PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMV с VITL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TMV с VITL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) и Vital Farms, Inc. (VITL).

TMV - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (-300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности TMV и VITL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) и Vital Farms, Inc. (VITL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TMV и VITL

2026 (YTD)202520242023202220212020
TMV
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X		1.80%-3.75%39.76%-9.69%150.18%0.83%19.86%
VITL
Vital Farms, Inc.		-58.05%-15.26%140.22%5.16%-17.39%-28.64%-28.22%

Доходность по периодам

С начала года, TMV показывает доходность 1.80%, что значительно выше, чем у VITL с доходностью -58.05%.

TMV

1 день
0.24%
1 месяц
11.13%
С начала года
1.80%
6 месяцев
9.01%
1 год
13.68%
3 года*
15.84%
5 лет*
16.73%
10 лет*
-1.91%

VITL

1 день
-5.10%
1 месяц
-33.40%
С начала года
-58.05%
6 месяцев
-67.04%
1 год
-56.70%
3 года*
-4.32%
5 лет*
-9.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X

Vital Farms, Inc.

Часто сравнивают с TMV:
TMV с TMFTMV с TBTTMV с ^TNXTMV с TLTTMV с TTTTMV с TBFTMV с SPY
Часто сравнивают с VITL:
VITL с LWAYVITL с GENCVITL с IBRXVITL с UNHVITL с QQQVITL с SPXCVITL с DBA

Доходность на риск

TMV vs. VITL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMV
Ранг доходности на риск TMV: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMV: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMV: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMV: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMV: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMV: 1717
Ранг коэф-та Мартина
VITL
Ранг доходности на риск VITL: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITL: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITL: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITL: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITL: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMV c VITL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) и Vital Farms, Inc. (VITL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMVVITLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

-1.09

+1.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.84

-1.88

+2.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

0.79

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.43

-0.75

+1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.76

-1.69

+2.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMV vs. VITL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMV на текущий момент составляет 0.40, что выше коэффициента Шарпа VITL равного -1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMV и VITL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMVVITLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

-1.09

+1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

-0.18

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.33

-0.30

-0.03

Корреляция

Корреляция между TMV и VITL составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMV и VITL

Дивидендная доходность TMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, тогда как VITL не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
TMV
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X		2.69%2.85%3.41%3.87%0.00%0.00%0.37%1.60%0.62%
VITL
Vital Farms, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TMV и VITL

Максимальная просадка TMV за все время составила -98.96%, что больше максимальной просадки VITL в -80.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMV и VITL.

Загрузка...

Показатели просадок

TMVVITLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.96%

-80.31%

-18.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.01%

-75.18%

+50.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.49%

-75.18%

+26.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.05%

-74.43%

-21.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.50%

-46.27%

-40.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.05%

33.17%

-19.12%

Волатильность

Сравнение волатильности TMV и VITL

Текущая волатильность для Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) составляет 10.96%, в то время как у Vital Farms, Inc. (VITL) волатильность равна 14.31%. Это указывает на то, что TMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TMVVITLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.96%

14.31%

-3.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.57%

39.07%

-19.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.04%

52.31%

-18.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.26%

52.31%

-5.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.52%

52.45%

-7.93%