Сравнение TMV с UBT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) и ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT).
TMV и UBT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMV - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (-300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. UBT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (200%). Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TMV и UBT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TMV и UBT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMV Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X | 1.80% | -3.75% | 39.76% | -9.69% | 150.18% | 0.83% | -54.13% | -34.22% | 3.99% | -26.48% |
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | -0.94% | 2.03% | -21.81% | -3.68% | -55.54% | -12.14% | 31.87% | 24.46% | -6.54% | 16.12% |
Доходность по периодам
С начала года, TMV показывает доходность 1.80%, что значительно выше, чем у UBT с доходностью -0.94%. За последние 10 лет акции TMV превзошли акции UBT по среднегодовой доходности: -1.91% против -7.68% соответственно.
TMV
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 11.13%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- 9.01%
- 1 год
- 13.68%
- 3 года*
- 15.84%
- 5 лет*
- 16.73%
- 10 лет*
- -1.91%
UBT
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -7.06%
- С начала года
- -0.94%
- 6 месяцев
- -4.63%
- 1 год
- -8.08%
- 3 года*
- -12.25%
- 5 лет*
- -17.10%
- 10 лет*
- -7.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TMV и UBT
TMV берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии UBT в 0.95%.
Доходность на риск
TMV vs. UBT — Ранг доходности на риск
TMV
UBT
Сравнение TMV c UBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) и ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMV | UBT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | -0.36 | +0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.84 | -0.35 | +1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.96 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | -0.36 | +0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.76 | -0.66 | +1.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMV | UBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | -0.36 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | -0.55 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.04 | -0.26 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.33 | 0.02 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между TMV и UBT составляет -0.99. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMV и UBT
Дивидендная доходность TMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности UBT в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMV Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X | 2.69% | 2.85% | 3.41% | 3.87% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 1.60% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | 3.92% | 4.26% | 4.50% | 3.54% | 0.30% | 0.00% | 0.26% | 1.50% | 1.55% | 1.37% | 0.75% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок TMV и UBT
Максимальная просадка TMV за все время составила -98.96%, что больше максимальной просадки UBT в -78.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMV и UBT.
Загрузка...
Показатели просадок
| TMV | UBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.96% | -78.90% | -20.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.01% | -18.64% | -6.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.49% | -72.49% | +24.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.31% | -78.90% | -3.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.05% | -76.24% | -19.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.50% | -31.84% | -54.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.05% | 10.13% | +3.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMV и UBT
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) имеет более высокую волатильность в 10.96% по сравнению с ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) с волатильностью 7.29%. Это указывает на то, что TMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TMV | UBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.96% | 7.29% | +3.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.57% | 13.21% | +6.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.04% | 22.52% | +11.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.26% | 31.35% | +15.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.52% | 29.37% | +15.15% |