%
100.0%

Здравоохранение

16.5%
0.0%

Финансовые услуги

15.9%
100.0%

Потребительский циклический сектор

8.4%
0.0%

Недвижимость

6.2%
0.0%

Энергетика

6.2%
0.0%

Сырьевые материалы

4.8%
0.0%

Коммунальные услуги

2.9%
0.0%

Коммуникационные услуги

2.5%
0.0%

Потребительский защитный сектор

2.4%
0.0%

Промышленность

TNA
17.5%
NVDL
0.0%

Технологии

TNA
16.9%
NVDL
100.0%

Здравоохранение

TNA
16.5%
NVDL
0.0%

Финансовые услуги

TNA
15.9%
NVDL
100.0%

Потребительский циклический сектор

TNA
8.4%
NVDL
0.0%

Недвижимость

TNA
6.2%
NVDL
0.0%

Энергетика

TNA
6.2%
NVDL
0.0%

Сырьевые материалы

TNA
4.8%
NVDL
0.0%

Коммунальные услуги

TNA
2.9%
NVDL
0.0%

Коммуникационные услуги

TNA
2.5%
NVDL
0.0%

Потребительский защитный сектор

TNA
2.4%
NVDL
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares

GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF

Часто сравнивают с TNA:
TNA с IWMTNA с TZATNA с URTYTNA с TQQQTNA с UWMTNA с SPXLTNA с MIDU
Часто сравнивают с NVDL:
NVDL с NVDANVDL с NVDXNVDL с NVDUNVDL с SOXLNVDL с NVDNVDL с TQQQNVDL с FNGU

Доходность на риск

TNA vs. NVDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TNA
Ранг доходности на риск TNA: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNA: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNA: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNA: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNA: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNA: 6363
Ранг коэф-та Мартина
NVDL
Ранг доходности на риск NVDL: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDL: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDL: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDL: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDL: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDL: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TNA c NVDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TNANVDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
1.06

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
1.70

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.20

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

1.73

+1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.30

3.94

+6.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TNA vs. NVDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TNA на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа NVDL равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TNA и NVDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TNANVDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.06

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

1.71

-1.48

Просадки

Сравнение просадок TNA и NVDL

Максимальная просадка TNA за все время составила -88.09%, что больше максимальной просадки NVDL в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNA и NVDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TNANVDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.09%

-67.55%

-20.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.53%

-42.23%

+9.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.78%

-67.55%

+1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.36%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.63%

-23.17%

-17.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.91%

-16.98%

-16.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.90%

18.54%

-8.64%

Волатильность

Сравнение волатильности TNA и NVDL

Текущая волатильность для Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) составляет 19.70%, в то время как у GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) волатильность равна 26.25%. Это указывает на то, что TNA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TNANVDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.70%

26.25%

-6.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.78%

52.55%

-10.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.10%

69.37%

-11.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.48%

90.57%

-23.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.52%

90.57%

-22.05%

Сравнение комиссий TNA и NVDL

TNA берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии NVDL в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TNA и NVDL

Дивидендная доходность TNA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, тогда как NVDL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF		0.00%0.00%0.00%11.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		0.43%0.78%0.93%1.27%0.31%0.06%0.03%0.44%0.36%0.15%

Часто задаваемые вопросы

TNA and NVDL have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDL has higher volatility (26.25%) compared to TNA (19.70%). In terms of maximum drawdown, TNA dropped -88.09% vs NVDL's -67.55%.

On 3-year performance, NVDL leads with 107.15% vs 24.04% for TNA. On fees, NVDL is cheaper at 1.05% per year. On volatility, TNA has been the lower-risk option at 19.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NVDL has performed better with a 107.15% return vs 24.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NVDL is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.14% for TNA.

TNA has the higher dividend yield at 0.43%, compared with 0.00% for NVDL.

They also come from different issuers: Direxion and GraniteShares. Their fees differ too: 1.14% for TNA and 1.05% for NVDL.

TNA currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TNA и NVDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор