PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TNA с NUGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TNA с NUGT

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TNA (Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares) and NUGT (Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF) are both exchange-traded funds - TNA is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 Index (300% Daily), while NUGT is a Gold fund tracking the MarketVector Global Gold Miners Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TNA returned 11.26%/yr vs -12.40%/yr for NUGT. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. TNA charges 1.05%/yr vs 1.13%/yr for NUGT.

Доходность

Сравнение доходности TNA и NUGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) и Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF (NUGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TNA показывает доходность 62.61%, что значительно выше, чем у NUGT с доходностью -35.52%. За последние 10 лет акции TNA превзошли акции NUGT по среднегодовой доходности: 11.26% против -12.40% соответственно.

TNA

1 день
2.01%
1 месяц
7.44%
С начала года
62.61%
6 месяцев
50.12%
1 год
132.71%
3 года*
33.59%
5 лет*
-5.29%
10 лет*
11.26%

NUGT

1 день
3.02%
1 месяц
-29.37%
С начала года
-35.52%
6 месяцев
-41.56%
1 год
59.76%
3 года*
52.08%
5 лет*
15.88%
10 лет*
-12.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TNA и NUGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		62.61%9.82%7.21%26.24%-62.48%27.88%-7.82%71.88%-39.89%39.15%
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF		-35.52%425.05%2.89%2.60%-32.10%-26.31%-60.16%100.73%-44.52%3.73%

Correlation

The correlation between TNA and NUGT is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2010 г.

0.18

Over the past year, TNA and NUGT have become more correlated (0.41) than their long-term average of 0.18, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов TNA и NUGT

Секторы
TNA
NUGT

Технологии

19.1%

-

Промышленность

18.0%

-

Здравоохранение

16.3%

-

Финансовые услуги

15.3%

-

Потребительский циклический сектор

8.0%

-

Недвижимость

5.9%

-

Энергетика

5.4%

-

Сырьевые материалы

4.7%
100.0%

Коммунальные услуги

2.7%

-

Коммуникационные услуги

2.4%

-

Потребительский защитный сектор

2.3%

-

Технологии

TNA
19.1%
NUGT

-

Промышленность

TNA
18.0%
NUGT

-

Здравоохранение

TNA
16.3%
NUGT

-

Финансовые услуги

TNA
15.3%
NUGT

-

Потребительский циклический сектор

TNA
8.0%
NUGT

-

Недвижимость

TNA
5.9%
NUGT

-

Энергетика

TNA
5.4%
NUGT

-

Сырьевые материалы

TNA
4.7%
NUGT
100.0%

Коммунальные услуги

TNA
2.7%
NUGT

-

Коммуникационные услуги

TNA
2.4%
NUGT

-

Потребительский защитный сектор

TNA
2.3%
NUGT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares

Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF

Часто сравнивают с TNA:
TNA с IWMTNA с TZATNA с URTYTNA с TQQQTNA с UWMTNA с SPXLTNA с MIDU
Часто сравнивают с NUGT:
NUGT с GDXUNUGT с UGLNUGT с JNUGNUGT с GLDNUGT с DUSTNUGT с SILNUGT с JDST

Доходность на риск

TNA vs. NUGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TNA
Ранг доходности на риск TNA: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNA: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNA: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNA: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNA: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
NUGT
Ранг доходности на риск NUGT: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUGT: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUGT: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUGT: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUGT: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUGT: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TNA c NUGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) и Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF (NUGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TNANUGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
0.64

+1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
1.34

+1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.18

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.10

0.95

+3.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.47

2.21

+11.25

TNA vs. NUGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TNA на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа NUGT равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TNA и NUGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TNA и NUGT

Максимальная просадка TNA за все время составила -88.09%, что меньше максимальной просадки NUGT в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNA и NUGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TNANUGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.09%

-99.97%

+11.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.53%

-63.43%

+30.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.78%

-63.43%

-2.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.36%

-73.72%

-8.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.09%

-96.91%

+8.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.23%

-99.85%

+68.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.92%

-91.53%

+57.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.89%

27.10%

-17.21%

Волатильность

Сравнение волатильности TNA и NUGT

Текущая волатильность для Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) составляет 19.06%, в то время как у Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF (NUGT) волатильность равна 34.79%. Это указывает на то, что TNA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TNANUGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.06%

34.79%

-15.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.58%

80.31%

-37.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.61%

94.54%

-35.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.55%

73.03%

-5.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.48%

87.98%

-19.50%

Сравнение комиссий TNA и NUGT

TNA берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии NUGT в 1.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TNA и NUGT

Дивидендная доходность TNA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности NUGT в 0.61%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF		0.61%0.22%1.79%1.67%0.70%0.00%0.00%0.63%0.57%0.00%
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		0.28%0.78%0.93%1.27%0.31%0.06%0.03%0.44%0.36%0.15%

Часто задаваемые вопросы

TNA and NUGT have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NUGT has higher volatility (34.79%) compared to TNA (19.06%). In terms of maximum drawdown, TNA dropped -88.09% vs NUGT's -99.97%.

On 10-year performance, TNA leads with 11.26% vs -12.40% for NUGT. On fees, TNA is cheaper at 1.05% per year. On volatility, TNA has been the lower-risk option at 19.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TNA has performed better with a 11.26% return vs -12.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TNA is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.13% for NUGT.

NUGT has the higher dividend yield at 0.61%, compared with 0.28% for TNA.

TNA is categorized as Leveraged Equities, while NUGT is Gold. TNA tracks Russell 2000 Index (300% Daily), while NUGT tracks MarketVector Global Gold Miners Index (200%). Their fees differ too: 1.05% for TNA and 1.13% for NUGT.

TNA currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TNA и NUGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор