PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMV с SOXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMV с SOXL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TMV (Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - TMV is a Leveraged Bonds fund tracking the NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (-300%), while SOXL is a Leveraged Equities fund tracking the ICE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TMV returned -0.80%/yr vs 65.39%/yr for SOXL. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. TMV charges 1.04%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.

Доходность

Сравнение доходности TMV и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMV показывает доходность 4.73%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 567.48%. За последние 10 лет акции TMV уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: -0.80% против 65.39% соответственно.

TMV

1 день
1.13%
1 месяц
-1.68%
С начала года
4.73%
6 месяцев
11.42%
1 год
-4.33%
3 года*
12.83%
5 лет*
19.12%
10 лет*
-0.80%

SOXL

1 день
5.34%
1 месяц
119.95%
С начала года
567.48%
6 месяцев
502.28%
1 год
1,438.30%
3 года*
135.13%
5 лет*
48.72%
10 лет*
65.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMV и SOXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMV
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X		4.73%-3.75%39.76%-9.69%150.18%0.83%-54.13%-34.22%3.99%-26.48%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		567.48%54.91%-12.31%226.98%-85.66%118.84%70.04%231.83%-39.07%141.71%

Correlation

The correlation between TMV and SOXL is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2010 г.

0.20

The correlation between TMV and SOXL shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF

Часто сравнивают с TMV:
TMV с TMFTMV с TBTTMV с TLTTMV с ^TNXTMV с TTTTMV с TBFTMV с SPY
Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY

Доходность на риск

TMV vs. SOXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMV
Ранг доходности на риск TMV: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMV: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMV: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMV: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMV: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMV: 77
Ранг коэф-та Мартина
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMV c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMVSOXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
14.28

-14.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.01
5.17

-5.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.72

-0.72

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.20

33.47

-33.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.40

114.79

-115.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMV vs. SOXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMV на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа SOXL равного 14.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMV и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMVSOXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

14.28

-14.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.46

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

0.66

-0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.33

0.52

-0.84

Просадки

Сравнение просадок TMV и SOXL

Максимальная просадка TMV за все время составила -98.96%, что больше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMV и SOXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMVSOXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.96%

-90.46%

-8.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.62%

-43.47%

+21.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.49%

-87.88%

+39.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.49%

-90.46%

+41.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.31%

-90.46%

+8.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.94%

0.00%

-95.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.60%

-35.01%

-51.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.13%

12.65%

-1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности TMV и SOXL

Текущая волатильность для Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) составляет 8.15%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 40.82%. Это указывает на то, что TMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMVSOXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.15%

40.82%

-32.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.18%

81.29%

-62.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.12%

102.11%

-72.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.21%

107.25%

-60.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.44%

99.04%

-54.60%

Сравнение комиссий TMV и SOXL

TMV берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMV и SOXL

Дивидендная доходность TMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности SOXL в 0.03%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		0.03%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%
TMV
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X		2.62%2.85%3.41%3.87%0.00%0.00%0.37%1.60%0.62%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TMV and SOXL have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXL has higher volatility (40.82%) compared to TMV (8.15%). In terms of maximum drawdown, TMV dropped -98.96% vs SOXL's -90.46%.

On 10-year performance, SOXL leads with 65.39% vs -0.80% for TMV. On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. On volatility, TMV has been the lower-risk option at 8.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SOXL has performed better with a 65.39% return vs -0.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.04% for TMV.

TMV has the higher dividend yield at 2.62%, compared with 0.03% for SOXL.

TMV is categorized as Leveraged Bonds, while SOXL is Leveraged Equities. TMV tracks NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (-300%), while SOXL tracks ICE Semiconductor Index. Their fees differ too: 1.04% for TMV and 0.75% for SOXL.

SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (14.28 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMV и SOXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор