Сравнение TMV с PFIX
TMV (Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X) and PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) are both exchange-traded funds - TMV is a Leveraged Bonds fund tracking the NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (-300%), while PFIX is a Hedge Fund fund actively managed by Simplify. TMV is passively managed, while PFIX is actively managed. Over the past 5 years, TMV returned 20.39%/yr vs 17.72%/yr for PFIX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. TMV charges 1.04%/yr vs 0.50%/yr for PFIX.
Доходность
Сравнение доходности TMV и PFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMV показывает доходность 1.44%, что значительно выше, чем у PFIX с доходностью -6.98%.
TMV
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 2.97%
- 1 год
- -1.80%
- 3 года*
- 12.91%
- 5 лет*
- 20.39%
- 10 лет*
- -0.46%
PFIX
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -11.02%
- С начала года
- -6.98%
- 6 месяцев
- -6.81%
- 1 год
- -12.36%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- 17.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMV и PFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TMV Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X | 1.44% | -3.75% | 39.76% | -9.69% | 150.18% | -28.64% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | -6.98% | 0.42% | 35.94% | 5.67% | 92.05% | -24.98% |
Correlation
The correlation between TMV and PFIX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2021 г. | 0.85 |
The correlation between TMV and PFIX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMV vs. PFIX — Ранг доходности на риск
TMV
PFIX
Сравнение TMV c PFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMV | PFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.95 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | -0.48 | +0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | -0.74 | +0.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMV и PFIX
Максимальная просадка TMV за все время составила -98.96%, что больше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMV и PFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMV | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.96% | -36.17% | -62.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.62% | -25.64% | +4.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.49% | -36.17% | -12.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.49% | -36.17% | -12.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.06% | -23.31% | -72.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.61% | -17.15% | -69.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.09% | 16.70% | -5.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMV и PFIX
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) имеют волатильность 6.55% и 6.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMV | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.55% | 6.85% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.56% | 21.31% | -1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.25% | 29.19% | -0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.05% | 38.46% | +8.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.38% | 38.23% | +6.15% |
Сравнение комиссий TMV и PFIX
TMV берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии PFIX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMV и PFIX
Дивидендная доходность TMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности PFIX в 10.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 10.44% | 9.92% | 3.40% | 87.92% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMV Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X | 2.70% | 2.85% | 3.41% | 3.87% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 1.60% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
TMV and PFIX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFIX has higher volatility (6.85%) compared to TMV (6.55%). In terms of maximum drawdown, TMV dropped -98.96% vs PFIX's -36.17%.
On 5-year performance, TMV leads with 20.39% vs 17.72% for PFIX. On fees, PFIX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, TMV has been the lower-risk option at 6.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, TMV has performed better with a 20.39% return vs 17.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PFIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.04% for TMV.
PFIX has the higher dividend yield at 10.44%, compared with 2.70% for TMV.
TMV is categorized as Leveraged Bonds, while PFIX is Hedge Fund. They also come from different issuers: Direxion and Simplify. Their fees differ too: 1.04% for TMV and 0.50% for PFIX.
TMV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.06 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMV и PFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор