PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMV с TYD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMV с TYD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TMV (Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X) and TYD (Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X) are both Leveraged Bonds funds from Direxion - TMV tracks the NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (-300%) while TYD tracks the NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TMV returned -0.80%/yr vs -4.71%/yr for TYD. At a correlation of -0.83, they often move in opposite directions. TMV charges 1.04%/yr vs 1.09%/yr for TYD.

Доходность

Сравнение доходности TMV и TYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMV показывает доходность 4.73%, что значительно выше, чем у TYD с доходностью -6.21%. За последние 10 лет акции TMV превзошли акции TYD по среднегодовой доходности: -0.80% против -4.71% соответственно.

TMV

1 день
1.13%
1 месяц
-1.68%
С начала года
4.73%
6 месяцев
11.42%
1 год
-4.33%
3 года*
12.83%
5 лет*
19.12%
10 лет*
-0.80%

TYD

1 день
-0.86%
1 месяц
-1.19%
С начала года
-6.21%
6 месяцев
-8.43%
1 год
0.66%
3 года*
-5.07%
5 лет*
-12.90%
10 лет*
-4.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMV и TYD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMV
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X		4.73%-3.75%39.76%-9.69%150.18%0.83%-54.13%-34.22%3.99%-26.48%
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X		-6.21%11.68%-13.89%-2.87%-43.32%-11.36%27.62%17.88%0.76%5.64%

Correlation

The correlation between TMV and TYD is -0.90, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2009 г.

-0.83

The correlation between TMV and TYD has been stable across timeframes, ranging from -0.92 to -0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X

Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X

Часто сравнивают с TMV:
TMV с TMFTMV с TBTTMV с TLTTMV с ^TNXTMV с TTTTMV с TBFTMV с SPY
Часто сравнивают с TYD:
TYD с TMFTYD с TYOTYD с EDVTYD с UJBTYD с PEXTYD с QQQTYD с SPY

Доходность на риск

TMV vs. TYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMV
Ранг доходности на риск TMV: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMV: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMV: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMV: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMV: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMV: 77
Ранг коэф-та Мартина
TYD
Ранг доходности на риск TYD: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYD: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYD: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYD: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYD: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYD: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMV c TYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMVTYDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
0.05

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.01
0.17

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.02

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.20

0.05

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.40

0.13

-0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMV vs. TYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMV на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа TYD равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMV и TYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMVTYDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

0.05

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

-0.56

+0.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

-0.23

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.33

0.05

-0.38

Просадки

Сравнение просадок TMV и TYD

Максимальная просадка TMV за все время составила -98.96%, что больше максимальной просадки TYD в -64.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMV и TYD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMVTYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.96%

-64.28%

-34.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.62%

-13.54%

-8.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.49%

-25.04%

-23.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.49%

-59.84%

+11.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.31%

-64.28%

-18.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.94%

-59.24%

-36.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.60%

-21.95%

-64.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.13%

4.97%

+6.16%

Волатильность

Сравнение волатильности TMV и TYD

Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что TMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMVTYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.15%

4.20%

+3.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.18%

9.58%

+9.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.12%

14.13%

+14.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.21%

22.98%

+24.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.44%

20.36%

+24.08%

Сравнение комиссий TMV и TYD

TMV берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии TYD в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMV и TYD

Дивидендная доходность TMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности TYD в 3.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMV
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X		2.62%2.85%3.41%3.87%0.00%0.00%0.37%1.60%0.62%0.00%0.00%0.00%
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X		3.23%2.97%3.10%2.71%0.55%0.00%9.80%0.92%1.10%0.01%6.84%1.65%

Часто задаваемые вопросы

TMV and TYD have a correlation of -0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMV has higher volatility (8.15%) compared to TYD (4.20%). In terms of maximum drawdown, TMV dropped -98.96% vs TYD's -64.28%.

On 10-year performance, TMV leads with -0.80% vs -4.71% for TYD. On fees, TMV is cheaper at 1.04% per year. On volatility, TYD has been the lower-risk option at 4.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TMV has performed better with a -0.80% return vs -4.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TMV is cheaper with a 1.04% expense ratio, compared with 1.09% for TYD.

TYD has the higher dividend yield at 3.23%, compared with 2.62% for TMV.

TMV tracks NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (-300%), while TYD tracks NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Their fees differ too: 1.04% for TMV and 1.09% for TYD.

TYD currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMV и TYD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор