Сравнение TMV с PST
TMV (Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X) and PST (ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury) are both exchange-traded funds - TMV is a Leveraged Bonds fund tracking the NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (-300%), while PST is a Inverse Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TMV returned 0.98%/yr vs 2.82%/yr for PST. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. TMV charges 1.04%/yr vs 0.95%/yr for PST.
Доходность
Сравнение доходности TMV и PST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMV показывает доходность 9.04%, что значительно выше, чем у PST с доходностью 5.55%. За последние 10 лет акции TMV уступали акциям PST по среднегодовой доходности: 0.98% против 2.82% соответственно.
TMV
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 6.98%
- 6 месяцев
- 12.87%
- С начала года
- 9.04%
- 1 год
- 0.12%
- 3 года*
- 13.53%
- 5 лет*
- 24.86%
- 10 лет*
- 0.98%
PST
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.80%
- 6 месяцев
- 5.80%
- С начала года
- 5.55%
- 1 год
- 2.19%
- 3 года*
- 5.15%
- 5 лет*
- 10.35%
- 10 лет*
- 2.82%
Сравнение доходности по годам TMV и PST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMV Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X | 9.04% | -3.75% | 39.76% | -9.69% | 150.18% | 0.83% | -54.13% | -34.22% | 3.99% | -26.48% |
PST ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury | 5.55% | -4.42% | 12.27% | 3.17% | 38.55% | 4.01% | -18.67% | -11.03% | 1.72% | -4.52% |
Correlation
The correlation between TMV and PST is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2009 г. | 0.91 |
The correlation between TMV and PST has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMV vs. PST — Ранг доходности на риск
TMV
PST
Сравнение TMV c PST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) и ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMV | PST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.05 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | 0.34 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.01 | 0.63 | -0.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMV и PST
Максимальная просадка TMV за все время составила -98.96%, что больше максимальной просадки PST в -79.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMV и PST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMV | PST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.96% | -79.25% | -19.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.35% | -6.40% | -14.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.49% | -16.19% | -32.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.49% | -16.19% | -32.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.31% | -36.07% | -46.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.77% | -63.79% | -31.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.64% | -61.49% | -25.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.10% | 3.51% | +7.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMV и PST
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) имеет более высокую волатильность в 7.70% по сравнению с ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что TMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMV | PST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.70% | 2.75% | +4.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.05% | 7.18% | +12.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.83% | 9.40% | +18.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.95% | 15.58% | +31.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.23% | 13.28% | +30.95% |
Сравнение комиссий TMV и PST
TMV берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии PST в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMV и PST
Дивидендная доходность TMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности PST в 2.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PST ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury | 2.84% | 3.47% | 3.61% | 3.69% | 0.02% | 0.00% | 0.11% | 1.85% | 0.66% |
TMV Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X | 2.42% | 2.85% | 3.41% | 3.87% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 1.60% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
TMV and PST have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMV has higher volatility (7.70%) compared to PST (2.75%). In terms of maximum drawdown, TMV dropped -98.96% vs PST's -79.25%.
On 10-year performance, PST leads with 2.82% vs 0.98% for TMV. On fees, PST is cheaper at 0.95% per year. On volatility, PST has been the lower-risk option at 2.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, PST has performed better with a 2.82% return vs 0.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PST is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.04% for TMV.
PST has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 2.42% for TMV.
TMV is categorized as Leveraged Bonds, while PST is Inverse Bonds. TMV tracks NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (-300%), while PST tracks ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index. They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.04% for TMV and 0.95% for PST.
PST currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs 0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMV и PST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор