PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TNA с EFO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TNA с EFO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TNA (Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares) and EFO (ProShares Ultra MSCI EAFE) are both Leveraged Equities funds - TNA tracks the Russell 2000 Index (300%) while EFO tracks the MSCI EAFE Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TNA returned 8.78%/yr vs 11.62%/yr for EFO. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TNA charges 1.14%/yr vs 0.95%/yr for EFO.

Доходность

Сравнение доходности TNA и EFO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) и ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TNA показывает доходность 53.14%, что значительно выше, чем у EFO с доходностью 14.57%. За последние 10 лет акции TNA уступали акциям EFO по среднегодовой доходности: 8.78% против 11.62% соответственно.

TNA

1 день
2.53%
1 месяц
8.84%
С начала года
53.14%
6 месяцев
40.13%
1 год
117.40%
3 года*
25.74%
5 лет*
-6.50%
10 лет*
8.78%

EFO

1 день
0.75%
1 месяц
1.65%
С начала года
14.57%
6 месяцев
17.46%
1 год
32.73%
3 года*
22.90%
5 лет*
7.34%
10 лет*
11.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TNA и EFO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		53.14%9.82%7.21%26.24%-62.48%27.88%-7.82%71.88%-39.89%39.15%
EFO
ProShares Ultra MSCI EAFE		14.57%58.51%-2.15%25.77%-33.62%19.38%2.29%40.93%-30.91%51.78%

Correlation

The correlation between TNA and EFO is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2009 г.

0.64

The correlation between TNA and EFO has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TNA и EFO

Секторы
TNA
EFO

Промышленность

17.5%

-

Технологии

16.9%

-

Здравоохранение

16.5%

-

Финансовые услуги

15.9%
40.7%

Потребительский циклический сектор

8.4%

-

Недвижимость

6.2%

-

Энергетика

6.2%

-

Сырьевые материалы

4.8%

-

Коммунальные услуги

2.9%

-

Коммуникационные услуги

2.5%

-

Потребительский защитный сектор

2.4%

-

Промышленность

TNA
17.5%
EFO

-

Технологии

TNA
16.9%
EFO

-

Здравоохранение

TNA
16.5%
EFO

-

Финансовые услуги

TNA
15.9%
EFO
40.7%

Потребительский циклический сектор

TNA
8.4%
EFO

-

Недвижимость

TNA
6.2%
EFO

-

Энергетика

TNA
6.2%
EFO

-

Сырьевые материалы

TNA
4.8%
EFO

-

Коммунальные услуги

TNA
2.9%
EFO

-

Коммуникационные услуги

TNA
2.5%
EFO

-

Потребительский защитный сектор

TNA
2.4%
EFO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares

ProShares Ultra MSCI EAFE

Часто сравнивают с TNA:
TNA с IWMTNA с TZATNA с URTYTNA с TQQQTNA с UWMTNA с SPXLTNA с MIDU
Часто сравнивают с EFO:
EFO с EFAEFO с EETEFO с EFUEFO с SAAEFO с XCEFO с VXUSEFO с EFG

Доходность на риск

TNA vs. EFO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TNA
Ранг доходности на риск TNA: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNA: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNA: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNA: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNA: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
EFO
Ранг доходности на риск EFO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFO: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFO: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TNA c EFO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) и ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TNAEFODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
1.03

+0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
1.59

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.19

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.63

1.48

+2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.92

5.06

+6.85

TNA vs. EFO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TNA на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа EFO равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TNA и EFO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TNA и EFO

Максимальная просадка TNA за все время составила -88.09%, что больше максимальной просадки EFO в -63.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNA и EFO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TNAEFOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.09%

-63.52%

-24.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.53%

-22.18%

-10.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.78%

-26.85%

-38.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.36%

-53.95%

-28.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.09%

-63.52%

-24.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.23%

-4.12%

-31.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.92%

-18.64%

-15.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.91%

6.51%

+3.40%

Волатильность

Сравнение волатильности TNA и EFO

Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) имеет более высокую волатильность в 21.54% по сравнению с ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) с волатильностью 11.44%. Это указывает на то, что TNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TNAEFOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.54%

11.44%

+10.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.61%

26.67%

+15.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.70%

31.80%

+26.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.57%

33.20%

+34.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.54%

34.13%

+34.41%

Сравнение комиссий TNA и EFO

TNA берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии EFO в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TNA и EFO

Дивидендная доходность TNA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности EFO в 1.51%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EFO
ProShares Ultra MSCI EAFE		1.51%1.65%2.24%1.93%0.00%0.00%0.00%0.37%0.11%0.00%
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		0.39%0.78%0.93%1.27%0.31%0.06%0.03%0.44%0.36%0.15%

Часто задаваемые вопросы

TNA and EFO have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TNA has higher volatility (21.54%) compared to EFO (11.44%). In terms of maximum drawdown, TNA dropped -88.09% vs EFO's -63.52%.

On 10-year performance, EFO leads with 11.62% vs 8.78% for TNA. On fees, EFO is cheaper at 0.95% per year. On volatility, EFO has been the lower-risk option at 11.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EFO has performed better with a 11.62% return vs 8.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.14% for TNA.

EFO has the higher dividend yield at 1.51%, compared with 0.39% for TNA.

TNA tracks Russell 2000 Index (300%), while EFO tracks MSCI EAFE Index (200%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.14% for TNA and 0.95% for EFO.

TNA currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TNA и EFO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор