PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMV с TYO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TMV с TYO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO).

TMV и TYO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMV - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (-300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. TYO - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TMV и TYO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TMV и TYO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMV
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X		1.55%-3.75%39.76%-9.69%150.18%0.83%-54.13%-34.22%3.99%-26.48%
TYO
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X		3.84%-7.64%18.94%1.06%58.83%7.47%-28.56%-18.71%-1.42%-8.94%

Доходность по периодам

С начала года, TMV показывает доходность 1.55%, что значительно ниже, чем у TYO с доходностью 3.84%. За последние 10 лет акции TMV уступали акциям TYO по среднегодовой доходности: -1.93% против 1.01% соответственно.

TMV

1 день
0.35%
1 месяц
13.94%
С начала года
1.55%
6 месяцев
8.04%
1 год
10.47%
3 года*
15.75%
5 лет*
16.67%
10 лет*
-1.93%

TYO

1 день
-0.22%
1 месяц
8.42%
С начала года
3.84%
6 месяцев
5.01%
1 год
3.53%
3 года*
8.35%
5 лет*
10.58%
10 лет*
1.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X

Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X

Часто сравнивают с TMV:
TMV с TMFTMV с TBTTMV с ^TNXTMV с TLTTMV с TTTTMV с TBFTMV с SPY
Часто сравнивают с TYO:
TYO с TYDTYO с YANGTYO с PSTTYO с SPYTYO с SPTLTYO с TMFTYO с ^GSPC

Сравнение комиссий TMV и TYO

TMV берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии TYO в 1.08%.

TYO
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X
TMV
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X

Доходность на риск

TMV vs. TYO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMV
Ранг доходности на риск TMV: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMV: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMV: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMV: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMV: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMV: 1616
Ранг коэф-та Мартина
TYO
Ранг доходности на риск TYO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYO: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYO: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYO: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYO: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYO: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMV c TYO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMVTYODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

0.22

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.71

0.43

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.05

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.30

0.23

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.53

0.38

+0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMV vs. TYO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMV на текущий момент составляет 0.31, что выше коэффициента Шарпа TYO равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMV и TYO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMVTYOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

0.22

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.46

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

0.05

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.33

-0.35

+0.02

Корреляция

Корреляция между TMV и TYO составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMV и TYO

Дивидендная доходность TMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности TYO в 2.93%

TTM20252024202320222021202020192018
TMV
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X		2.70%2.85%3.41%3.87%0.00%0.00%0.37%1.60%0.62%
TYO
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X		2.93%3.69%4.22%3.62%0.09%0.00%0.36%1.58%0.32%

Просадки

Сравнение просадок TMV и TYO

Максимальная просадка TMV за все время составила -98.96%, что больше максимальной просадки TYO в -89.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMV и TYO.

Загрузка...

Показатели просадок

TMVTYOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.96%

-89.25%

-9.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.01%

-11.86%

-13.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.49%

-24.40%

-24.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.31%

-52.21%

-30.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.06%

-78.07%

-17.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.50%

-71.03%

-15.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.04%

7.10%

+6.94%

Волатильность

Сравнение волатильности TMV и TYO

Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) имеет более высокую волатильность в 10.96% по сравнению с Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) с волатильностью 5.92%. Это указывает на то, что TMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TYO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TMVTYOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.96%

5.92%

+5.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.59%

9.68%

+9.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.15%

16.40%

+17.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.30%

23.19%

+24.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.52%

20.22%

+24.30%