PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TMV с NRGU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TMV и NRGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.39%
-2.89%
TMV
NRGU

Доходность по периодам


TMV

С начала года

28.60%

1 месяц

6.38%

6 месяцев

0.44%

1 год

-2.43%

5 лет (среднегодовая)

7.83%

10 лет (среднегодовая)

-7.99%

NRGU

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


TMVNRGU

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TMV и NRGU

TMV берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии NRGU в 0.95%.


TMV
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X
График комиссии TMV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.04%
График комиссии NRGU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между TMV и NRGU составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TMV c NRGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TMV, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.080.57
Коэффициент Сортино TMV, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.201.05
Коэффициент Омега TMV, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.021.16
Коэффициент Кальмара TMV, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.070.34
Коэффициент Мартина TMV, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.181.03
TMV
NRGU

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.08
0.57
TMV
NRGU

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMV и NRGU

Дивидендная доходность TMV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, тогда как NRGU не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202320222021202020192018
TMV
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X
4.02%3.87%0.00%0.00%0.52%2.24%0.88%
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TMV и NRGU


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-27.51%
-58.29%
TMV
NRGU

Волатильность

Сравнение волатильности TMV и NRGU

Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) имеет более высокую волатильность в 13.38% по сравнению с MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что TMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.38%
0
TMV
NRGU