Сравнение TMV с PST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) и ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST).
TMV и PST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMV - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (-300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. PST - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Treasury (7-10 Y) (-200%). Фонд был запущен 1 мая 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TMV и PST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TMV и PST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMV Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X | 1.80% | -3.75% | 39.76% | -9.69% | 150.18% | 0.83% | -54.13% | -34.22% | 3.99% | -26.48% |
PST ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury | 2.06% | -4.42% | 12.27% | 3.17% | 38.55% | 4.01% | -18.67% | -11.03% | 1.72% | -4.52% |
Доходность по периодам
С начала года, TMV показывает доходность 1.80%, что значительно ниже, чем у PST с доходностью 2.06%. За последние 10 лет акции TMV уступали акциям PST по среднегодовой доходности: -1.91% против 1.99% соответственно.
TMV
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 11.13%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- 9.01%
- 1 год
- 13.68%
- 3 года*
- 15.84%
- 5 лет*
- 16.73%
- 10 лет*
- -1.91%
PST
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 4.23%
- С начала года
- 2.06%
- 6 месяцев
- 3.52%
- 1 год
- 2.16%
- 3 года*
- 6.13%
- 5 лет*
- 7.99%
- 10 лет*
- 1.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TMV и PST
TMV берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии PST в 0.95%.
Доходность на риск
TMV vs. PST — Ранг доходности на риск
TMV
PST
Сравнение TMV c PST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) и ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMV | PST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 0.11 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.84 | 0.24 | +0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.03 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 0.10 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.76 | 0.16 | +0.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMV | PST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 0.11 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.52 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.04 | 0.15 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.33 | -0.39 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между TMV и PST составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMV и PST
Дивидендная доходность TMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности PST в 3.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMV Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X | 2.69% | 2.85% | 3.41% | 3.87% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 1.60% | 0.62% |
PST ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury | 3.16% | 3.47% | 3.61% | 3.69% | 0.02% | 0.00% | 0.11% | 1.85% | 0.66% |
Просадки
Сравнение просадок TMV и PST
Максимальная просадка TMV за все время составила -98.96%, что больше максимальной просадки PST в -79.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMV и PST.
Загрузка...
Показатели просадок
| TMV | PST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.96% | -79.25% | -19.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.01% | -8.22% | -16.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.49% | -16.19% | -32.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.31% | -36.07% | -46.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.05% | -64.99% | -31.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.50% | -61.45% | -25.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.05% | 5.01% | +9.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMV и PST
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) имеет более высокую волатильность в 10.96% по сравнению с ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что TMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TMV | PST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.96% | 3.88% | +7.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.57% | 6.53% | +13.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.04% | 11.90% | +22.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.26% | 15.58% | +31.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.52% | 13.33% | +31.19% |