Сравнение TMV с TYO
TMV (Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X) and TYO (Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X) are both Leveraged Bonds funds from Direxion - TMV tracks the NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (-300%) while TYO tracks the NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TMV returned 0.98%/yr vs 2.33%/yr for TYO. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. TMV charges 1.04%/yr vs 1.08%/yr for TYO.
Доходность
Сравнение доходности TMV и TYO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TMV показывает доходность 9.04%, а TYO немного выше – 9.48%. За последние 10 лет акции TMV уступали акциям TYO по среднегодовой доходности: 0.98% против 2.33% соответственно.
TMV
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 6.98%
- 6 месяцев
- 12.87%
- С начала года
- 9.04%
- 1 год
- 0.12%
- 3 года*
- 13.53%
- 5 лет*
- 24.86%
- 10 лет*
- 0.98%
TYO
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 2.94%
- 6 месяцев
- 9.65%
- С начала года
- 9.48%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- 7.28%
- 5 лет*
- 14.32%
- 10 лет*
- 2.33%
Сравнение доходности по годам TMV и TYO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMV Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X | 9.04% | -3.75% | 39.76% | -9.69% | 150.18% | 0.83% | -54.13% | -34.22% | 3.99% | -26.48% |
TYO Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X | 9.48% | -7.64% | 18.94% | 1.06% | 58.83% | 7.47% | -28.56% | -18.71% | -1.42% | -8.94% |
Correlation
The correlation between TMV and TYO is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2009 г. | 0.89 |
The correlation between TMV and TYO has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMV vs. TYO — Ранг доходности на риск
TMV
TYO
Сравнение TMV c TYO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMV | TYO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.06 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | 0.49 | -0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.01 | 0.91 | -0.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMV и TYO
Максимальная просадка TMV за все время составила -98.96%, что больше максимальной просадки TYO в -89.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMV и TYO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMV | TYO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.96% | -89.25% | -9.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.35% | -9.30% | -12.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.49% | -24.40% | -24.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.49% | -24.40% | -24.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.31% | -52.21% | -30.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.77% | -76.88% | -18.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.64% | -71.12% | -15.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.10% | 4.97% | +6.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMV и TYO
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) имеет более высокую волатильность в 7.70% по сравнению с Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что TMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TYO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMV | TYO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.70% | 4.37% | +3.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.05% | 10.94% | +9.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.83% | 14.24% | +13.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.95% | 23.21% | +23.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.23% | 20.14% | +24.09% |
Сравнение комиссий TMV и TYO
TMV берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии TYO в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMV и TYO
Дивидендная доходность TMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности TYO в 2.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMV Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X | 2.42% | 2.85% | 3.41% | 3.87% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 1.60% | 0.62% |
TYO Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X | 2.55% | 3.69% | 4.22% | 3.62% | 0.09% | 0.00% | 0.36% | 1.58% | 0.32% |
Часто задаваемые вопросы
TMV and TYO have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMV has higher volatility (7.70%) compared to TYO (4.37%). In terms of maximum drawdown, TMV dropped -98.96% vs TYO's -89.25%.
On 10-year performance, TYO leads with 2.33% vs 0.98% for TMV. On fees, TMV is cheaper at 1.04% per year. On volatility, TYO has been the lower-risk option at 4.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, TYO has performed better with a 2.33% return vs 0.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TMV is cheaper with a 1.04% expense ratio, compared with 1.08% for TYO.
TYO has the higher dividend yield at 2.55%, compared with 2.42% for TMV.
TMV tracks NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (-300%), while TYO tracks NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Their fees differ too: 1.04% for TMV and 1.08% for TYO.
TYO currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs 0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMV и TYO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор