PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMV с PFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TMV с PFIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX).

TMV и PFIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMV - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (-300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. PFIX - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 10 мая 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности TMV и PFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TMV и PFIX

2026 (YTD)20252024202320222021
TMV
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X		1.55%-3.75%39.76%-9.69%150.18%-29.78%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		-2.90%0.42%35.94%5.67%92.05%-24.95%

Доходность по периодам

С начала года, TMV показывает доходность 1.55%, что значительно выше, чем у PFIX с доходностью -2.90%.

TMV

1 день
0.35%
1 месяц
13.94%
С начала года
1.55%
6 месяцев
8.04%
1 год
10.47%
3 года*
15.75%
5 лет*
16.67%
10 лет*
-1.93%

PFIX

1 день
-3.95%
1 месяц
11.53%
С начала года
-2.90%
6 месяцев
2.03%
1 год
4.58%
3 года*
17.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X

Simplify Interest Rate Hedge ETF

Часто сравнивают с TMV:
TMV с TMFTMV с TBTTMV с ^TNXTMV с TLTTMV с TTTTMV с TBFTMV с SPY
Часто сравнивают с PFIX:
PFIX с TBTPFIX с DBMFPFIX с SPYPFIX с RFIXPFIX с SGOVPFIX с TTTPFIX с DSTL

Сравнение комиссий TMV и PFIX

TMV берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии PFIX в 0.50%.

TMV
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF

Доходность на риск

TMV vs. PFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMV
Ранг доходности на риск TMV: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMV: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMV: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMV: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMV: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMV: 1616
Ранг коэф-та Мартина
PFIX
Ранг доходности на риск PFIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMV c PFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMVPFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

0.13

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.71

0.46

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.05

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.30

0.10

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.53

0.17

+0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMV vs. PFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMV на текущий момент составляет 0.31, что выше коэффициента Шарпа PFIX равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMV и PFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMVPFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

0.13

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.33

0.40

-0.73

Корреляция

Корреляция между TMV и PFIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMV и PFIX

Дивидендная доходность TMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности PFIX в 10.17%

TTM20252024202320222021202020192018
TMV
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X		2.70%2.85%3.41%3.87%0.00%0.00%0.37%1.60%0.62%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		10.17%9.92%3.40%87.92%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TMV и PFIX

Максимальная просадка TMV за все время составила -98.96%, что больше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMV и PFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TMVPFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.96%

-36.17%

-62.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.01%

-28.22%

+3.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.49%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.06%

-19.94%

-76.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.50%

-17.07%

-69.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.04%

17.44%

-3.40%

Волатильность

Сравнение волатильности TMV и PFIX

Текущая волатильность для Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) составляет 10.96%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 13.71%. Это указывает на то, что TMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TMVPFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.96%

13.71%

-2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.59%

20.26%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.15%

35.00%

-0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.30%

38.75%

+8.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.52%

38.75%

+5.77%