PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TNA с NUGT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TNA с NUGT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) и Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT).

TNA и NUGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TNA - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. NUGT - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE Arca Gold Miners Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TNA и NUGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) и Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TNA и NUGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		-1.19%9.82%7.21%26.24%-62.48%27.88%-7.82%71.88%-39.89%39.15%
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares		11.72%425.05%2.89%2.60%-32.10%-26.31%-60.16%100.73%-44.52%3.73%

Доходность по периодам

С начала года, TNA показывает доходность -1.19%, что значительно ниже, чем у NUGT с доходностью 11.72%. За последние 10 лет акции TNA превзошли акции NUGT по среднегодовой доходности: 4.86% против -0.92% соответственно.

TNA

1 день
1.93%
1 месяц
-17.02%
С начала года
-1.19%
6 месяцев
-1.17%
1 год
54.96%
3 года*
13.02%
5 лет*
-12.87%
10 лет*
4.86%

NUGT

1 день
8.90%
1 месяц
-33.79%
С начала года
11.72%
6 месяцев
30.46%
1 год
233.84%
3 года*
71.95%
5 лет*
29.87%
10 лет*
-0.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares

Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares

Часто сравнивают с TNA:
TNA с IWMTNA с TZATNA с URTYTNA с TQQQTNA с UWMTNA с MIDUTNA с SPXL
Часто сравнивают с NUGT:
NUGT с GDXUNUGT с UGLNUGT с JNUGNUGT с GLDNUGT с DUSTNUGT с SILNUGT с JDST

Сравнение комиссий TNA и NUGT

TNA берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии NUGT в 1.23%.

NUGT
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares

Доходность на риск

TNA vs. NUGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TNA
Ранг доходности на риск TNA: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNA: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNA: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNA: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNA: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNA: 4646
Ранг коэф-та Мартина
NUGT
Ранг доходности на риск NUGT: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUGT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUGT: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUGT: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUGT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUGT: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TNA c NUGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) и Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TNANUGTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

2.57

-1.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

2.51

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.37

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

4.31

-2.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.61

13.80

-9.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TNA vs. NUGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TNA на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа NUGT равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TNA и NUGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TNANUGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

2.57

-1.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

0.42

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

-0.01

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

-0.32

+0.51

Корреляция

Корреляция между TNA и NUGT составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TNA и NUGT

Дивидендная доходность TNA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что больше доходности NUGT в 0.27%

TTM202520242023202220212020201920182017
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		0.61%0.78%0.93%1.27%0.31%0.06%0.03%0.44%0.36%0.15%
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares		0.27%0.22%1.79%1.67%0.70%0.00%0.00%0.63%0.57%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TNA и NUGT

Максимальная просадка TNA за все время составила -88.09%, что меньше максимальной просадки NUGT в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNA и NUGT.

Загрузка...

Показатели просадок

TNANUGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.09%

-99.97%

+11.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.58%

-53.58%

+16.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.36%

-73.79%

-8.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.09%

-96.91%

+8.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.21%

-99.74%

+41.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.81%

-91.43%

+57.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.90%

16.75%

-4.85%

Волатильность

Сравнение волатильности TNA и NUGT

Текущая волатильность для Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) составляет 22.02%, в то время как у Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) волатильность равна 33.96%. Это указывает на то, что TNA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TNANUGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.02%

33.96%

-11.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.21%

77.66%

-34.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.30%

91.60%

-22.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.36%

70.75%

-3.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.28%

89.98%

-21.70%