Сравнение TMV с VITL
TMV (Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X) is Leveraged Bonds fund tracking the NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (-300%), while VITL (Vital Farms, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, TMV returned 25.87%/yr vs -6.40%/yr for VITL. Their 0.02 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности TMV и VITL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMV показывает доходность 13.07%, что значительно выше, чем у VITL с доходностью -61.68%.
TMV
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 8.71%
- 6 месяцев
- 10.86%
- С начала года
- 13.07%
- 1 год
- 16.76%
- 3 года*
- 9.81%
- 5 лет*
- 25.87%
- 10 лет*
- 1.41%
- Всё время*
- -14.23%
VITL
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.67%
- 6 месяцев
- -54.36%
- С начала года
- -61.68%
- 1 год
- -66.36%
- 3 года*
- -0.43%
- 5 лет*
- -6.40%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -16.03%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $35.89M | $25.58M | $26.30M | |
| $17.79M | $19.40M | $26.02M |
Сравнение доходности по годам TMV и VITL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMV Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X | 13.07% | -3.75% | 39.76% | -9.69% | 150.18% | 0.83% | 20.10% |
VITL Vital Farms, Inc. | -61.68% | -15.26% | 140.22% | 5.16% | -17.39% | -28.64% | -27.69% |
Correlation
The correlation between TMV and VITL is -0.01, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.01 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2020 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMV vs. VITL — Ранг доходности на риск
TMV
VITL
Сравнение TMV c VITL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) и Vital Farms, Inc. (VITL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMV | VITL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.78 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | -0.79 | +1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.81 | -1.18 | +2.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMV и VITL
Максимальная просадка TMV за все время составила -98.96%, что больше максимальной просадки VITL в -84.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMV и VITL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMV | VITL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.96% | -84.20% | -14.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.32% | -84.20% | +64.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.49% | -84.20% | +35.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.49% | -84.20% | +35.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.61% | -76.65% | -18.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.67% | -48.03% | -38.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.30% | 56.16% | -46.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMV и VITL
Текущая волатильность для Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) составляет 7.20%, в то время как у Vital Farms, Inc. (VITL) волатильность равна 16.94%. Это указывает на то, что TMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMV | VITL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.20% | 16.94% | -9.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.21% | 49.55% | -29.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.38% | 63.18% | -35.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.82% | 54.74% | -7.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.22% | 53.78% | -9.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMV и VITL
Дивидендная доходность TMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, тогда как VITL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMV Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X | 2.34% | 2.85% | 3.41% | 3.87% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 1.60% | 0.62% |
VITL Vital Farms, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMV and VITL have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VITL has higher volatility (16.94%) compared to TMV (7.20%). In terms of maximum drawdown, TMV dropped -98.96% vs VITL's -84.20%.
TMV currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMV и VITL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор