PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMV с TYO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMV с TYO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TMV (Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X) and TYO (Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X) are both Leveraged Bonds funds from Direxion - TMV tracks the NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (-300%) while TYO tracks the NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TMV returned -0.80%/yr vs 1.79%/yr for TYO. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. TMV charges 1.04%/yr vs 1.08%/yr for TYO.

Доходность

Сравнение доходности TMV и TYO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMV показывает доходность 4.73%, что значительно ниже, чем у TYO с доходностью 8.03%. За последние 10 лет акции TMV уступали акциям TYO по среднегодовой доходности: -0.80% против 1.79% соответственно.

TMV

1 день
1.13%
1 месяц
-1.68%
С начала года
4.73%
6 месяцев
11.42%
1 год
-4.33%
3 года*
12.83%
5 лет*
19.12%
10 лет*
-0.80%

TYO

1 день
1.07%
1 месяц
1.54%
С начала года
8.03%
6 месяцев
11.18%
1 год
3.00%
3 года*
7.71%
5 лет*
12.51%
10 лет*
1.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMV и TYO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMV
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X		4.73%-3.75%39.76%-9.69%150.18%0.83%-54.13%-34.22%3.99%-26.48%
TYO
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X		8.03%-7.64%18.94%1.06%58.83%7.47%-28.56%-18.71%-1.42%-8.94%

Correlation

The correlation between TMV and TYO is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2009 г.

0.89

The correlation between TMV and TYO has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X

Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X

Часто сравнивают с TMV:
TMV с TMFTMV с TBTTMV с TLTTMV с ^TNXTMV с TTTTMV с TBFTMV с SPY
Часто сравнивают с TYO:
TYO с TYDTYO с YANGTYO с PSTTYO с SPYTYO с SPTLTYO с TMFTYO с ^GSPC

Доходность на риск

TMV vs. TYO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMV
Ранг доходности на риск TMV: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMV: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMV: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMV: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMV: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMV: 77
Ранг коэф-та Мартина
TYO
Ранг доходности на риск TYO: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYO: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYO: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYO: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYO: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYO: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMV c TYO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMVTYODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
0.21

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.01
0.39

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.05

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.20

0.29

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.40

0.51

-0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMV vs. TYO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMV на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа TYO равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMV и TYO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMVTYOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

0.21

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.54

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

0.09

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.33

-0.34

+0.01

Просадки

Сравнение просадок TMV и TYO

Максимальная просадка TMV за все время составила -98.96%, что больше максимальной просадки TYO в -89.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMV и TYO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMVTYOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.96%

-89.25%

-9.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.62%

-10.48%

-11.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.49%

-24.40%

-24.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.49%

-24.40%

-24.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.31%

-52.21%

-30.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.94%

-77.19%

-18.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.60%

-71.09%

-15.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.13%

5.85%

+5.28%

Волатильность

Сравнение волатильности TMV и TYO

Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) с волатильностью 4.94%. Это указывает на то, что TMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TYO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMVTYOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.15%

4.94%

+3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.18%

10.14%

+9.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.12%

14.56%

+14.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.21%

23.23%

+23.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.44%

20.19%

+24.25%

Сравнение комиссий TMV и TYO

TMV берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии TYO в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMV и TYO

Дивидендная доходность TMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности TYO в 2.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
TMV
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X		2.62%2.85%3.41%3.87%0.00%0.00%0.37%1.60%0.62%
TYO
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X		2.82%3.69%4.22%3.62%0.09%0.00%0.36%1.58%0.32%

Часто задаваемые вопросы

TMV and TYO have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMV has higher volatility (8.15%) compared to TYO (4.94%). In terms of maximum drawdown, TMV dropped -98.96% vs TYO's -89.25%.

On 10-year performance, TYO leads with 1.79% vs -0.80% for TMV. On fees, TMV is cheaper at 1.04% per year. On volatility, TYO has been the lower-risk option at 4.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TYO has performed better with a 1.79% return vs -0.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TMV is cheaper with a 1.04% expense ratio, compared with 1.08% for TYO.

TYO has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 2.62% for TMV.

TMV tracks NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (-300%), while TYO tracks NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Their fees differ too: 1.04% for TMV and 1.08% for TYO.

TYO currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMV и TYO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор