PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMV с SPXL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TMV с SPXL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL).

TMV и SPXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMV - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (-300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TMV и SPXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TMV и SPXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMV
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X		1.80%-3.75%39.76%-9.69%150.18%0.83%-54.13%-34.22%3.99%-26.48%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares		-14.06%31.94%63.61%69.49%-56.55%98.75%9.64%102.80%-25.11%71.03%

Доходность по периодам

С начала года, TMV показывает доходность 1.80%, что значительно выше, чем у SPXL с доходностью -14.06%. За последние 10 лет акции TMV уступали акциям SPXL по среднегодовой доходности: -1.91% против 25.61% соответственно.

TMV

1 день
0.24%
1 месяц
11.13%
С начала года
1.80%
6 месяцев
9.01%
1 год
13.68%
3 года*
15.84%
5 лет*
16.73%
10 лет*
-1.91%

SPXL

1 день
2.30%
1 месяц
-13.75%
С начала года
-14.06%
6 месяцев
-11.40%
1 год
34.55%
3 года*
38.52%
5 лет*
17.51%
10 лет*
25.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares

Часто сравнивают с TMV:
TMV с TMFTMV с TBTTMV с ^TNXTMV с TLTTMV с TTTTMV с TBFTMV с SPY
Часто сравнивают с SPXL:
SPXL с TQQQSPXL с SPYSPXL с UPROSPXL с VOOSPXL с SPXSSPXL с SSOSPXL с SPXU

Сравнение комиссий TMV и SPXL

TMV берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии SPXL в 1.02%.

TMV
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares

Доходность на риск

TMV vs. SPXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMV
Ранг доходности на риск TMV: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMV: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMV: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMV: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMV: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMV: 1717
Ранг коэф-та Мартина
SPXL
Ранг доходности на риск SPXL: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXL: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMV c SPXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMVSPXLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

0.64

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.84

1.22

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.18

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.43

1.07

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.76

4.25

-3.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMV vs. SPXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMV на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа SPXL равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMV и SPXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMVSPXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

0.64

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.35

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

0.48

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.33

0.48

-0.81

Корреляция

Корреляция между TMV и SPXL составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMV и SPXL

Дивидендная доходность TMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности SPXL в 0.78%

TTM202520242023202220212020201920182017
TMV
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X		2.69%2.85%3.41%3.87%0.00%0.00%0.37%1.60%0.62%0.00%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares		0.78%0.69%0.74%0.98%0.32%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%

Просадки

Сравнение просадок TMV и SPXL

Максимальная просадка TMV за все время составила -98.96%, что больше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMV и SPXL.

Загрузка...

Показатели просадок

TMVSPXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.96%

-76.86%

-22.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.01%

-33.42%

+8.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.49%

-63.80%

+15.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.31%

-76.86%

-5.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.05%

-18.62%

-77.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.50%

-15.85%

-70.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.05%

8.42%

+5.63%

Волатильность

Сравнение волатильности TMV и SPXL

Текущая волатильность для Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) составляет 10.96%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) волатильность равна 16.04%. Это указывает на то, что TMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TMVSPXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.96%

16.04%

-5.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.57%

28.52%

-8.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.04%

54.32%

-20.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.26%

50.26%

-3.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.52%

53.36%

-8.84%