Сравнение TMV с VITL
TMV (Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X) is Leveraged Bonds fund tracking the NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (-300%), while VITL (Vital Farms, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, TMV returned 19.12%/yr vs -14.55%/yr for VITL. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TMV и VITL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMV показывает доходность 4.73%, что значительно выше, чем у VITL с доходностью -69.10%.
TMV
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- 4.73%
- 6 месяцев
- 11.42%
- 1 год
- -4.33%
- 3 года*
- 12.83%
- 5 лет*
- 19.12%
- 10 лет*
- -0.80%
VITL
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -24.08%
- С начала года
- -69.10%
- 6 месяцев
- -67.66%
- 1 год
- -68.47%
- 3 года*
- -12.45%
- 5 лет*
- -14.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMV и VITL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMV Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X | 4.73% | -3.75% | 39.76% | -9.69% | 150.18% | 0.83% | 19.86% |
VITL Vital Farms, Inc. | -69.10% | -15.26% | 140.22% | 5.16% | -17.39% | -28.64% | -28.22% |
Correlation
The correlation between TMV and VITL is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2020 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMV vs. VITL — Ранг доходности на риск
TMV
VITL
Сравнение TMV c VITL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) и Vital Farms, Inc. (VITL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMV | VITL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.75 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | -0.81 | +0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | -1.48 | +1.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMV | VITL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | -1.12 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | -0.27 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.33 | -0.37 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок TMV и VITL
Максимальная просадка TMV за все время составила -98.96%, что больше максимальной просадки VITL в -84.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMV и VITL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMV | VITL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.96% | -84.20% | -14.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.62% | -84.20% | +62.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.49% | -84.20% | +35.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.49% | -84.20% | +35.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.94% | -81.17% | -14.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.60% | -47.21% | -39.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.13% | 46.28% | -35.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMV и VITL
Текущая волатильность для Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) составляет 8.15%, в то время как у Vital Farms, Inc. (VITL) волатильность равна 30.14%. Это указывает на то, что TMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMV | VITL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 30.14% | -21.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.18% | 48.39% | -29.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.12% | 61.36% | -32.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.21% | 54.20% | -6.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.44% | 53.78% | -9.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMV и VITL
Дивидендная доходность TMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, тогда как VITL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMV Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X | 2.62% | 2.85% | 3.41% | 3.87% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 1.60% | 0.62% |
VITL Vital Farms, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMV and VITL have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VITL has higher volatility (30.14%) compared to TMV (8.15%). In terms of maximum drawdown, TMV dropped -98.96% vs VITL's -84.20%.
TMV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.15 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMV и VITL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор