Сравнение TNA с MULL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL).
TNA и MULL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TNA - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. MULL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 11 нояб. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности TNA и MULL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TNA и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares | -1.19% | 9.82% | -21.16% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 40.10% | 558.51% | -40.10% |
Доходность по периодам
С начала года, TNA показывает доходность -1.19%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 40.10%.
TNA
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- -17.02%
- С начала года
- -1.19%
- 6 месяцев
- -1.17%
- 1 год
- 54.96%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- -12.87%
- 10 лет*
- 4.86%
MULL
- 1 день
- 18.15%
- 1 месяц
- -25.99%
- С начала года
- 40.10%
- 6 месяцев
- 196.67%
- 1 год
- 845.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TNA и MULL
TNA берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.
Доходность на риск
TNA vs. MULL — Ранг доходности на риск
TNA
MULL
Сравнение TNA c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TNA | MULL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 6.53 | -5.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 3.77 | -2.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.50 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 16.69 | -15.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.61 | 46.83 | -42.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TNA | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 6.53 | -5.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 1.91 | -1.72 |
Корреляция
Корреляция между TNA и MULL составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TNA и MULL
Дивидендная доходность TNA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что больше доходности MULL в 0.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares | 0.61% | 0.78% | 0.93% | 1.27% | 0.31% | 0.06% | 0.03% | 0.44% | 0.36% | 0.15% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.28% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TNA и MULL
Максимальная просадка TNA за все время составила -88.09%, что больше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNA и MULL.
Загрузка...
Показатели просадок
| TNA | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.09% | -72.29% | -15.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.58% | -53.09% | +15.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.36% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.21% | -39.05% | -19.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.81% | -21.99% | -11.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.90% | 18.92% | -7.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности TNA и MULL
Текущая волатильность для Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) составляет 22.02%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 47.87%. Это указывает на то, что TNA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TNA | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.02% | 47.87% | -25.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.21% | 99.70% | -56.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.30% | 130.90% | -61.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.36% | 130.06% | -62.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.28% | 130.06% | -61.78% |