PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TNA с DPST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TNA с DPST

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

TNA (Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares) and DPST (Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - TNA tracks the Russell 2000 Index (300%) while DPST tracks the Solactive US Regional Banks Total Return Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TNA returned 7.38%/yr vs -13.86%/yr for DPST. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TNA charges 1.14%/yr vs 0.99%/yr for DPST.

Доходность

Сравнение доходности TNA и DPST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) и Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TNA показывает доходность 40.38%, что значительно выше, чем у DPST с доходностью 16.34%. За последние 10 лет акции TNA превзошли акции DPST по среднегодовой доходности: 7.38% против -13.86% соответственно.

TNA

1 день
2.58%
1 месяц
-1.87%
С начала года
40.38%
6 месяцев
32.71%
1 год
101.66%
3 года*
24.04%
5 лет*
-7.95%
10 лет*
7.38%

DPST

1 день
0.66%
1 месяц
0.10%
С начала года
16.34%
6 месяцев
16.74%
1 год
48.12%
3 года*
24.30%
5 лет*
-24.46%
10 лет*
-13.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TNA и DPST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		40.38%9.82%7.21%26.24%-62.48%27.88%-7.82%71.88%-39.89%39.15%
DPST
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares		16.34%-5.90%15.48%-55.79%-54.10%108.31%-76.53%70.65%-56.75%7.28%

Correlation

The correlation between TNA and DPST is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2015 г.

0.73

The correlation between TNA and DPST has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TNA и DPST

Секторы
TNA
DPST

Промышленность

17.5%

-

Технологии

16.9%

-

Здравоохранение

16.5%

-

Финансовые услуги

15.9%
100.0%

Потребительский циклический сектор

8.4%

-

Недвижимость

6.2%

-

Энергетика

6.2%

-

Сырьевые материалы

4.8%

-

Коммунальные услуги

2.9%

-

Коммуникационные услуги

2.5%

-

Потребительский защитный сектор

2.4%

-

Промышленность

TNA
17.5%
DPST

-

Технологии

TNA
16.9%
DPST

-

Здравоохранение

TNA
16.5%
DPST

-

Финансовые услуги

TNA
15.9%
DPST
100.0%

Потребительский циклический сектор

TNA
8.4%
DPST

-

Недвижимость

TNA
6.2%
DPST

-

Энергетика

TNA
6.2%
DPST

-

Сырьевые материалы

TNA
4.8%
DPST

-

Коммунальные услуги

TNA
2.9%
DPST

-

Коммуникационные услуги

TNA
2.5%
DPST

-

Потребительский защитный сектор

TNA
2.4%
DPST

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares

Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares

Часто сравнивают с TNA:
TNA с IWMTNA с TZATNA с URTYTNA с TQQQTNA с UWMTNA с SPXLTNA с MIDU
Часто сравнивают с DPST:
DPST с KREDPST с FASDPST с BNKUDPST с NAILDPST с KBWBDPST с DRNDPST с SOXL

Доходность на риск

TNA vs. DPST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TNA
Ранг доходности на риск TNA: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNA: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNA: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNA: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNA: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNA: 6363
Ранг коэф-та Мартина
DPST
Ранг доходности на риск DPST: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPST: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPST: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPST: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPST: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPST: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TNA c DPST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) и Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TNADPSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
0.70

+1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
1.34

+0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.17

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

1.20

+1.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.30

2.66

+7.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TNA vs. DPST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TNA на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа DPST равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TNA и DPST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TNADPSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

0.70

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

-0.27

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

-0.15

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

-0.16

+0.38

Просадки

Сравнение просадок TNA и DPST

Максимальная просадка TNA за все время составила -88.09%, что меньше максимальной просадки DPST в -97.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNA и DPST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TNADPSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.09%

-97.73%

+9.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.53%

-40.44%

+7.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.78%

-68.38%

+2.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.36%

-93.99%

+11.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.09%

-97.73%

+9.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.63%

-92.87%

+52.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.91%

-64.15%

+30.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.90%

18.16%

-8.26%

Волатильность

Сравнение волатильности TNA и DPST

Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) и Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) имеют волатильность 19.70% и 19.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TNADPSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.70%

19.33%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.78%

47.84%

-6.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.10%

69.46%

-11.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.48%

89.45%

-21.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.52%

94.60%

-26.08%

Сравнение комиссий TNA и DPST

TNA берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии DPST в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TNA и DPST

Дивидендная доходность TNA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности DPST в 1.82%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DPST
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares		1.82%2.18%1.55%1.78%1.51%0.58%0.90%1.29%2.18%0.30%
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		0.43%0.78%0.93%1.27%0.31%0.06%0.03%0.44%0.36%0.15%

Часто задаваемые вопросы

TNA and DPST have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TNA has higher volatility (19.70%) compared to DPST (19.33%). In terms of maximum drawdown, TNA dropped -88.09% vs DPST's -97.73%.

On 10-year performance, TNA leads with 7.38% vs -13.86% for DPST. On fees, DPST is cheaper at 0.99% per year. On volatility, DPST has been the lower-risk option at 19.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TNA has performed better with a 7.38% return vs -13.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DPST is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.14% for TNA.

DPST has the higher dividend yield at 1.82%, compared with 0.43% for TNA.

TNA tracks Russell 2000 Index (300%), while DPST tracks Solactive US Regional Banks Total Return Index (300%). Their fees differ too: 1.14% for TNA and 0.99% for DPST.

TNA currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TNA и DPST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор