PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMV с NRGU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMV с NRGU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TMV (Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X) and NRGU (MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - TMV is a Leveraged Bonds fund tracking the NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (-300%), while NRGU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Both are passively managed. Over the past year, TMV returned -0.02% vs 171.19% for NRGU. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. TMV charges 1.04%/yr vs 0.95%/yr for NRGU.

Доходность

Сравнение доходности TMV и NRGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMV показывает доходность 4.13%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 125.94%.

TMV

1 день
-0.57%
1 месяц
-0.80%
С начала года
4.13%
6 месяцев
9.07%
1 год
-0.02%
3 года*
12.37%
5 лет*
18.98%
10 лет*
-1.06%

NRGU

1 день
-1.47%
1 месяц
-6.46%
С начала года
125.94%
6 месяцев
93.16%
1 год
171.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMV и NRGU

2026 (YTD)2025
TMV
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X		4.13%0.03%
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN		125.94%-33.00%

Correlation

The correlation between TMV and NRGU is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г.

0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с TMV:
TMV с TMFTMV с TBTTMV с TLTTMV с ^TNXTMV с TTTTMV с TBFTMV с SPY
Часто сравнивают с NRGU:
NRGU с OILUNRGU с NRGDNRGU с JNUGNRGU с WTIUNRGU с DIGNRGU с FNGUNRGU с TQQQ

Доходность на риск

TMV vs. NRGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMV
Ранг доходности на риск TMV: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMV: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMV: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMV: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMV: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMV: 99
Ранг коэф-та Мартина
NRGU
Ранг доходности на риск NRGU: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGU: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGU: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGU: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGU: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGU: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMV c NRGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMVNRGUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.00
2.31

-2.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.20
2.55

-2.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.32

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.00

4.31

-4.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.00

10.74

-10.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMV vs. NRGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMV на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа NRGU равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMV и NRGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMVNRGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

2.31

-2.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.33

0.43

-0.76

Просадки

Сравнение просадок TMV и NRGU

Максимальная просадка TMV за все время составила -98.96%, что больше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMV и NRGU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMVNRGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.96%

-57.50%

-41.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.62%

-39.95%

+18.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.49%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.49%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.96%

-22.07%

-73.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.60%

-25.41%

-61.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.98%

16.01%

-5.03%

Волатильность

Сравнение волатильности TMV и NRGU

Текущая волатильность для Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) составляет 8.04%, в то время как у MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) волатильность равна 31.62%. Это указывает на то, что TMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMVNRGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.04%

31.62%

-23.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.19%

61.19%

-42.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.13%

75.02%

-45.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.17%

89.03%

-41.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.43%

89.03%

-44.60%

Сравнение комиссий TMV и NRGU

TMV берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии NRGU в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMV и NRGU

Дивидендная доходность TMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, тогда как NRGU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TMV
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X		2.63%2.85%3.41%3.87%0.00%0.00%0.37%1.60%0.62%

Часто задаваемые вопросы

TMV and NRGU have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRGU has higher volatility (31.62%) compared to TMV (8.04%). In terms of maximum drawdown, TMV dropped -98.96% vs NRGU's -57.50%.

On 1-year performance, NRGU leads with 171.19% vs -0.02% for TMV. On fees, NRGU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TMV has been the lower-risk option at 8.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NRGU has performed better with a 171.19% return vs -0.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NRGU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.04% for TMV.

TMV has the higher dividend yield at 2.63%, compared with 0.00% for NRGU.

TMV is categorized as Leveraged Bonds, while NRGU is Leveraged Equities. TMV tracks NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (-300%), while NRGU tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). They also come from different issuers: Direxion and BMO. Their fees differ too: 1.04% for TMV and 0.95% for NRGU.

NRGU currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMV и NRGU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор