Сравнение TMV с NRGU
TMV (Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X) and NRGU (MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - TMV is a Leveraged Bonds fund tracking the NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (-300%), while NRGU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Both are passively managed. Over the past year, TMV returned -2.95% vs 82.55% for NRGU. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. TMV charges 1.04%/yr vs 0.95%/yr for NRGU.
Доходность
Сравнение доходности TMV и NRGU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMV показывает доходность -1.98%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 70.34%.
TMV
- 1 день
- -3.99%
- 1 месяц
- -9.42%
- С начала года
- -1.98%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- -2.95%
- 3 года*
- 11.62%
- 5 лет*
- 18.85%
- 10 лет*
- -0.80%
NRGU
- 1 день
- -4.73%
- 1 месяц
- -24.74%
- С начала года
- 70.34%
- 6 месяцев
- 73.41%
- 1 год
- 82.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMV и NRGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TMV Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X | -1.98% | -0.98% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 70.34% | -30.00% |
Correlation
The correlation between TMV and NRGU is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMV vs. NRGU — Ранг доходности на риск
TMV
NRGU
Сравнение TMV c NRGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMV | NRGU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.21 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 1.94 | -2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | 4.70 | -4.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMV и NRGU
Максимальная просадка TMV за все время составила -98.96%, что больше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMV и NRGU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMV | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.96% | -57.50% | -41.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.62% | -42.71% | +21.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.49% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.49% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.20% | -41.25% | -54.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.61% | -25.64% | -60.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.11% | 17.62% | -6.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMV и NRGU
Текущая волатильность для Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) составляет 7.44%, в то время как у MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) волатильность равна 27.40%. Это указывает на то, что TMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMV | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.44% | 27.40% | -19.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.91% | 62.81% | -42.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.50% | 76.22% | -47.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.08% | 89.16% | -42.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.39% | 89.16% | -44.77% |
Сравнение комиссий TMV и NRGU
TMV берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии NRGU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMV и NRGU
Дивидендная доходность TMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, тогда как NRGU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMV Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X | 2.70% | 2.85% | 3.41% | 3.87% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 1.60% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
TMV and NRGU have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRGU has higher volatility (27.40%) compared to TMV (7.44%). In terms of maximum drawdown, TMV dropped -98.96% vs NRGU's -57.50%.
On 1-year performance, NRGU leads with 82.55% vs -2.95% for TMV. On fees, NRGU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TMV has been the lower-risk option at 7.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NRGU has performed better with a 82.55% return vs -2.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NRGU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.04% for TMV.
TMV has the higher dividend yield at 2.70%, compared with 0.00% for NRGU.
TMV is categorized as Leveraged Bonds, while NRGU is Leveraged Equities. TMV tracks NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (-300%), while NRGU tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). They also come from different issuers: Direxion and BMO. Their fees differ too: 1.04% for TMV and 0.95% for NRGU.
NRGU currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMV и NRGU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор