PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMV с TYD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TMV с TYD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD).

TMV и TYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMV - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (-300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. TYD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TMV и TYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TMV и TYD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMV
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X		1.55%-3.75%39.76%-9.69%150.18%0.83%-54.13%-34.22%3.99%-26.48%
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X		-3.07%11.68%-13.89%-2.87%-43.32%-11.36%27.62%17.88%0.76%5.64%

Доходность по периодам

С начала года, TMV показывает доходность 1.55%, что значительно выше, чем у TYD с доходностью -3.07%. За последние 10 лет акции TMV превзошли акции TYD по среднегодовой доходности: -1.93% против -4.44% соответственно.

TMV

1 день
0.35%
1 месяц
13.94%
С начала года
1.55%
6 месяцев
8.04%
1 год
10.47%
3 года*
15.75%
5 лет*
16.67%
10 лет*
-1.93%

TYD

1 день
0.45%
1 месяц
-7.75%
С начала года
-3.07%
6 месяцев
-3.16%
1 год
-0.42%
3 года*
-5.91%
5 лет*
-11.66%
10 лет*
-4.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X

Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X

Часто сравнивают с TMV:
TMV с TMFTMV с TBTTMV с ^TNXTMV с TLTTMV с TTTTMV с TBFTMV с SPY
Часто сравнивают с TYD:
TYD с TMFTYD с TYOTYD с EDVTYD с UJBTYD с QQQTYD с SPYTYD с PEX

Сравнение комиссий TMV и TYD

TMV берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии TYD в 1.09%.

TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X
TMV
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X

Доходность на риск

TMV vs. TYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMV
Ранг доходности на риск TMV: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMV: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMV: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMV: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMV: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMV: 1616
Ранг коэф-та Мартина
TYD
Ранг доходности на риск TYD: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYD: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYD: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYD: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYD: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYD: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMV c TYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMVTYDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

-0.03

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.71

0.08

+0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.01

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.30

0.04

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.53

0.09

+0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMV vs. TYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMV на текущий момент составляет 0.31, что выше коэффициента Шарпа TYD равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMV и TYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMVTYDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

-0.03

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

-0.51

+0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

-0.22

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.33

0.06

-0.39

Корреляция

Корреляция между TMV и TYD составляет -0.83. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMV и TYD

Дивидендная доходность TMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности TYD в 3.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMV
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X		2.70%2.85%3.41%3.87%0.00%0.00%0.37%1.60%0.62%0.00%0.00%0.00%
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X		3.12%2.97%3.10%2.71%0.55%0.00%9.80%0.92%1.10%0.01%6.84%1.65%

Просадки

Сравнение просадок TMV и TYD

Максимальная просадка TMV за все время составила -98.96%, что больше максимальной просадки TYD в -64.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMV и TYD.

Загрузка...

Показатели просадок

TMVTYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.96%

-64.28%

-34.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.01%

-10.99%

-14.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.49%

-59.84%

+11.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.31%

-64.28%

-18.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.06%

-57.87%

-38.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.50%

-21.57%

-64.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.04%

5.18%

+8.86%

Волатильность

Сравнение волатильности TMV и TYD

Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) имеет более высокую волатильность в 10.96% по сравнению с Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что TMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TMVTYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.96%

5.53%

+5.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.59%

9.59%

+10.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.15%

16.22%

+17.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.30%

22.96%

+24.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.52%

20.47%

+24.05%