PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TNA с LABU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TNA с LABU

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

TNA (Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares) and LABU (Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - TNA tracks the Russell 2000 Index (300%) while LABU tracks the S&P Biotechnology Select Industry Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TNA returned 7.38%/yr vs -12.70%/yr for LABU. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TNA charges 1.14%/yr vs 1.12%/yr for LABU.

Доходность

Сравнение доходности TNA и LABU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) и Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TNA показывает доходность 40.38%, что значительно выше, чем у LABU с доходностью -0.15%. За последние 10 лет акции TNA превзошли акции LABU по среднегодовой доходности: 7.38% против -12.70% соответственно.

TNA

1 день
2.58%
1 месяц
-1.87%
С начала года
40.38%
6 месяцев
32.71%
1 год
101.66%
3 года*
24.04%
5 лет*
-7.95%
10 лет*
7.38%

LABU

1 день
-0.69%
1 месяц
-16.19%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
-4.48%
1 год
166.12%
3 года*
4.89%
5 лет*
-35.54%
10 лет*
-12.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TNA и LABU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		40.38%9.82%7.21%26.24%-62.48%27.88%-7.82%71.88%-39.89%39.15%
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares		-0.15%79.17%-26.02%-13.41%-80.36%-64.15%74.66%75.50%-57.61%149.12%

Correlation

The correlation between TNA and LABU is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2015 г.

0.70

The correlation between TNA and LABU has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TNA и LABU

Секторы
TNA
LABU

Промышленность

17.5%

-

Технологии

16.9%

-

Здравоохранение

16.5%
99.8%

Финансовые услуги

15.9%
0.2%

Потребительский циклический сектор

8.4%

-

Недвижимость

6.2%

-

Энергетика

6.2%

-

Сырьевые материалы

4.8%
0.0%

Коммунальные услуги

2.9%

-

Коммуникационные услуги

2.5%

-

Потребительский защитный сектор

2.4%

-

Промышленность

TNA
17.5%
LABU

-

Технологии

TNA
16.9%
LABU

-

Здравоохранение

TNA
16.5%
LABU
99.8%

Финансовые услуги

TNA
15.9%
LABU
0.2%

Потребительский циклический сектор

TNA
8.4%
LABU

-

Недвижимость

TNA
6.2%
LABU

-

Энергетика

TNA
6.2%
LABU

-

Сырьевые материалы

TNA
4.8%
LABU
0.0%

Коммунальные услуги

TNA
2.9%
LABU

-

Коммуникационные услуги

TNA
2.5%
LABU

-

Потребительский защитный сектор

TNA
2.4%
LABU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares

Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares

Часто сравнивают с TNA:
TNA с IWMTNA с TZATNA с URTYTNA с TQQQTNA с UWMTNA с SPXLTNA с MIDU
Часто сравнивают с LABU:
LABU с LABDLABU с XBILABU с SOXLLABU с BIBLABU с TQQQLABU с WEBLLABU с QQQ

Доходность на риск

TNA vs. LABU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TNA
Ранг доходности на риск TNA: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNA: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNA: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNA: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNA: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNA: 6363
Ранг коэф-та Мартина
LABU
Ранг доходности на риск LABU: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LABU: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LABU: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LABU: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LABU: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LABU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TNA c LABU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) и Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TNALABUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
2.18

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
2.65

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.31

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

5.44

-2.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.30

15.53

-5.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TNA vs. LABU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TNA на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LABU равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TNA и LABU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TNALABUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

2.18

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

-0.37

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

-0.13

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

-0.24

+0.46

Просадки

Сравнение просадок TNA и LABU

Максимальная просадка TNA за все время составила -88.09%, что меньше максимальной просадки LABU в -99.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNA и LABU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TNALABUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.09%

-99.18%

+11.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.53%

-30.70%

-1.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.78%

-78.30%

+12.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.36%

-97.59%

+15.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.09%

-98.96%

+10.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.63%

-96.48%

+55.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.91%

-81.70%

+47.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.90%

10.75%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности TNA и LABU

Текущая волатильность для Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) составляет 19.70%, в то время как у Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) волатильность равна 28.55%. Это указывает на то, что TNA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LABU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TNALABUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.70%

28.55%

-8.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.78%

60.54%

-18.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.10%

77.00%

-18.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.48%

95.58%

-28.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.52%

95.44%

-26.92%

Сравнение комиссий TNA и LABU

TNA берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии LABU в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TNA и LABU

Дивидендная доходность TNA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности LABU в 0.77%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares		0.77%0.84%0.35%0.35%0.00%0.00%0.00%0.28%0.64%0.17%
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		0.43%0.78%0.93%1.27%0.31%0.06%0.03%0.44%0.36%0.15%

Часто задаваемые вопросы

TNA and LABU have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LABU has higher volatility (28.55%) compared to TNA (19.70%). In terms of maximum drawdown, TNA dropped -88.09% vs LABU's -99.18%.

On 10-year performance, TNA leads with 7.38% vs -12.70% for LABU. On fees, LABU is cheaper at 1.12% per year. On volatility, TNA has been the lower-risk option at 19.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TNA has performed better with a 7.38% return vs -12.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LABU is cheaper with a 1.12% expense ratio, compared with 1.14% for TNA.

LABU has the higher dividend yield at 0.77%, compared with 0.43% for TNA.

TNA tracks Russell 2000 Index (300%), while LABU tracks S&P Biotechnology Select Industry Index (300%). Their fees differ too: 1.14% for TNA and 1.12% for LABU.

LABU currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TNA и LABU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор