PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TMV с TYD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TMV и TYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMV показывает доходность 9.04%, что значительно выше, чем у TYD с доходностью -7.44%. За последние 10 лет акции TMV превзошли акции TYD по среднегодовой доходности: 0.98% против -5.35% соответственно.


TMV

1 день
0.03%
1 месяц
6.98%
6 месяцев
12.87%
С начала года
9.04%
1 год
0.12%
3 года*
13.53%
5 лет*
24.86%
10 лет*
0.98%

TYD

1 день
-0.30%
1 месяц
-2.72%
6 месяцев
-7.62%
С начала года
-7.44%
1 год
-1.23%
3 года*
-4.61%
5 лет*
-14.13%
10 лет*
-5.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMV и TYD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMV
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X
9.04%-3.75%39.76%-9.69%150.18%0.83%-54.13%-34.22%3.99%-26.48%
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X
-7.44%11.68%-13.89%-2.87%-43.32%-11.36%27.62%17.88%0.76%5.64%

Correlation

The correlation between TMV and TYD is -0.89, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2009 г.

-0.83

The correlation between TMV and TYD has been stable across timeframes, ranging from -0.92 to -0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X

Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X

Доходность на риск

TMV vs. TYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TMV
Ранг доходности на риск TMV: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMV: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMV: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMV: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMV: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMV: 99
Ранг коэф-та Мартина

TYD
Ранг доходности на риск TYD: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYD: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYD: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYD: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYD: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYD: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMV c TYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TMVTYDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.00

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.01

-0.09

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.01

-0.20

+0.21

TMV vs. TYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMV на текущий момент составляет 0.00, что выше коэффициента Шарпа TYD равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMV и TYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TMV и TYD

Максимальная просадка TMV за все время составила -98.96%, что больше максимальной просадки TYD в -64.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMV и TYD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TMVTYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.96%

-64.28%

-34.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.35%

-13.54%

-7.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.49%

-23.96%

-24.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.49%

-59.84%

+11.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.31%

-64.28%

-18.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.77%

-59.77%

-36.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.64%

-22.19%

-64.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.10%

6.09%

+5.01%

Волатильность

Сравнение волатильности TMV и TYD

Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) имеет более высокую волатильность в 7.70% по сравнению с Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что TMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TMVTYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.70%

4.31%

+3.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.05%

10.33%

+9.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.83%

13.79%

+14.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.95%

22.96%

+23.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.23%

20.20%

+24.03%

Сравнение комиссий TMV и TYD

TMV берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии TYD в 1.09%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TMV и TYD

Дивидендная доходность TMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности TYD в 3.33%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMV
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X
2.42%2.85%3.41%3.87%0.00%0.00%0.37%1.60%0.62%0.00%0.00%0.00%
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X
3.33%2.97%3.10%2.71%0.55%0.00%9.80%0.92%1.10%0.01%6.84%1.65%

Часто задаваемые вопросы


TMV and TYD have a correlation of -0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMV has higher volatility (7.70%) compared to TYD (4.31%). In terms of maximum drawdown, TMV dropped -98.96% vs TYD's -64.28%.

On 10-year performance, TMV leads with 0.98% vs -5.35% for TYD. On fees, TMV is cheaper at 1.04% per year. On volatility, TYD has been the lower-risk option at 4.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TMV has performed better with a 0.98% return vs -5.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TMV is cheaper with a 1.04% expense ratio, compared with 1.09% for TYD.

TYD has the higher dividend yield at 3.33%, compared with 2.42% for TMV.

TMV tracks NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (-300%), while TYD tracks NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Their fees differ too: 1.04% for TMV and 1.09% for TYD.

TMV currently has the higher Sharpe Ratio (0.00 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMV и TYD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор