PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TMV с PFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TMV и PFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMV показывает доходность 4.73%, что значительно выше, чем у PFIX с доходностью -2.55%.


TMV

1 день
1.13%
1 месяц
-1.68%
С начала года
4.73%
6 месяцев
11.42%
1 год
-4.33%
3 года*
12.83%
5 лет*
19.12%
10 лет*
-0.80%

PFIX

1 день
0.36%
1 месяц
-3.76%
С начала года
-2.55%
6 месяцев
1.53%
1 год
-15.57%
3 года*
14.54%
5 лет*
16.86%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMV и PFIX


2026 (YTD)20252024202320222021
TMV
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X
4.73%-3.75%39.76%-9.69%150.18%-29.78%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF
-2.55%0.42%35.94%5.67%92.05%-24.95%

Correlation

The correlation between TMV and PFIX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2021 г.

0.85

The correlation between TMV and PFIX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X

Simplify Interest Rate Hedge ETF

Доходность на риск

TMV vs. PFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TMV
Ранг доходности на риск TMV: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMV: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMV: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMV: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMV: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMV: 77
Ранг коэф-та Мартина

PFIX
Ранг доходности на риск PFIX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMV c PFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TMVPFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

0.93

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.20

-0.61

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.40

-0.96

+0.56

TMV vs. PFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMV на текущий момент составляет -0.15, что выше коэффициента Шарпа PFIX равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMV и PFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TMVPFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

-0.52

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.44

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.33

0.39

-0.72

Просадки

Сравнение просадок TMV и PFIX

Максимальная просадка TMV за все время составила -98.96%, что больше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMV и PFIX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TMVPFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.96%

-36.17%

-62.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.62%

-25.64%

+4.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.49%

-36.17%

-12.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.49%

-36.17%

-12.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.94%

-19.65%

-76.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.60%

-17.13%

-69.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.13%

16.35%

-5.22%

Волатильность

Сравнение волатильности TMV и PFIX

Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) с волатильностью 7.51%. Это указывает на то, что TMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TMVPFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.15%

7.51%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.18%

20.89%

-1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.12%

30.32%

-1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.21%

38.50%

+8.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.44%

38.35%

+6.09%

Сравнение комиссий TMV и PFIX

TMV берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии PFIX в 0.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TMV и PFIX

Дивидендная доходность TMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности PFIX в 9.96%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF
9.96%9.92%3.40%87.92%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%
TMV
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X
2.62%2.85%3.41%3.87%0.00%0.00%0.37%1.60%0.62%

Часто задаваемые вопросы


TMV and PFIX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMV has higher volatility (8.15%) compared to PFIX (7.51%). In terms of maximum drawdown, TMV dropped -98.96% vs PFIX's -36.17%.

On 5-year performance, TMV leads with 19.12% vs 16.86% for PFIX. On fees, PFIX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PFIX has been the lower-risk option at 7.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TMV has performed better with a 19.12% return vs 16.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PFIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.04% for TMV.

PFIX has the higher dividend yield at 9.96%, compared with 2.62% for TMV.

TMV is categorized as Leveraged Bonds, while PFIX is Hedge Fund. They also come from different issuers: Direxion and Simplify. Their fees differ too: 1.04% for TMV and 0.50% for PFIX.

TMV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.15 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMV и PFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор