Сравнение TMV с SOXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL).
TMV и SOXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMV - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (-300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TMV и SOXL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TMV и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMV Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X | 1.80% | -3.75% | 39.76% | -9.69% | 150.18% | 0.83% | -54.13% | -34.22% | 3.99% | -26.48% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 24.34% | 54.91% | -12.31% | 226.98% | -85.66% | 118.84% | 70.04% | 231.83% | -39.07% | 141.71% |
Доходность по периодам
С начала года, TMV показывает доходность 1.80%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 24.34%. За последние 10 лет акции TMV уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: -1.91% против 41.10% соответственно.
TMV
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 11.13%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- 9.01%
- 1 год
- 13.68%
- 3 года*
- 15.84%
- 5 лет*
- 16.73%
- 10 лет*
- -1.91%
SOXL
- 1 день
- 9.08%
- 1 месяц
- -16.73%
- С начала года
- 24.34%
- 6 месяцев
- 41.78%
- 1 год
- 228.78%
- 3 года*
- 42.83%
- 5 лет*
- 4.90%
- 10 лет*
- 41.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TMV и SOXL
TMV берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.99%.
Доходность на риск
TMV vs. SOXL — Ранг доходности на риск
TMV
SOXL
Сравнение TMV c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMV | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 1.93 | -1.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.84 | 2.46 | -1.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.35 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 4.64 | -4.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.76 | 14.09 | -13.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMV | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 1.93 | -1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.05 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.04 | 0.42 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.33 | 0.36 | -0.69 |
Корреляция
Корреляция между TMV и SOXL составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMV и SOXL
Дивидендная доходность TMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности SOXL в 0.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMV Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X | 2.69% | 2.85% | 3.41% | 3.87% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 1.60% | 0.62% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 0.15% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
Просадки
Сравнение просадок TMV и SOXL
Максимальная просадка TMV за все время составила -98.96%, что больше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMV и SOXL.
Загрузка...
Показатели просадок
| TMV | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.96% | -90.46% | -8.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.01% | -49.26% | +24.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.49% | -90.46% | +41.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.31% | -90.46% | +8.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.05% | -27.28% | -68.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.50% | -35.34% | -51.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.05% | 16.23% | -2.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMV и SOXL
Текущая волатильность для Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) составляет 10.96%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 38.35%. Это указывает на то, что TMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TMV | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.96% | 38.35% | -27.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.57% | 79.93% | -60.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.04% | 119.50% | -85.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.26% | 105.40% | -58.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.52% | 97.72% | -53.20% |