Сравнение TMV с PFIX
TMV (Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X) and PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) are both exchange-traded funds - TMV is a Leveraged Bonds fund tracking the NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (-300%), while PFIX is a Hedge Fund fund actively managed by Simplify. TMV is passively managed, while PFIX is actively managed. Over the past 5 years, TMV returned 19.12%/yr vs 16.86%/yr for PFIX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. TMV charges 1.04%/yr vs 0.50%/yr for PFIX.
Доходность
Сравнение доходности TMV и PFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMV показывает доходность 4.73%, что значительно выше, чем у PFIX с доходностью -2.55%.
TMV
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- 4.73%
- 6 месяцев
- 11.42%
- 1 год
- -4.33%
- 3 года*
- 12.83%
- 5 лет*
- 19.12%
- 10 лет*
- -0.80%
PFIX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -3.76%
- С начала года
- -2.55%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- -15.57%
- 3 года*
- 14.54%
- 5 лет*
- 16.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMV и PFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TMV Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X | 4.73% | -3.75% | 39.76% | -9.69% | 150.18% | -29.78% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | -2.55% | 0.42% | 35.94% | 5.67% | 92.05% | -24.95% |
Correlation
The correlation between TMV and PFIX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2021 г. | 0.85 |
The correlation between TMV and PFIX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMV vs. PFIX — Ранг доходности на риск
TMV
PFIX
Сравнение TMV c PFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMV | PFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.93 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | -0.61 | +0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | -0.96 | +0.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMV | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | -0.52 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.44 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.33 | 0.39 | -0.72 |
Просадки
Сравнение просадок TMV и PFIX
Максимальная просадка TMV за все время составила -98.96%, что больше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMV и PFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMV | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.96% | -36.17% | -62.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.62% | -25.64% | +4.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.49% | -36.17% | -12.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.49% | -36.17% | -12.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.94% | -19.65% | -76.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.60% | -17.13% | -69.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.13% | 16.35% | -5.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMV и PFIX
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) с волатильностью 7.51%. Это указывает на то, что TMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMV | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 7.51% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.18% | 20.89% | -1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.12% | 30.32% | -1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.21% | 38.50% | +8.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.44% | 38.35% | +6.09% |
Сравнение комиссий TMV и PFIX
TMV берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии PFIX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMV и PFIX
Дивидендная доходность TMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности PFIX в 9.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 9.96% | 9.92% | 3.40% | 87.92% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMV Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X | 2.62% | 2.85% | 3.41% | 3.87% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 1.60% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
TMV and PFIX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMV has higher volatility (8.15%) compared to PFIX (7.51%). In terms of maximum drawdown, TMV dropped -98.96% vs PFIX's -36.17%.
On 5-year performance, TMV leads with 19.12% vs 16.86% for PFIX. On fees, PFIX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PFIX has been the lower-risk option at 7.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, TMV has performed better with a 19.12% return vs 16.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PFIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.04% for TMV.
PFIX has the higher dividend yield at 9.96%, compared with 2.62% for TMV.
TMV is categorized as Leveraged Bonds, while PFIX is Hedge Fund. They also come from different issuers: Direxion and Simplify. Their fees differ too: 1.04% for TMV and 0.50% for PFIX.
TMV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.15 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMV и PFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор