PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TNA с GUSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TNA с GUSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH).

TNA и GUSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TNA - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TNA и GUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TNA и GUSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		-1.19%9.82%7.21%26.24%-62.48%27.88%-7.82%71.88%-39.89%39.15%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		87.03%-19.39%-12.73%-7.23%66.47%129.94%-97.38%-52.68%-74.28%-40.21%

Доходность по периодам

С начала года, TNA показывает доходность -1.19%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 87.03%. За последние 10 лет акции TNA превзошли акции GUSH по среднегодовой доходности: 4.86% против -32.91% соответственно.

TNA

1 день
1.93%
1 месяц
-17.02%
С начала года
-1.19%
6 месяцев
-1.17%
1 год
54.96%
3 года*
13.02%
5 лет*
-12.87%
10 лет*
4.86%

GUSH

1 день
-7.69%
1 месяц
19.66%
С начала года
87.03%
6 месяцев
61.77%
1 год
53.22%
3 года*
12.65%
5 лет*
17.99%
10 лет*
-32.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Часто сравнивают с TNA:
TNA с IWMTNA с TZATNA с URTYTNA с TQQQTNA с UWMTNA с MIDUTNA с SPXL
Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с BRZUGUSH с COST

Сравнение комиссий TNA и GUSH

TNA берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.

GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares

Доходность на риск

TNA vs. GUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TNA
Ранг доходности на риск TNA: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNA: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNA: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNA: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNA: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNA: 4646
Ранг коэф-та Мартина
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TNA c GUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TNAGUSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.79

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

1.35

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.19

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

1.26

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.61

3.14

+1.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TNA vs. GUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TNA на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GUSH равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TNA и GUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TNAGUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.79

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

0.26

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

-0.35

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

-0.43

+0.63

Корреляция

Корреляция между TNA и GUSH составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TNA и GUSH

Дивидендная доходность TNA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности GUSH в 1.33%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		0.61%0.78%0.93%1.27%0.31%0.06%0.03%0.44%0.36%0.15%0.00%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.33%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%

Просадки

Сравнение просадок TNA и GUSH

Максимальная просадка TNA за все время составила -88.09%, что меньше максимальной просадки GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNA и GUSH.

Загрузка...

Показатели просадок

TNAGUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.09%

-99.98%

+11.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.58%

-43.67%

+6.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.36%

-73.64%

-8.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.09%

-99.94%

+11.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.21%

-99.77%

+41.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.81%

-92.81%

+59.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.90%

17.57%

-5.67%

Волатильность

Сравнение волатильности TNA и GUSH

Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) имеет более высокую волатильность в 22.02% по сравнению с Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) с волатильностью 16.69%. Это указывает на то, что TNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TNAGUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.02%

16.69%

+5.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.21%

39.24%

+3.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.30%

67.59%

+1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.36%

68.73%

-1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.28%

94.30%

-26.02%