Сравнение TMV с TYO
TMV (Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X) and TYO (Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X) are both Leveraged Bonds funds from Direxion - TMV tracks the NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (-300%) while TYO tracks the NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TMV returned -0.46%/yr vs 2.13%/yr for TYO. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. TMV charges 1.04%/yr vs 1.08%/yr for TYO.
Доходность
Сравнение доходности TMV и TYO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMV показывает доходность 1.44%, что значительно ниже, чем у TYO с доходностью 7.50%. За последние 10 лет акции TMV уступали акциям TYO по среднегодовой доходности: -0.46% против 2.13% соответственно.
TMV
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 2.97%
- 1 год
- -1.80%
- 3 года*
- 12.91%
- 5 лет*
- 20.39%
- 10 лет*
- -0.46%
TYO
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- 7.50%
- 6 месяцев
- 7.74%
- 1 год
- 5.39%
- 3 года*
- 7.07%
- 5 лет*
- 12.78%
- 10 лет*
- 2.13%
Сравнение доходности по годам TMV и TYO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMV Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X | 1.44% | -3.75% | 39.76% | -9.69% | 150.18% | 0.83% | -54.13% | -34.22% | 3.99% | -26.48% |
TYO Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X | 7.50% | -7.64% | 18.94% | 1.06% | 58.83% | 7.47% | -28.56% | -18.71% | -1.42% | -8.94% |
Correlation
The correlation between TMV and TYO is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2009 г. | 0.89 |
The correlation between TMV and TYO has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMV vs. TYO — Ранг доходности на риск
TMV
TYO
Сравнение TMV c TYO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMV | TYO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.07 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 0.54 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | 1.00 | -1.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMV и TYO
Максимальная просадка TMV за все время составила -98.96%, что больше максимальной просадки TYO в -89.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMV и TYO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMV | TYO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.96% | -89.25% | -9.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.62% | -10.00% | -11.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.49% | -24.40% | -24.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.49% | -24.40% | -24.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.31% | -52.21% | -30.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.06% | -77.30% | -18.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.61% | -71.10% | -15.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.09% | 5.42% | +5.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMV и TYO
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что TMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TYO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMV | TYO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.55% | 4.29% | +2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.56% | 10.61% | +8.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.25% | 14.36% | +13.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.05% | 23.23% | +23.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.38% | 20.17% | +24.21% |
Сравнение комиссий TMV и TYO
TMV берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии TYO в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMV и TYO
Дивидендная доходность TMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности TYO в 2.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMV Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X | 2.70% | 2.85% | 3.41% | 3.87% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 1.60% | 0.62% |
TYO Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X | 2.83% | 3.69% | 4.22% | 3.62% | 0.09% | 0.00% | 0.36% | 1.58% | 0.32% |
Часто задаваемые вопросы
TMV and TYO have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMV has higher volatility (6.55%) compared to TYO (4.29%). In terms of maximum drawdown, TMV dropped -98.96% vs TYO's -89.25%.
On 10-year performance, TYO leads with 2.13% vs -0.46% for TMV. On fees, TMV is cheaper at 1.04% per year. On volatility, TYO has been the lower-risk option at 4.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, TYO has performed better with a 2.13% return vs -0.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TMV is cheaper with a 1.04% expense ratio, compared with 1.08% for TYO.
TYO has the higher dividend yield at 2.83%, compared with 2.70% for TMV.
TMV tracks NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (-300%), while TYO tracks NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Their fees differ too: 1.04% for TMV and 1.08% for TYO.
TYO currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMV и TYO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор