Сравнение TMV с PFIX
TMV (Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X) and PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) are both exchange-traded funds - TMV is a Leveraged Bonds fund tracking the NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (-300%), while PFIX is a Hedge Fund fund actively managed by Simplify. TMV is passively managed, while PFIX is actively managed. Over the past 5 years, TMV returned 24.86%/yr vs 21.23%/yr for PFIX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. TMV charges 1.04%/yr vs 0.50%/yr for PFIX.
Доходность
Сравнение доходности TMV и PFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMV показывает доходность 9.04%, что значительно выше, чем у PFIX с доходностью -0.06%.
TMV
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 6.98%
- 6 месяцев
- 12.87%
- С начала года
- 9.04%
- 1 год
- 0.12%
- 3 года*
- 13.53%
- 5 лет*
- 24.86%
- 10 лет*
- 0.98%
PFIX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 6.96%
- 6 месяцев
- 4.29%
- С начала года
- -0.06%
- 1 год
- -14.03%
- 3 года*
- 17.38%
- 5 лет*
- 21.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMV и PFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TMV Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X | 9.04% | -3.75% | 39.76% | -9.69% | 150.18% | -28.64% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | -0.06% | 0.42% | 35.94% | 5.67% | 92.05% | -24.98% |
Correlation
The correlation between TMV and PFIX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2021 г. | 0.85 |
The correlation between TMV and PFIX shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.88 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMV vs. PFIX — Ранг доходности на риск
TMV
PFIX
Сравнение TMV c PFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMV | PFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.94 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | -0.55 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.01 | -0.81 | +0.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMV и PFIX
Максимальная просадка TMV за все время составила -98.96%, что больше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMV и PFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMV | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.96% | -36.17% | -62.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.35% | -25.64% | +4.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.49% | -36.17% | -12.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.49% | -36.17% | -12.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.77% | -17.60% | -78.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.64% | -17.21% | -69.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.10% | 17.38% | -6.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMV и PFIX
Текущая волатильность для Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) составляет 7.70%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 8.90%. Это указывает на то, что TMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMV | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.70% | 8.90% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.05% | 21.99% | -1.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.83% | 29.10% | -1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.95% | 38.53% | +8.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.23% | 38.16% | +6.07% |
Сравнение комиссий TMV и PFIX
TMV берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии PFIX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMV и PFIX
Дивидендная доходность TMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности PFIX в 9.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 9.70% | 9.92% | 3.40% | 87.92% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMV Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X | 2.42% | 2.85% | 3.41% | 3.87% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 1.60% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
TMV and PFIX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFIX has higher volatility (8.90%) compared to TMV (7.70%). In terms of maximum drawdown, TMV dropped -98.96% vs PFIX's -36.17%.
On 5-year performance, TMV leads with 24.86% vs 21.23% for PFIX. On fees, PFIX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, TMV has been the lower-risk option at 7.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, TMV has performed better with a 24.86% return vs 21.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PFIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.04% for TMV.
PFIX has the higher dividend yield at 9.70%, compared with 2.42% for TMV.
TMV is categorized as Leveraged Bonds, while PFIX is Hedge Fund. They also come from different issuers: Direxion and Simplify. Their fees differ too: 1.04% for TMV and 0.50% for PFIX.
TMV currently has the higher Sharpe Ratio (0.00 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMV и PFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор