Сравнение TMV с NRGU
TMV (Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X) and NRGU (MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - TMV is a Leveraged Bonds fund tracking the NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (-300%), while NRGU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Both are passively managed. Over the past year, TMV returned 0.12% vs 119.26% for NRGU. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. TMV charges 1.04%/yr vs 0.95%/yr for NRGU.
Доходность
Сравнение доходности TMV и NRGU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMV показывает доходность 9.04%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 118.00%.
TMV
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 6.98%
- 6 месяцев
- 12.87%
- С начала года
- 9.04%
- 1 год
- 0.12%
- 3 года*
- 13.53%
- 5 лет*
- 24.86%
- 10 лет*
- 0.98%
NRGU
- 1 день
- 3.84%
- 1 месяц
- 18.77%
- 6 месяцев
- 86.19%
- С начала года
- 118.00%
- 1 год
- 119.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMV и NRGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TMV Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X | 9.04% | -0.98% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 118.00% | -30.00% |
Correlation
The correlation between TMV and NRGU is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.17 |
The correlation between TMV and NRGU shifts across timeframes, from 0.17 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMV vs. NRGU — Ранг доходности на риск
TMV
NRGU
Сравнение TMV c NRGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMV | NRGU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.26 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | 2.73 | -2.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.01 | 6.13 | -6.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMV и NRGU
Максимальная просадка TMV за все время составила -98.96%, что больше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMV и NRGU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMV | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.96% | -57.50% | -41.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.35% | -43.89% | +22.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.49% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.49% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.77% | -24.81% | -70.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.64% | -26.06% | -60.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.10% | 19.53% | -8.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMV и NRGU
Текущая волатильность для Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) составляет 7.70%, в то время как у MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) волатильность равна 23.48%. Это указывает на то, что TMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMV | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.70% | 23.48% | -15.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.05% | 63.97% | -43.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.83% | 76.98% | -49.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.95% | 89.07% | -42.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.23% | 89.07% | -44.84% |
Сравнение комиссий TMV и NRGU
TMV берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии NRGU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMV и NRGU
Дивидендная доходность TMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, тогда как NRGU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMV Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X | 2.42% | 2.85% | 3.41% | 3.87% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 1.60% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
TMV and NRGU have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRGU has higher volatility (23.48%) compared to TMV (7.70%). In terms of maximum drawdown, TMV dropped -98.96% vs NRGU's -57.50%.
On 1-year performance, NRGU leads with 119.26% vs 0.12% for TMV. On fees, NRGU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TMV has been the lower-risk option at 7.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NRGU has performed better with a 119.26% return vs 0.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NRGU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.04% for TMV.
TMV has the higher dividend yield at 2.42%, compared with 0.00% for NRGU.
TMV is categorized as Leveraged Bonds, while NRGU is Leveraged Equities. TMV tracks NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (-300%), while NRGU tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). They also come from different issuers: Direxion and BMO. Their fees differ too: 1.04% for TMV and 0.95% for NRGU.
NRGU currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMV и NRGU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор